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研究报告:山西证券-投资组合2018年第4期:山证策略双剑合璧4月组合-180409

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-04-10 09:16:36
研报栏目: 投资组合 研报类型: (PDF) 研报作者: 麻文宇
研报出处: 山西证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 773 KB 分享者: 283****26 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点
        组合简介
        震荡市下,题材加速轮动,主动选股难度加大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】山证双剑合璧组合力求将定性策略分析与量化选股方法有机结合:(1)主动研判未来市场趋势,确定组合整体仓位、底仓与进攻(量化)仓的分配比例;(2)主动选股:底仓部分选择价值蓝筹,5-10  只;(3)量化选股:由业绩、预期、估值、热度等多维度设计指标,量化为个股评分体系,据此筛选下月进攻仓组合,15-20  只。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        双剑合璧组合拟定初始资金5000  万元,标的数目在30  只以内,业绩基准为沪深300  指数,wind  终端模拟交易。
        底仓配置方向为中长期业绩稳健增长的价值蓝筹、行业龙头;进攻仓位配置  由量化模型确定,优选业绩增速快、相对行业低估、短期有上涨动力的标的。
        组合历史收益
        2018  年3  月组合当月实现绝对收益-3.09%,相对收益0.02%,小幅跑赢沪深300。年初至今实现绝对收益-3.09%,相对收益1.03%,跑赢沪深300。
        进攻仓中,利亚德、久其软件、紫光股份、丽珠集团本期涨幅达14.76%、13.08%、12.98%、9.17%、6.35%;因3  月市场风格偏于小盘股,底仓标的普遍收跌,其中,中国平安、金风科技相对抗跌,本期回报为-3.01%、-3.27%。
        

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