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研究报告:广发期货-期权日报-180213

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-02-13 09:29:56
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 蔡志成,陈俊州,张逸星
研报出处: 广发期货 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 1,574 KB 分享者: cat****g23 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期权策略
        豆粕:
        CBOT  美豆03  夜盘收涨17.4  美分至1001.2  美分。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国内方面,沿海豆粕现货价格2840-2920  元/吨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)总体来看,临近春节,开机率有所下滑,节后虽有短期备货需求,但节后步入传统养殖淡季,后期大豆供应充足,不宜过分追涨。预判今日豆粕震荡偏多为主,05  合约涨10  至2853元/吨,贴水17  元/吨。
        操作上,节前暂且观望。
        白糖:
        NYICE11#原糖03  收于13.71  美分。国内方面,广西新糖报价5900-6070  元/吨,部分地区报价持稳。总的来说,供应过剩格局限制了原糖反弹高度,国内春节临近,贸易商已离市过节,成交清淡;预判今日郑糖09  震荡运行为主;郑糖05  合约收至5791  元/吨,贴水现货319  元/吨。
        操作上,近期隐含波动率攀升,注意仓位控制。持有5750  档位备兑看涨期权组合,对冲位5700,滚动操作为宜,多头仓可轻仓过节。
        50ETF:
        50etf  缩量盘整,跌0.11%至2.800。期权盘面,2  月认购成交52万张,认沽成交27  万张,平值IV  回落至25%~30%附近。
        资金方面,央行连续十四日未开展公开市场操作。央行公告称,目前银行体系流动性吸收现金投放等因素后处于适中水平,2  月12  日不开展公开市场操作。本周无逆回购到期,2  月15  日有2435  亿MLF  到期,因遇春节假期,将顺延至节后到期。
        操作上,节前暂且观望。
        

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