要点:
50ETF期权:
11月13日,沪指低开高走,一路震荡上行,截至收盘涨0.93%收于2654.88点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF震荡上行,截至收盘涨0.76%收于2.509。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量回升,总成交量为1408309手,增加439267手,总持仓量继续上升,总持仓量为2363033手,增加11710手。总成交量PCR为0.8748,增加0.0618,总持仓量PCR为0.7194,增加0.0121。50ETF10日历史波动率为18.00%,位于3年历史波动率50百分位附近。主力认购认沽隐含波动率微笑不明显,主力认购隐波全线回落。
豆粕期权:
11月13日,豆粕主连震荡下跌,截至收盘跌0.51%收于3119点。豆粕期权总成交量增加,总持仓量有所减少。总成交量为82784手,增加11924手,总持仓量为618214手,减少5572手。总成交量PCR为0.6140,减少0.1416,总持仓量PCR为0.9520,增加0.0064。连粕主连10日历史波动率为18.83%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑明显,平值附近购沽隐波基本持平。
白糖期权:
11月13日,郑糖主连大幅下挫,截至收盘大跌1.28%收于4953点,失守5000点关口。白糖期权总成交量为63192手,增加14452手,总持仓量342754手,增加1098手。总成交量PCR为1.1888,增加0.5205,总持仓量PCR为0.6088,减少0.0036.郑糖主连10日历史波动率为13.11%,位于3 年历史波动率50百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑较明显,平值附近购沽隐波持平。
铜期权:
11月13日,铜主连止跌反弹,截至收盘涨0.20%收于49100点。铜期权总成交31068手,减少8376手,总持仓量43282手,增加1142手。总成交量PCR为1.0512,增加0.0999,总持仓量PCR为1.1248,减少0.0391. 铜主连10日历史波动率为12.16%,位于3 年历史波动率25百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑不明显,主力认购隐波全线上升,认沽隐波全线下降。