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研究报告:五矿经易期货-上证50ETF期权:盘后,市场情绪回暖,期权隐含波动率小幅回落-181113

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-11-14 10:10:06
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 五矿经易期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 1,005 KB 分享者: wxd****29 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        【行情要点】
        资金方面:今日央行公开市场不开展逆回购操作,另当日无逆回购到期;央行在公开市场实现零投放零回笼。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        50ETF:  今日50ETF  低开高走,午后加速上涨,尾盘有所回落,截至收盘,上涨0.019,涨幅0.76%,报收2.509;成交量为930.18  万手,较前一日增加22.26%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        股指期货:IH1811  上涨17.0,涨幅0.70%,报收2460.6。
        【期权盘面】
        期权合约:今日期权总成交量140.83  万张,总持仓量236.30  万张。
        当月期权合约:
        成交量118.51  万张,增加39.51%,其中认购62.30  万张,认沽56.21  万张;
        持仓量165.60  万张,减少0.87%,其中认购96.10  万张,认沽69.50  万张;
        隐含波动率31.95%,小幅下降1.20%。
        操作建议:今日50ETF  低开高走,市场情绪稳步回升;日线上50ETF  连续报收两根阳线,报收于60  天均线附近;期权隐含波动率高位震荡小幅回落;操作上建议:(1)构建卖出50ETF  期权波动率策略,注意控制风险和做好仓位管理;(2)若50ETF  站稳60  天均线,则可适当的构建买入50ETF  认购期权,交易以短线为主,否则暂不做单边交易。
        

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