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研究报告:中信期货-(股指)数据周报:股指期货相关数据跟踪-180615

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-06-21 15:36:54
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 张革,姜沁,方晨
研报出处: 中信期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 871 KB 分享者: 慵****鹅 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        数据跟踪
        数据跟踪时间为上周五  2018/06/08  至本周四  2018/06/14。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        1.空头套保展期跟踪
        统计期内最优展期合约为  IF1812,    年化展期均存在损失,展期成本在  3.62%至  4.77%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        统计期内最优展期合约为  IH1812,年化展期均为损失,展期成本在  0.58%至  1.46%之间
        统计期内最优展期合约为  IC1812,    年化展期均存在损失,展期成本在  7.05%至  7.45%之间
        2.    空头套保基差回归跟踪
        本周四  IF01  年化基差带来负收益,为  12.52%
        本周四  IH01  年化基差带来负收益,为  11.54%
        本周四  IC01  年化基差带来负收益,为  9.44%
        3.日内冲击成本
        IF00  冲击成本:0.332  点~0.419  点
        IH00  冲击成本:0.309  点~0.38  点
          IC00  冲击成本:0.808  点~0.981  点
        4.Tick  级别成交量分布
        IF00  本周四成交量分布:1  手占比  32.66%  ,>  2  手占比  6.30%
        IH00  本周四成交量分布:1  手占比  28.89%  ,>  2  手占比  4.06%
        IC00  本周四成交量分布:1  手占比  27.16%  ,>  2  手占比  4.40%

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