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研究报告:宝城期货-上证50ETF期权周报-190218

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-02-19 13:05:43
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 龙奥明
研报出处: 宝城期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 748 KB 分享者: 孤独****手 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场行情与分析
        2019年2月11日至2月15日,上证50ETF收于2.511,涨0.019,周涨幅为0.76%,成交量为33.03亿份。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        2019年2月11日至2月15日,上证50ETF期权总成交量为9709249份,总持仓量为11938175份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中认购期权成交量5156498份,认沽期权成交量4550751份,认购期权持仓量为5224923份,认沽期权持仓量为6713252份。上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.88,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为1.28。
        随着政策面利好的密集出台,新年以来上证50ETF净值开始反弹,不过近期风险因素增多,上证50ETF净值继续上涨不确定性增加。201902月平值期权隐含波动率移动至19.42%,当前上证50ETF的90日历史波动率为23.25%,隐含波动率有所回升。

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