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研究报告:广发期货-期权日报:豆粕50ETF波动下跌,白糖波动持平-181206

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-12-06 10:26:16
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 广发期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,041 KB 分享者: 提****使 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期权策略
        豆粕期权:CBOT美豆收至913.25美分/蒲式耳,连粕收至2733元/吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期权盘面,G20会议后波动率持续大跌,主力平值期权隐含波动率降至18%附近。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)因种植面积减少,USDA下调18/19年度阿根廷大豆产量至560万吨,上调出口预估至450万吨;美官员预计中国1月1日可能恢复美国大豆进口,但关税决定尚不确定;AgRural预计18/19年度巴西大豆产量将创纪录达1.214亿吨。操作上,新仓暂且观望。
        白糖期权:ICE原糖收于12.74美分/磅,郑糖主力合约收于4904元/吨。期权盘面,主力平值期权隐含波动率持平在15%附近,高于均值水平。ISMA数据显示,印度10-11月糖产量同比增长1.5%至397万吨,预计18/19年度产量3150万吨;11月29日至12月3日,广西有4家糖厂开榨,目前已开榨糖厂计划产能18.98万吨/日,同比减少2.25万吨/日。操作上,新仓暂且观望。
        50ETF期权:50ETF收至2.479,主力平值期权隐含波动率下跌至21%附近,低于均值水平。宏观方面,11月中国制造业采购经理指数(PMI)为50%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点。中国非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点,表明非制造业增长有所放缓。综合PMI产出指数为52.8%,比上月回落0.3个百分点,表明我国企业生产经营活动继续保持扩张,但活跃度有所减弱。生产指数为51.9%,虽处于景气区间,不过比上月微落0.1个百分点,表明增速放缓。资金方面,央行12月5日不开展逆回购操作,连续29个工作日未开展逆回购操作。操作上,新仓暂且观望。

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