扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 期权研究

研究报告:五矿经易期货-上证50ETF期权周报:市场行情区间震荡,卖出期权宽跨式组合-181214

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-12-15 12:15:41
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 五矿经易期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,043 KB 分享者: ton****ng 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        【行情要点】
        资金方面:  周五央行在公开市场业务上不进行逆回购操作,暂停逆回购时长纪录刷新至36  个工作日,本周零投放资金且没有逆回购到期,则公开市场无净回笼亦无净投放。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        50ETF:  从周线上看,区间窄幅震荡,周跌幅0.08%;从日K  线上看,围绕60  天均线上下一定区间波动,截止周五收盘,跌幅1.22%,报收2.423。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        IH1812:周线下跌3.8,跌幅0.16%,截止周五,报收2429.6。
        【期权盘面】
        期权成交量:  本周50ETF  期权总成交量为529.51  万张,上周成交量为544.96  万张,减少2.84%;本周日均成交量为105.90  万张,其中认购期权日均成交量为58.12  万张,认沽期权日均成交量为47.78  万张。
        期权持仓量:截止周五收盘总持仓240.20  万张,上周五持仓212.52  万张,增加13.20%;其中认购期权持仓136.50  万张,认沽期权持仓103.70  万张。
        期权PCR  :  截至周五收盘,当月期权合约总成交量PCR  值0.85,持仓量PCR  值0.68。
        隐含波动率:截止周五收盘,当月期权合约认购认沽期权隐含波动率分别为:21.06%,18.63%。
        【结论与操作建议】
        操作建议:50ETF维持前期区间震荡行情,围绕60天均线一定区间震荡,期权隐含波动率逐渐平稳。操作上维持前期观点,构造卖出50ETF期权宽跨式组合策略,即卖出50ETF期权当月合约认购、认沽期权,注意控制风险管控和做好仓位管理。
        

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Microbell.com 备案序号:冀ICP备13013820号-2   冀公网安备:13060202000665
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com