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研究报告:兴证期货-50ETF期权日报:50ETF震荡下行,期权提前移仓-180622

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-06-22 15:29:47
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘文波,崔诗笛,鲍雪烨
研报出处: 兴证期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,032 KB 分享者: fr****j 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        内容提要  
        行情回顾  
        要闻公告:
        商务部:中美约定近期就制造业和服务业进行磋商。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        央行2018年6月21日进行600亿元7天、400亿元14天逆回购操作,当日有  700  亿元逆回购到期,净投放  300  亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        国常委:运用定向降准等货币政策工具增强小微信贷供给能力。
        美联储主席:继续渐进加息的理由强大。
        期现市场:
        6月21日,两市承接前一日弱反弹态势,早盘虽然在钢铁、医药板块的带动下有所回升,量能维持低位。午后市场连续下挫,沪指再失  2900  点,创业板指跌幅达  2.69%。50ETF  开于  2.611,盘中一度上探  2.641,但随后震荡下行,盘末收于  2.592,跌  0.018,跌幅为  0.69%,成交额增加至  16.12亿。股指期货  IH  合约随标的股指全线收跌,各合约基差涨跌不一,主力合约贴水较上一交易日略有走扩,市场情绪较为平稳。
        期权市场:
        6月21日,50ETF  震荡续跌。50ETF  期权合约总成交量回升而总持仓量有所下降。50ETF  期权成交量为  1,329,030    手,较前一交易日增26,503手,总持仓量为  1,777,341    手,减  47,527    手。总持仓量  PCR  较上一交易日进一步下升  0.01    ,市场情绪较为平稳。5  日历史滚动波动率位  50  百分位水平以上。主力购沽隐波多有下调。
        后市展望及策略建议  
        6月21日沪指失守  2900  点,跌幅为  1.37%,上证  50  先扬后抑,跌  0.74%。50ETF  震荡收跌。由于中美贸易摩擦与国内去杠杆等信息交织,市场不确定性增加,市场量能萎缩,短线以横盘整固为主,建议耐心等待市场转机出现。期权短线操作上建议维持  2.6-2.7  区间持有,若盘中情绪性下跌触及  2.55,可按偏空思路调整仓位,或提前进行移仓换月操作,仅供参考。

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