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研究报告:国信证券-金融工程数量化投资周报:本周组合超额收益-0.34%-180423

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-04-26 09:24:49
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文,吴子昱,邹璐
研报出处: 国信证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 601 KB 分享者: c****z 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        量化模型1  号选股模型历史绩效
        国信金工-量化模型1  号自2013  年在Wind  组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        组合本周表现:跑输市场0.34%
        本周(截止到2018  年4  月20  日)组合获得超额收益-0.34%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)模拟组合绝对收益为-3.19%,沪深300  指数涨幅为-2.85%。组合的超额收益为-0.34%,日胜率为40%。五个交易日超额收益分别为:0.2%、-0.2%、0.16%、-0.11%、-0.42%。
        本期模拟组合绝对收益为-5.62%,超额收益为0.30%
        截止至2018  年4  月20  日收盘,模拟组合总体收益为-5.62%,跟踪标的指数沪深300  收益为-5.9%,超额收益为0.3%。本期模拟组合从调仓到现在表现良好。
        模拟组合月度收益情况
        截止至2018  年4  月20  日模拟组合在最近十二个月获取6.67%的超额收益率,十二个月月度胜率为50%。其中每月超额收益率分别为:-0.99%、2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.27%、-0.04%、0.56%。
        量化模型1  号策略量化绩效评价
        从(2009  年1  月7  日)第一期到最新一期(2018  年4  月20  日)共进行了113次换仓。组合累计获得了592.29%,沪深300  指数同期累计收益率为199.73%,组合超额收益为296.54%。组合其日胜率62.5%、月胜率80.35%,季度胜率92.1%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。
        

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