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研究报告:中信期货-(国债)数据周报:国债期货相关数据跟踪-181116

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-11-17 09:47:09
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 张革,姜沁,方晨
研报出处: 中信期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 821 KB 分享者: lix****en 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        T1812本周四基差0.218元,IRR为1.2766%
    TF1812本周四基差0.638元,IRR为-3.6941%
    TS1812本周四基差0.5245元,IRR为0.1293%
        T1812本周四交割期权期望价值-0.1174
    TF1812本周四交割期权期望价值0.6637
    TS1812本周四交割期权期望价值0.4770
        截至本周四,Beta1系数为-1.70435,均值为-1.7534。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】曲线形态呈陡峭化,5年2年利差较上上周四走阔3.04bp,10年2年利差较上上周四走窄8.90bp,10年5年利差较上上周四走窄5.86bp。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

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