内容摘要
豆粕:
1、行情回顾
04 月 23 日,豆粕期权成交量为 56580 手,较前一日增加 5038 手,其中主力 1809 期权合约系列成交量增加 936 手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】持仓量为 319208 手,较前一日增加 278 手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)主力合约持仓量 PCR 为 1.04,较前一日有所上升,成交量 PCR 为 0.43,较前一日有所下降,从期权指标的角度来看,市场情绪稳定偏乐观。
波动率方面,主力 1809 期权合约系列认购、认沽期权 vega 加权隐含波动率均有所下降。次主力 1901 期权合约系列认购期权隐含波动率小幅下降,认沽期权隐含波动率有所上升。主力 1809 期权合约系列认购期权隐含波动率收于 23.45%,认沽期权隐含波动率收于 21.26%。 认沽期权隐波率相较认购来说偏低。
从目前的情况来看,主力 1809 期权合约系列隐含波动率维持高位震荡,略低于标的物历史波动率,按照历史波动率与隐含波动率之间的关系,未来隐含波动率预期维持震荡或震荡走高的概率较高。
白糖:
1、行情回顾
04 月 23 日,白糖期权成交量为 11094 手,较前一日减少 2884 手。
其中,主力 809 期权合约系列成交量减少 3106 手。持仓量为 171784 手,较前一日增加 1516 手。主力 809 合约持仓量 PCR 为 0.43,较前一日小幅上升,成交量 PCR 为 0.92,较前一日有所上升,市场情绪较为稳定。
波动率方面,主力 809 期权合约系列认购期权隐含波动率小幅上升,认沽期权隐含波动率小幅上升。主力 809 期权合约系列认购期权隐含波动率收于 12.10%,认沽期权隐含波动率收于 12.07%。
从历史走势来看,目前主力合约隐含波动率维持高位震荡,略高于标的物历史波动率,未来隐含波动率维持震荡的概率较大。