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研究报告:五矿经易期货-上证50ETF期权:盘后,50ETF爆量上涨,期权构建牛市价差组合-180919

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-09-20 10:55:25
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 五矿经易期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 1,217 KB 分享者: zha****234 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        【行情要点】
        资金方面:今日央行进行400  亿元7  天、200  亿元14  天逆回购操作,当日有600  亿元逆回购到期,完全对冲当日到期量,结束连续5  日净投放。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        50ETF:  今日50ETF  高开高走,尾盘有所回落,截至收盘,上涨0.025,涨幅0.99%,报收2.538;成交量为1134.66  万手,较前一日增加508.94  万手,大幅增长81.34%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        股指期货:IH1809  上涨28.8,涨幅1.17%,报收2486.0。
        【期权盘面】
        当月期权:今日总成交量154.76  万张,小幅增加2.28%,其中认购90.69  万张,认沽64.07  万张;
        今日总持仓量123.66  万张,减少11.38%,其中认购73.26  万张,认沽50.40  万张。
        隐含波动率为19.10  %,回落2.08%。
        操作建议:  50ETF  连续两天放量大涨,成交量大幅增加81.34%,日线上站稳60  天均线,操作上建议构建50ETF10  月期权合约的牛市价差组合策略,注意仓位管理。
        期权到期日提示:9  月期权合约将于9  月26  日到期,剩余日历日7  天,交易日5  天。
        

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