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研究报告:天风证券-因子监控-180616

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-06-19 11:26:30
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 吴先兴
研报出处: 天风证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,143 KB 分享者: 张****魁 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        因子多头绝对收益表现  
        本周内滚动市盈率倒数因子的表现较好,而总市值对数等因子的表现较差;本月内滚动市盈率倒数因子的表现较好,而总市值对数、单季度净利润同比增速因子的表现较差;本年内单季度净资产收益率、非流动性冲击、一个月反转因子表现较好,一个月日均换手、一个月真实波动率、一致预期EP、账面市值比等因子表现较差;最近一年内单季度净资产收益率因子表现较好,一个月日均换手、总市值对数等因子表现较差。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  
        因子多空收益表现  
        本周内一个月反转、一个月真实波动率、一个月日均换手因子的表现较好,而总市值对数、单季度净利润同比增速因子的表现较差;本月内滚动市盈率倒数、特异度、一个月反转因子的表现较好,而总市值对数、一个月日均换手因子的表现较差;本年内一个月反转、单季度净资产收益率、非流动性冲击等因子较好,总市值对数、一个月日均换手因子较差;最近一年内多空年化收益超过历史表现的因子有单季度净资产收益率因子,表现较差的有总市值对数因子。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  
        因子信息比表现  
        本月内滚动市盈率倒数、单季度净资产收益率因子的表现较好,而总市值对数、一个月日均换手因子的表现较差;本年内单季度净资产收益率、特异度、非流动性冲击、一个月反转因子的表现较好,而总市值对数、一个月日均换手、一个月真实波动率因子的表现较差。  
        因子多空相对强弱表现  
        近一年内表现较好的因子有单季度净资产收益率等因子;近一年内表现较差的因子有总市值对数、账面市值比、单季度净利润同比增速等因子。  
        风险提示:市场系统性风险,有效因子变动风险。

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