要点:
50ETF期权:
11月7日,沪指小幅高开,宽幅震荡,盘中一度上涨近0.5%,午后大幅回落,截至收盘跌0.68%收于2641.34点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF宽幅震荡,截至收盘跌0.71%收于2.528。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量有所回升,总成交量为1383945手,增加359727手,总持仓量继续上升,总持仓量为2096295手,增加92867手。总成交量PCR为0.8445,减少0.0714,总持仓量PCR为0.7844,增加0.0089。50ETF10日历史波动率为23.45%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力认购认沽隐含波动率微笑不明显,主力平值附近隐波基本持平。
豆粕期权:
11月7日,豆粕主连震荡上行,截至收盘涨0.95%收于3198点。豆粕期权总成交量回升,总持仓量有所减少。总成交量为158162手,增加47112手,总持仓量为601600手,减少552手。总成交量PCR为0.9423,增加0.3489,总持仓量PCR为0.9289,减少0.0197。连粕主连10日历史波动率为17.81%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑明显,平值附近认购认沽隐波有所上升。
白糖期权:
11月7日,郑糖主连横盘震荡,截至收盘跌0.45%收于5043点。白糖期权总成交量为28756手,减少2388手,总持仓量324804手,增加4266手。总成交量PCR为1.0075,增加0.2448,总持仓量PCR为0.6303,增加0.0069.郑糖主连10日历史波动率为13.95%,位于3 年历史波动率50百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑较明显,平值附近认购认沽期权隐波持平。
铜期权:
11月7日,cu1901宽幅震荡,截至收盘跌0.38%收于49470点。铜期权总成交22348手,减少270手,总持仓量37862手,增加1612手。总成交量PCR为1.0018,减少0.1224,总持仓量PCR为1.2404,增加0.0170. 铜主连10日历史波动率为14.22%,位于3 年历史波动率25百分位和50百分位之间。主力认购认沽合约隐含波动率微笑不明显,主力认购隐波略有回落,认沽隐波全线回升。