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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190218

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-02-19 10:34:05
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,905 KB 分享者: lio****ing 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        2月15日,沪指低开低走,震荡回落,截至收盘大跌1.37%收于2682.39点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF重挫2.18%收于2.511。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量上升,总成交量为2305953手,增加415800手,总持仓量略有下降,总持仓量为2430532手,减少7924手,其中认购增加98199,认沽减少106123。总成交量PCR为0.8621,增加0.0954,总持仓量PCR为1.1683,减少0.2159。50ETF10日历史波动率为13.64%,位于3年历史波动率50百分位附近。主力认沽隐含波动率微笑明显,认购实值隐波上升,认沽隐波全线下降。
        商品期权:
        2月15日豆粕期权总成交量为55868手,增加2576手,总持仓量为427128手,增加4564手。连粕主连10日历史波动率为13.77%,位于3年历史波动率25百分位附近。期权主力认沽隐波略有下降。
        2月15日白糖期权总成交量为80662手,增加9472,总持仓量255468手,增加8882手。郑糖主连10日历史波动率为17.63%,位于3  年历史波动率90百分位附近。期权主力平值附近认购隐波上升,认沽隐波下降。
        2月15日铜期权总成交21748,增加2212手,总持仓量53558手,增加278手。铜主连10日历史波动率为9.37%,位于3  年历史波动率10百分位附近。期权主力认购隐波下降,认沽隐波上升。
        2月15日玉米期权总成交37118,减少7690手,总持仓量165902手,增加15238手。玉米主连10日历史波动率为7.25%,位于3  年历史波动率10百分位附近。期权主力购沽隐波均有所上升。
        2月15日棉花期权总成交13118,减少7710手,总持仓量46618手,增加1580手。棉花主连10日历史波动率为13.56%,位于3  年历史波动率50百分位附近。期权主力认购隐波上升,认沽隐波回落。
        2月15日橡胶期权总成交6422,减少1754手,总持仓量16984手,增加146手。橡胶主连10日历史波动率为19.50%,位于3  年历史波动率10百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波基本持平。
        

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