50ETF：
        华夏上证50ETF  目前最新规模约341  亿元，周五收于2.551，涨幅约达3.826%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】一周的日均成交额约14.5  亿元,总成交额约72.4  亿元，仅仅比上周成交额（72  亿元）多出0.4  亿元左右。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        50ETF  期权：
        上证50ETF  期权一周总成交额约40.34  亿元，其中认购和认沽期权一周总成交量分别约427.31  万张和341.06  万张。认购的最新持仓约104.82  万张，认沽的最新持仓约80.14  万张。
        从加权的P/C  比率中可看出，除了下季月，每个月份的比率值也都大于1，但是相比上周(1.771,2.519,1.384,1.783)，每个月合约的P/C  值都出现了一定程度的下跌（1.309,1.887,1.121,0.785）。
        Delta  的绝对值显示，当月实值的认购期权合约和实值的认沽期权合约的数量差不多一样。Gamma  值在不同合约间波动较大,Gamma  值比较大的合约集中在行权价2.450  到2.650  之间。最大杆杆比率的认购合约是  [50ETF  购8  月2.65]  27.19（此合约上周24.84），最大的认沽合约[50ETF  沽8  月2.45]杆杆比率是-23.99（此合约上周-22.04）。
        上证50ETF  过去30  天，60  天，90  天的历史波动率分别为25.13%，22.27%和20.76%。流动性前三的认购期权的隐含波动率值域[26.2%，26.6%],认沽期权的隐含波动率值域[27%，27.9%]，相比历史波动率，市场预期未来波动会小幅上升。
        策略展望：
        根据平价公式应用流动性较大的合约(当月行权价=2.55)和周五的认购和认沽期权的收盘价，还有SHIBOR  一个月的利率作为无风险利率，结果显示理论上不存在平价套利的机会。
        商品期权：
        在商品期权市场，白糖期权总成交了约13.41  万手（上周约23.55  万手），豆粕期权总成交了约48.59  万手（上周约70.55万手）。
        风险提示：本报告通过对历史数据进行分析、建模、解释与回测，由于市场具有不确定性，所有结果仅在统计意义下有望获得良好投资效果，历史数据不代表未来业绩，敬请广大投资者注意策略失效的风险。