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研究报告:瑞达期货-白糖期权收评:郑糖反弹遇阻,期权涨跌不一-180316

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-03-16 17:34:57
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 31 KB 分享者: 商道****7 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        今日白糖期货合约SR805减仓小跌,收报5685,涨跌幅-0.26%,成交量为18.71万手,持仓量为39.74万手,日增-8300手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为11.96%、12.51%、12.97%和13.23%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        3月16日,白糖期权总成交量3.99万手,持仓量24.16万手,成交额178.93万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.58和0.52,投资者依然偏好看涨期权。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有69.59%和60.64%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有25.84%和26.00%,其余合约的成交情况则差别不大。
        受标的白糖期货1805合约小幅回落的影响,看涨期权、看跌期权皆呈现涨跌不一的行情。看涨期权中,SR805-C-6500领涨,涨幅达+200.00%,SR805-C-6000/6100/6500次之,为+100.00%,SR805-C-5800领跌,跌幅达-40.91%,SR805-C-5700次之,为-34.48%;看跌期权中,SR805-P-6000领涨,涨幅达+4.99%,SR805-P-5900次之,为+3.47%,SR805-P-5500领跌,跌幅达-37.50%,SR805-P-5300次之,为-33.33%。SR805系列平值期权隐含波动率收于8.73%,较前日小幅下跌。
        郑糖1805向布林轨道中轨靠近,小幅反弹后受20日均线压制有所回落;日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱翻红,KDJ  指标金叉向上。操作上,方向性策略,走势不明,暂时观望。波动率策略,波动率短期维持震荡,5月合约和9月合约间的期限结构较为合理,新单暂时观望。
        

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