本周流动性周报主要结论如下:
央行连续31 日暂停逆回购操作,长期资金利率持续下降:上周央行未进行逆回购操作,无到期,本周公开市场操作未实现净投放或净回笼。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】11 月累计逆回购净回笼1000 亿元;上周央行对到期的1875 亿ML 等量续作,净投放0 亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)数据上看,上周SHIBOR(3 个月)收于3.142%,上升2.30BP;银行间同业拆借(1 天/7 天)收于2.45%/3.30%,分别变动-26/-15BP;银行间质押式回购利率(1 天/7 天)收于2.43%/2.58%,分别变动-29/-33BP;AAA+同业存单到期收益率(1 个月/3 个月/6 个月)收于2.84%/3.06%/3.20% ,分别变动36BP/-8BP/-3BP 。上周末国债到期收益率(1 年/5 年/10 年) 为2.46%/3.06%/3.32%,较前一周分别变动-2.44/-10.17/-7.81BP。
连续五周未公布IPO 募集金额,基金发行增加:上周证监会核准2 家IPO 批文,未公布募集金额;上上周证监会核准2 家IPO 批文,未公布募集金额。以成立日计,上周共有10 只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计31.74 亿份;上上周发行份额为4.47 亿份 。
产业资本减持,沪深股通资金继续流入:上周产业资本增持22.07 亿元,减持38.62 亿元,净减持16.56 亿元;上上周产业资本增持30.65 亿元,减持30.99 亿元,净减持0.34 亿元。上周沪股通流入资金97.42 亿,深股通流入资金28.4 亿,合计流入125.82 亿;上上周沪股通流出资金85.74 亿,深股通流出资金24.11 亿,合计流出109.85 亿。
市场活跃度方面:上周融资融券余额为7710.30 亿,占A 股流通市值2.09%;上上周融资融券余额为7701.40 亿,占A 股流通市值2.11%。上周全A 成交额1.63 万亿,日均3251.78 亿,截至12 月7 日,融资买入额占比6.8%;上上周全A 成交额1.37 万亿,日均2734.85 亿,截至11 月30 日,融资买入额占比5.8%。
其他我们重点关注的指标里:截至12 月7 日,12 月份股权融资规模74.49亿元,其中首发4.30 亿元,增发18.41 亿元;11 月份股权融资规模483.42亿元,其中首发96.77 亿元,增发181.84 亿元。截至12 月7 日,12 月并购重组计划上市11 家(其中通过8 家,待审核3 家),通过率100%;11 月并购重组计划上市19 家(其中通过19 家,未通过0 家),通过率100%。
风险提示:金融监管偏紧,海外不确定性升级。