指数增强组合表现
沪深300 增强组合本周超额收益-0.12%,本月超额收益0.05%,本年超额收益7.22%;
中证500 增强组合本周超额收益-0.04%,本月超额收益-1.05%,本年超额收益10.00%;
中证1000 增强组合本周超额收益0.07%,本月超额收益-0.16%,本年超额收益12.32%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
因子多头超额收益表现
本周内一致预期滚动BP、账面市值比、市销率倒数TTM、一致预期市盈率TTM 因子的表现较好,而一个月反转、单季度ROA、单季度ROE、三个月反转、一个月真实波动率等因子的表现较差;本月内三个月日均换手、三个月真实波动率、一个月日均换手、一致预期滚动BP、市销率倒数TTM、账面市值比因子的表现较好,而一个月反转、三个月反转、单季度ROA、单季度ROE、一致预期PEG、总市值对数等因子的表现较差;过去一个月内一致预期滚动BP、账面市值比、市销率倒数TTM、一个月日均换手、三个月日均换手等因子表现较好,而单季度ROA、一个月反转、单季度营业收入同比增速、单季度ROE 等因子表现较差。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
因子多空收益表现
本周内账面市值比、一致预期滚动BP、三个月日均换手、市销率倒数TTM、特异度因子的表现较好,而单季度ROA、单季度营业收入同比增速、单季度ROE、一个月反转等因子的表现较差;本月内三个月日均换手、一个月日均换手、三个月真实波动率、账面市值比、一致预期滚动BP、一个月真实波动率因子的表现较好,而一个月反转、单季度ROA、单季度ROE、三个月反转等因子的表现较差;过去一个月内三个月日均换手、一个月日均换手、三个月真实波动率、一个月真实波动率、一致预期滚动BP、账面市值比因子表现较好,而单季度ROA、单季度ROE、单季度营业收入同比增速等因子表现较差。
因子信息比表现
本周内单季度ROA 同比变化、单季度ROE 同比变化、市销率倒数TTM、特异度、一致预期市盈率TTM、一致预期滚动BP 等因子表现较好,而单季度营业收入同比增速、一致预期PEG、单季度ROE、单季度ROA、标准化预期外收入等因子表现较差;本月内单季度ROE 同比变化、市销率倒数TTM、单季度ROA 同比变化、三个月日均换手、一致预期滚动BP、账面市值比、一个月日均换手等因子表现较好,而一个月反转、单季度ROA、单季度ROE、三个月反转、一致预期PEG 等因子表现较差;过去一个月内市销率倒数TTM、三个月日均换手、一致预期滚动BP、一个月日均换手、特异度、非流动性冲击、账面市值比因子表现较好,而单季度ROA、单季度ROE、单季度营业收入同比增速、单季度净利润同比增速、标准化预期外收入、标准化预期外盈利等因子表现较差。
因子多空相对强弱表现
近半年内表现较好的因子有非流动性冲击、总市值对数、特异度、一个月反转等因子;近半年内表现较差的因子三个月真实波动率、一致预期PEG、一个月真实波动率等因子。
风险提示:市场系统性风险,有效因子变动风险。