扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 金融工程

研究报告:光大证券-量化择时日报:市场趋势向好,创业板大幅反弹-180424

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-04-25 16:01:36
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘均伟,蒋俊阳,祁嫣然
研报出处: 光大证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 1,148 KB 分享者: all****ns 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        择时日观点:市场今日主要股指均大幅上涨,市场情绪有所回升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期权期货共振择时模型指标状态持续转暖。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)RSRS日频策略对各指数择时观点则依然皆较为悲观,高频指标值今日继续回升,值得投资者注意。
        市场运行情况:今日(4月24日)市场一扫前几日阴霾,指数迎来普涨。中小创涨幅优于大盘股指。市场代表指数均单边上涨,创业板指数与中证500指数扭转昨日颓势,大幅反弹,分别上涨2.29%和3.07%;其他指数如沪深300、上证50和上证综指涨幅均在2%左右,单日分别上涨2.05%、2.17%和1.99%。行业指数中计算机、建材等行业今日涨幅领先,相比昨日大幅反弹;传媒、非银金融等行业紧随其后,单日涨幅均逾2%。热门概念板块中,打板指数、次新股指数持续领涨,而海南相关板块指数和雄安新区指数虽涨幅垫底,但仍有1%左右的涨幅。资金方面,沪港通中沪股通资金净流入23.75亿元,港股通资金净流入7.13亿元;而深港通中深股通资金净流入15.25亿元,港股通资金净流入6.74亿元。
        RSRS量化择时:目前RSRS择时策略对上证综指、沪深300观点、中证500以及创业板指数的观点均偏谨慎。今日(4月24日)RSRS策略跟踪的各宽基指数中,上证综指和沪深300指数指标值小幅下降,中证500及创业板指指标值均有所回升,持仓情况暂无变化,维持看空观点。目前市场大小盘风格尚不明显,但从各指数指标值的相对大小来看,我们预计大盘风格仍然会较占上风。今日高频信号中,持仓状态部分转多,指标值仍继续回升,高频指标信号仍旧维持谨慎观点。总体而言,我们对市场整体观点依然较为谨慎。
        市场情绪指数:今日(4月24日)市场情绪综合指数值28,指标值相比昨日小幅回升,预期市场呈现中性偏谨慎的情绪。细分指标中增减不一,市场运行类指标均持续均有所回升,其中上涨家数占比显著增加,市场运行效率提升;投资者增速基本无变化、A股换手率亦大幅增加;杠杆交易者情绪变动剧烈;期指溢价率大幅提升,期权PCR指标降至低位,期权期货交易者对后市走势的态度转暖,持相对乐观观点。此外,融资余额增速、ETF净赎回力度指标基本不变。结合综合指标看来,市场整体情绪的趋势仍属于中性偏谨慎状态。
        期权期货共振择时:今日(4月24日)期权期货择时体系维持前序信号,看多上证50指数。单指标上,目前期权择时体系保持看多信号,指标状态持续转暖;股指期货择时体系保持看多信号,指标整体正向变化,指标状态持续转暖。
        风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。
        

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Microbell.com 备案序号:冀ICP备13013820号-2   冀公网安备:13060202000665
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com