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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-180921

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-09-21 11:39:12
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 1,659 KB 分享者: be****i 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        9月20日,沪指横盘震荡整理,截至收盘跌0.06%收于2729.24点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF涨0.12%收于2.541,三连阳。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量大幅回落,总成交量为1392005手,减少852900手,持仓量有所增加,总持仓量为2004871手,增加4340手。总成交量PCR为0.7972,增加0.0159,总持仓量PCR为0.8014,增加0.0093。50ETF10日历史波动率为14.52%,位于3年历史波动率50百分位附近。主力认购认沽隐含波动率微笑不明显,呈右倾形状,认购虚值期权隐波上扬。
        豆粕期权:
        9月20日,豆粕主连横盘宽幅震荡,截至收盘跌0.03%收于3173点。豆粕期权总成交量大幅上升,总持仓量也有所上涨。总成交量为145962手,增加94018手,总持仓量为491990手,增加6818手。总成交量PCR为0.6393,减少0.2471,总持仓量PCR为1.0345,减少  0.0445。连粕主连10日历史波动率为18.42%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑明显,认购认沽隐波全线回落。
        白糖期权:
        9月20日,郑糖主连横盘整理,截至收盘涨0.55%收于4935点。白糖期权总成交量为28856手,减少6456手,总持仓量269060手,减少280手。总成交量PCR为1.2241,增加0.6015,总持仓量PCR为0.6481,减少0.0071.郑糖主连10日历史波动率为17.43%,处于3  年历史波动率90百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑不明显,主力认沽实值隐波回落。
        

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