1.(USDA报告)美新豆播种面积8960万英亩(上年9010),单产48.5蒲式耳(上年49.1),产量43.10亿蒲式耳(上年43.92),出口20.40亿蒲式耳(上年20.85),压榨20.45亿蒲式耳(上年20.30),期末5.80亿蒲式耳(预期4.71);巴西产量11950万吨(去年11460),阿根廷产量3700万吨(去年5500)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2.(基金持仓)截至2018年7月10日当周,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净空单53,247手,比一周前的53,677手减少430手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)目前基金持有大豆期货和期权的多单80,991手,上周77,026手;持有空单134,238手,上周130,703手。大豆期货期权空盘量为1,039,967手,上周是1,006,046手。
3.(播种进度)截至2018年7月8日当周,美国大豆优良率为71%,高于分析师预估的70%,但持平于上周的71%,去年同期为62%。
4.(MPOB报告)MPOB7月报告数据显示:6月马来棕榈油产量环比减少12.63%至133.27万吨,同比减少11.99%;(低于市场预估的136 万吨)6月出口为112.9万吨,环比下降12.51%,同比减少18.18%;(低于市场预期的119 万吨)6月库存环比下降0.84%至218.87万吨,同比增加43.32%(高于市场预期的215万吨)。
美盘:在中美贸易战的大背景下,随着北美天气好转,叠加 USDA 报告利空的重重压力,美豆期价回吐上周五涨幅,并创出自 2008 年 12 月份以来的低点至826.75 美分。周线收出 6.68%的长阴线,期价运行在布林下轨之外,预计在没有利多题材的情况下,美豆短期难以扭转低迷行情。
内盘:中美贸易战前期利多已在盘面体现,但目前国内豆粕基本面压力较大,本周连豆粕 01 期价继续回落,期价跌破 3100 关口,周 K 线收出 2.31%的中阴线,期价回落至布林中轨附近。建议短线依托 3100 多空分水。菜粕 09 期价继续回落,期价跌破 2500 整数关口,周 K 线 2.16%的中阳线,期价回落至布林中轨偏上位置。建议短线依托 2500 上多下空。连豆 09 期价继续下行,创出近两年来新低至 3472,目前并没有止跌企稳,上方受 5 日均线压制。周 K 线收出 3.78%的长阴线,期价向布林下轨处回落。预计短线疲软局面难改,建议持有空单者止盈位置适当下移。
棕榈油目前处于外弱内稍强的格局,但内外倒挂略有缩窄,预计在马来调低出口关税的背景下有望增加进口,届时内外压力持续压制价格,本周 K 线回吐上周涨势收阴线,4800 一线明显由支撑转为压力,下周可在此整数关口之下持有空单。国内豆油拍卖量价不济,尽管贸易战仍在升级,但市场处于继续探底的过程,周 K 线下破 5500 整数关口,5600 之下继续持有前期空单。菜籽油在下周即将拍卖和前期定向拍卖菜油尚未完全消化的背景下,库存的庞大仍在抑制价格上行,下周 6400 下空单可继续持有。