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研究报告:广发期货-期权日报:豆粕白糖小幅盘整,50ETF探底反弹-180621

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-06-22 08:29:40
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 蔡志成,陈俊州,张逸星
研报出处: 广发期货 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 988 KB 分享者: lus****al 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期权策略
        豆粕期权:CBOT美豆期货7月合约收至889.2美分/蒲式耳,豆粕期货9月合约收至3034元/吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期权盘面,平值期权的隐含波动率持平在21%-23%附近,看涨情绪偏强;操作上,持有2880-2900买入的豆粕期货9月合约,及持有卖出豆粕期货9月合约行权价格为3100的看涨期权合约构建备兑看涨期权组合,标的止损2850.
        白糖期权:ICE原糖期货10月合约收于12.21分/磅,郑糖9月合约收于5129元/吨,贴水326元/吨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期权盘面,平值期权的隐含波动率持平在14%附近。操作上,继续持有卖出白糖期货9月合约的执行价格为5700的看涨期权合约,底仓郑糖9月合约期货多头止损离场。
        50ETF期权:50ETF跌0.08%至2.610。期权盘面,平值期权的隐含波动率大跌至20%附近,成交逐步过渡至7月的期权合约。宏观方面,国务院常务会议:要坚持稳健中性的货币政策,保持经济运行在合理区间;运用定向降准等货币政策工具,增强小微信贷供给能力;资金方面,央行周三进行700亿元7天、300亿元14天逆回购操作,当日有600亿元逆回购到期,净投放400亿元。操作上,持有卖出50ETF  购6月2.80的认购期权合约,底仓50ETF多头止损离场。

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