2018 年3 月12 日-18 日私募行业动态:
中国证券投资基金业协会法制工作委员会、自律监察委员会召开联席会议,总结了2017 年自律工作,2017 年协会受理投资者投诉2090 件,启动自律调查和专项核查上百次,对246 家私募基金管理人采取暂停备案的自律管理措施,注销机构112 家,已累计对52 家机构、23 名从业人员作出了撤销登记或取消从业资格等纪律处分,自律工作的威慑力和公信力正在不断增强。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同时,协会充分发挥行业自律的体制机制优势,依法履行调解职能,把化解纠纷的要求落到实处,全年达成调解金额9.7 亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)(证券时报)
2017 年私募行业的分化程度远超此前市场预期。最新统计数据显示,50 亿元以上规模的私募2017 年资产规模增幅高达39%,获得1100 亿元资金净流入,远超过其他类型私募。规模为20 亿元~50 亿元的私募呈现资金净流出,而10 亿元~20 亿元规模的私募中有近四成缩水到10 亿之下。与此同时,行业集中度继续提高,行业前20%的私募管理的资产规模占比已经高达90%。(证券时报)
日前,私募市场再度被爆款产品刷屏,亦迎来规模大年。随着私募行业快速发展,百亿规模已不稀罕,一只产品甚至能卖出百亿。截至2 月底,百亿规模的私募数量已达210 家。当规模不是问题以后,一些优秀的私募开始挑选客户。据了解,今年以来,有多家私募把投资者门槛提升至300 万元或者500 万元,也有私募将产品锁定期延长至三年。(证券时报)
2018 年3 月12 日-18 日私募基金业绩回顾:
本周股市有所回调,上证综指下跌1.13%,沪深300 下跌1.28%,中小板下跌1.33%,创业版下跌1.89%,板块方面跌多涨少,涨幅居前的是建筑材料、有色金属、商业贸易分别上涨2.83%、0.92%、0.41%,跌幅居前的是电子、银行、国防军工分别下跌2.52%、2.48%、2.22%。股指期货方面,本周为1803 合约交割周,IF、IH、IC 主力合约波动较大,贴水均收敛,截止3 月16 日IF、IH、IC 分别升水0.63%、0.64%、0.45%。债市方面,本周央行净投放3775 亿元,其中逆回购投放2400 亿元,MLF 投放3270 亿元,MLF 到期1895 亿元,债券收益率涨跌互现,期限利差分化,信用利差整体走低,中债综合净价(总值)上涨0.01%。商品市场,本周多数品种回调,南华商品指数下跌0.05%,根据wind 商品指数,仅有色本周上涨,其余品种均下跌,非金属建材、化工、农副产品跌幅较大。
从大类因子表现来看,本周仅盈利因子取得负收益,其他因子均取得正收益,即跑赢沪深300 指数,其中规模因子涨幅领先。
本周,股票投资策略私募产品平均收益-0.3%。纳入统计的1357 只产品中,收益率分布在-1%~0%区间的产品数量最多,约占比39%。其中,收益率最高为11.64%,收益率最低为-10.43%。
按照股票投资策略私募公司规模分类,规模小于1 亿和规模介于1-10 亿公司旗下的产品较多,分别为556 和467 只。规模在小于1 亿公司旗下的产品正收益比例较高,为38.67%。