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研究报告:渤海证券-期权策略专题研究之五:基于相关性网络择时的期权策略研究-180712

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-07-12 15:14:14
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 祝涛
研报出处: 渤海证券 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,040 KB 分享者: coccozsy 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    核心观点:
    基于相关性网络的择时模型
    股票相关性网络是根据相关系数矩阵来分析股票市场动态变化的一种方法,是图论在股票市场上的简单应用。通过成分股之间的相关性构建相关性网络,相关性网络的密集程度可以作为市场的风险测度,有效衡量市场的系统性风险。相关性网络越密集,则表明市场越脆弱,股票大多同...展开全文>>

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