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研究报告:广发期货-期权日报:豆粕震荡,白糖小涨,50ETF回落-180518

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-05-18 10:18:34
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 蔡志成,陈俊州,张逸星
研报出处: 广发期货 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 1,384 KB 分享者: zfb****65 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期权策略
        豆粕期权:CBOT  美豆07  收至992.4  美分。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】M1809  收于2975  元/吨,贴水68  元/吨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期权盘面,IV(ATM)处于17-18%附近;M1809P2900  成交6432  放量,持仓增至11658,统计显示下方支撑资金逐步进场,交易区间2900-3200。操作上,M1809  关注2900-2950  一带支撑区间,暂且观望。
        白糖期权:ICE  原糖07  收于11.56  美分。SR1809  收于5533  元/吨,贴水112  元/吨。期权盘面,IV(ATM)位于  11%-12%附近,操作上,等待回调至5450  一线建立多头机会,暂且观望。
        50ETF  期权:50ETF  收于2.689,全天震荡偏空运行,成交一般。宏观方面,商务部:中国4  月实际使用外资金额(FDI)90.9  亿美元,同比增长1.9%;1-4  月实际使用外资金额(FDI)436  亿美元,同比增长2%;中国对外投资行业结构持续优化,非理性投资得到有效遏制。资金方面,央行周四进行300  亿元7  天、200  亿元14  天逆回购操作,当日有200亿元逆回购到期,净投放300  亿元。税期影响渐退,资金面改善,Shibor短期利率明显下行,7  天Shibor  跌3.2bp  报2.803%。操作上,继续持有卖出50ETF  购5  月2.90  的看涨期权,底仓50ETF  昨日触发2.70  止盈离场。

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