增量资金面:
基金发行:新发股票型基金+混合型基金:本期新发行份额为29.82亿份,上期为35.70 亿份。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
QFII/RQFII 净额:QFII: 9 月资金净流出3 亿美元,8 月无资金流动;RQFII:9 月资金净流入127 亿元人民币,8 月资金净流入54 亿元人民币。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
沪股通与深股通:本期沪股通资金为净流入,深股通资金为净流入。本期沪股通净流入45.10 亿元(上期净流入56.35 亿元),深股通资金净流入18.84 亿元(上期净流入25.55 亿元);合计净流入63.94亿元(上期净流入81.85 亿元)。
融资融券余额:融资融券余额环比有所下降,截止到9 月28 日,两市融资融券余额8227.20 亿元(上期8341.72 亿元),环比下降了114.52 亿元。
资金压力面:
产业资本增减持:本期二级市场净减持20.17 亿元(上期净减持18.83 亿元)。
IPO 融资规模:本期IPO 公司数量较上期减少,上市新股3 家,总募资规模为35.39 亿元(上期上市新股5 家,总募资规模为80.82 亿元)。
解禁压力:潜在解禁资金方面,本期(09.24-09.28)市场将迎来约326.98 亿元潜在解禁压力,上期(09.17-09.21)、下期(10.08-10.12)市场的解禁压力规模分别为438.85、157.41 亿元。
交易费用:本期交易费用24.79 亿元(上期29.94 亿元)。
公开市场操作:
公开市场:本期公开市场净回笼2300 亿元(上期净投放600 亿元)。
市场资金价格:
货币市场:本期,SHIBOR 隔夜利率上调11bp,SHIBOR 一周利率上调至7.4bp;银行间质押式回购加权利率(1 天)上调13.56bp,银行间质押式回购加权利率(7 天)上调18.8bp;3 个月同业存单收益率下调4.00bp;银行间同业拆借加权利率(1 天)上调28.33bp;银行间同业拆借加权利率(7 天)下调41.37bp。
国债市场:1 年期国债收益率下调7.26bp,10 年期国债下调6.19bp。
理财市场:人民币理财产品收益率(3 个月)为4.56%,上调3.22bp。
风险提示:中美贸易摩擦、短期流动性偏紧、行业政策不及预期