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研究报告:华宝证券-期权日报:隐含波动率低位震荡,认沽大幅高于认购-190117

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-01-18 14:03:13
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 奕丽萍,程靖斐
研报出处: 华宝证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 1,082 KB 分享者: w5c****com 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点:  
        成交量和PCR指标。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1月17日成交1890079张50ETF期权合约,其中认购期权成交976909张,认沽期权成交913170张,PUT-CALL比率(PCR指标)为93.5%,接近80%的历史均值,上证50指数短期预期中性。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  
        期权杠杆。从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。  
        日内ATM隐含波动率。认购和认沽期权合约的日内ATM波动率宽幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在15%-18%之间,认沽期权的在17.5%-19.5%之间。  
        日内Borrow  Rate。50ETF期权当月合约隐含的借贷利率震荡上升,目前在10%左右,市场中可供融出的50ETF现货数量相对宽松。  
        上证50指数期货基差。上证50指数期货合约的日内基差宽幅震荡,主力合约当前贴水0.04%左右。  
        无风险套利机会。根据WIND提供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。1月17日当天没有出现相应的无风险套利机会。  
        风险提示:市场有风险,投资须谨慎。          

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