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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-180817

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-08-17 13:46:52
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 1,591 KB 分享者: you****fu 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:  
        8月16日,沪指低开,开盘立即跌破前期2691低点,最低下探至2672.74点,午后券商、保险快速冲高一度再助沪指翻红上扬,但持续性不佳,截止收盘,上证综指下跌0.66%报2705.19点,连跌四日,创近两年半新低。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF放量跌0.04%收于2.453  。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权成交量大增,持仓量也有所上升,总成交量为2324779手,增加520838手,总持仓量为2015928手,增加4613手。总成交量PCR为0.9461,减少0.0687,总持仓量PCR为0.6216,减少0.0058。50ETF10日历史波动率为19.63%,位于3年历史波动率50百分位和75百分位之间。主力认购认沽隐含波动率微笑明显,认购认沽隐波均互有涨跌。
        豆粕期权:  
        8月16日,豆粕主连放量震荡下行,大跌1.31%收于3240点。豆粕期权总成交量增加,总持仓量也有所上升。总成交量为104976手,增加47006手,总持仓量为333080手,增加394手。总成交量PCR为0.8680,增加0.1015,总持仓量PCR为1.1240,增加0.0024。连粕主连10日历史波动率为18.23%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑明显,认购认沽隐波互有涨跌。
        白糖期权:  
        8月16日,郑糖主连跳水低开震荡上行,截至收盘放量跌1.25%收于4972点。白糖期权总成交量为80606手,大幅增加33704手,总持仓量207736手,增加4618手。总成交量PCR为0.7139,增加0.0671,总持仓量PCR为0.6569,增加0.0299.郑糖主连10日历史波动率为18.47%,升至3  年历史波动率90百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑明显,认沽期权隐波上调。
        

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