扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 金融工程

研究报告:光大证券-衍生品周报:期权市场交易情绪骤升,50持续上涨可期-180121

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-01-22 15:49:23
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 蒋俊阳,祁嫣然
研报出处: 光大证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 1,383 KB 分享者: oui****ck 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        期权布林带策略净值持续上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周期权布林带策略延续做多信号,上周标的价格上涨3.15%,期权卖方布林带策略模拟账户净值上涨2.06%,期权组合开仓布林带策略模拟账户净值上涨2.06%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        期权成交量骤升,市场交易情绪升温。上周期权成交量大幅上升,日均成交量172.19万张,较上上周上涨58.59%。上周期权隐含波动率大幅震荡上升,截止周五收盘,波动率指数为18.88。PCR指标上来看,成交量PCR处于历史20.80%分位水平,较上上周大幅下降,反映市场情绪乐观。上周上证50ETF上涨3.15%,期权隐含波动率大幅震荡上升。从波动率结构看,各月份合约波动率结构较为均衡,PC  Skew反映市场情绪中性。综合来看,期权市场情绪中性偏乐观。
        股指分化延续,上证50实现16连涨。上周沪深300、上证50持续上涨,分别上涨1.43%、3.29%;中证500下跌1.98%。IF合约基差整体正向变化,截至周五收盘,各月份合约保持升水;IC合约基差整体小幅震荡变化平稳;IH合约基差小幅震荡变化平稳。
        

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Microbell.com 备案序号:冀ICP备13013820号-2   冀公网安备:13060202000665
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com