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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190121

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-01-22 09:48:56
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 880 KB 分享者: win****er 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        1月18日,沪指高开高走,截至收盘涨1.42%收于2596.01点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF震荡上行,截至收盘涨1.86%收于2.409,重新站上2.40关口。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量回升,总成交量为2584734手,增加694655手,总持仓量增加,总持仓量为2546700手,增加21022手,其中认购减少85411,认沽增加106433。总成交量PCR为0.8204,减少0.1144,总持仓量PCR为0.9948,增加0.1405。50ETF10日历史波动率为12.12%,位于3年历史波动率50百分位附近。主力购沽隐含波动率微笑明显,认沽隐波全线走高。
        豆粕期权:
        1月18日,豆粕主连窄幅震荡,截至收盘涨0.79%收于2560点。豆粕期权总成交量增加,总持仓量持续上升。总成交量为85888手,增加20954手,总持仓量为445820手,增加748手。总成交量PCR为0.8550,减少0.1256,总持仓量PCR为0.6065,增加0.0014。连粕主连10日历史波动率为14.11%,位于3年历史波动率50百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑不明显,主力认购隐波走低。
        白糖期权:
        1月18日,郑糖主连震荡上行,截至收盘涨1.22%收于4961点。白糖期权总成交量为61980手,增加28230手,总持仓量216844手,增加302手。总成交量PCR为0.7409,增加0.0660,总持仓量PCR为0.5697,增加0.0239.郑糖主连10日历史波动率为10.69%,位于3  年历史波动率10百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑较明显,平值附近购沽隐波持平。
        铜期权:
        1月18日,铜主连震荡上行,截至收盘涨1.06%收于47860点。铜期权总成交51608,增加20498手,总持仓量68226手,减少960手。总成交量PCR为1.0738,减少0.1165,总持仓量PCR为1.2000,增加0.0440.  铜主连10日历史波动率为10.87%,位于3  年历史波动率10百分位附近。主力认购合约隐含波动率微笑明显,主力认购实值隐波大涨,认沽隐波略有回落。
        

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