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研究报告:瑞达期货-豆粕期权收评:豆粕高开高走看涨大幅上涨-180222

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-02-22 16:46:28
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 38 KB 分享者: sh****7 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        m1805合约高开高走,收报2959,上涨3.57%,成交量为85.08万手,持仓量为175.71万手,日增仓-19688手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.21%、16.83%、17.00%和17.17%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        2月22日,豆粕期权成交量13.15万手(按双边计算,下同),持仓量35.31万手,成交额8528.38万元。成交量和持仓量的PC-Ratio  分别为0.89和0.85,投资者仍然对看涨期权略显偏好。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的73.05%、24.63%,持仓量占比分别为63.28%和32.22%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
        受标的期货高开高走的影响,看涨期权全面上涨、看跌期权普遍收跌。看涨期权中,m1805-C-3200合约领涨,涨幅+650.00%,m1805-C-3150合约次之,为+333.33%;而看跌期权中,m1805-P-2650合约领跌,跌幅达-72.22%,m1805-P-2700合约次之,为-69.70%。m1805系列平值期权隐含波动率收于15.93%,较前日小幅上涨。
        豆粕1805合约受外盘期价连续上涨提振,高开高走,日线级别看,在布林轨道上轨上方运行,MACD处于零轴上方,红柱扩张,KDJ指标金叉向上,指标偏多。操作上,方向性策略,逢低构建牛市看涨价差组合。波动率策略,波动率短期维持震荡,近低远高的期限结构较为合理,新单暂时观望。
        

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