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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-180810

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-08-10 13:38:27
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 1,607 KB 分享者: jwe****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        8月9日,沪指低开高走,午后一度冲上2800点,临近尾盘,指数稍有回落,但个股仍获普涨,申万行业全线飘红。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截止收盘,上证综指上涨1.83%报2794.38点,但与前一日相比,未见明显放量。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权成交量大涨,持仓量有所减少,总成交量为1849812手,增加549352手,总持仓量为1827422手,减少24405手。总成交量PCR为0.7051,减少0.07,总持仓量PCR为0.7587,增加0.0627。50ETF10日历史波动率为19.46%,位于3年历史波动率50百分位和75百分位之间。主力认购认沽隐含波动率微笑明显,平值附近的认购认沽期权隐波与前一交易日基本持平。
        豆粕期权:
        8月9日,豆粕主连横盘整理,截至收盘涨1.02%收于3279点。豆粕期权总成交量增加,总持仓量也有所上升。总成交量为116100手,增加5724手,总持仓量为304598手,增加25948手。总成交量PCR为0.6932,减少0.0825,总持仓量PCR为1.1541,增加0.0275。连粕主连10日历史波动率为18.52%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑明显,认沽隐波全线下调。
        白糖期权:
        8月9日,郑糖主连横盘震荡整理,截至收盘微涨0.02%收于5147点。白糖期权总成交量为20994手,增加448手,总持仓量191126手,增加2752手。总成交量PCR为0.4191,减少0.0362,总持仓量PCR为0.5865,增加0.0064.郑糖主连10日历史波动率为17.36%,位于3  年历史波动率75百分位和90百分位之间。主力认购认沽合约隐含波动率微笑明显,认沽隐波全线下调。
        

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