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研究报告:广发期货-期权日报-180122

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-01-22 09:56:18
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 蔡志成,陈俊州,张逸星
研报出处: 广发期货 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 1,224 KB 分享者: wan****91 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期权策略
        豆粕:
        近日受布宜诺斯艾利斯谷物交易所可能会再次下调17/18  年度阿根廷大豆种植面积预估的消息影响,以及国内节前备货促使豆粕小幅反弹,但后市供应压力仍存,终端需求未有较大起色;建议短线多头逢高获利离场。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        从技术面来看,预期短期震荡偏强,但涨幅空间有限,不宜追高。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)持有M1805P2700  和M1805C2950  的卖出宽跨式组合;对冲位2700。
        白糖:
        白糖再度下探,SR1805  贴水现货柳糖高达400  元/吨。市场方面,广西新塘报价5930-6170  元吨,柳糖6190  略下跌。贸易商低位走货成交略有好转;近期关注春节前消费提升和生产成本方面的支撑给予多头反弹的机会。
        我们认为该SR1805  存在一定左侧交易的机会,风险偏好者可持续关注。可以采用备兑看涨期权策略,来逐步5750  附近小头寸建仓,破5700,进行完全对冲。关注5700-6000  档位。
        50ETF:
        50ETF  冲高回落,收涨0.23%至3.113  元。建议持仓维持Delta  中性,长线考虑持有牛市价差组合或备兑组合。
        策略跟踪
        根据过往的期权策略,我们进行策略跟踪,具体见下图。详情请查阅万德组合管理模块中搜索“广发期货期权日报策略跟踪”。目前策略净值1.00059,最大回撤0.43%。
        

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