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研究报告:安信证券-机器学习与量化投资:综述与反思,扬帆正当时-180207

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-02-08 11:08:12
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨勇,周袤
研报出处: 安信证券 研报页数: 22 页 推荐评级:
研报大小: 1,311 KB 分享者: yb****n 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        ■导读:
        机器学习和人工智能在量化投资的应用有很长的历史
        机器学习在九十年代初的热潮中已经被大量运用于量化投资中。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】尽管受限于当时的计算能力和算法,但是由于在算法交易和CTA  等领域中机器学习提供了一些更好的解决方案,机器学习在这些领域的应用一直延续到今天。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        机器学习在量化投资中应用的九个思考
        本报告是系列报告的第一篇,简略介绍了机器学习运用到二级市场投资过程中的一些常见问题。这些问题覆盖了策略研发常见错误,策略归因,策略失效判断,机器学习平台的建立,交易系统和机器学习平台的对接以及机器学习对冲基金的团队架构。后续系列报告将会详细围绕这些问题展开。
        适当使用下的机器学习策略
        本报告中使用了两个策略作为例子。其中股指短线策略的夏普3.55,年化收益80.36%。商品长周期策略夏普1.06,年化收益8.61%。
        ■风险提示:
        机器学习量化策略的结果是对历史经验的总结,存在失效的可能。
        

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