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研究报告:瑞达期货-白糖期权收评:郑糖增仓小涨,看涨期权普涨-180521

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-05-21 17:22:36
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 33 KB 分享者: 673****16 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        今日白糖期货合约SR809增仓上涨,收报5523,涨跌幅+0.16%,成交量为31.07万手,持仓量为59.62万手,日增+7184手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为11.40%、11.98%、12.45%和12.71%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        5月21日,白糖期权成交量2.77万手(按双边计算,下同),持仓量23.99万手,成交额1359.06万元。成交量和持仓量的PC-Ratio  分别为0.19和0.39,投资者依然偏好看涨期权,从持仓比率来看后市依然偏悲观。从持仓分布来看,市场认为6000关口存较强的阻力,看跌期权持仓在5300、5500的持仓相对较多,显示在这两个整数关口附近存有支撑。整体上,九月合约和一月合约成交量分别占所有合约的83.18%、14.08%,持仓量占比分别为63.89%和24.64%。白糖期货SR809所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
        受标的白糖期货1809合约增仓小涨的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权涨跌不一。看涨期权中,SR809-C-7100领涨,涨幅达+700.00%,SR809-C-7400次之,为+600.00%;看跌期权中,SR809-P-4900领涨,涨幅达+400.00%,SR809-P-5000次之,为+200.00%,SR809-P-5500领跌,跌幅达-6.74%,SR809-P-5700次之,为-4.58%。SR809系列平值期权隐含波动率收于10.71%,较前日小幅上升。
        郑糖1809合约在周五回调后今日小幅上涨,期价靠近布林轨道上轨运行;日线级别看,MACD处于0轴下方,红柱扩张,KDJ金叉向上。操作上,方向性策略,在5500元/吨附近构建牛市看涨价差组合,买入SR809C5500,同时卖出SR809C5700,止损5480元/吨。波动率策略,波动率短期维持震荡,无波动率套利机会,新单暂时观望为宜。
        

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