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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190322

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-03-22 10:43:48
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,554 KB 分享者: 嘎****感 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        3月21日,沪指冲高回落,截至收盘涨0.35%收于3101.46点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF弱势震荡,截至收盘跌0.36%于2.784。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量减少,总成交量为2168784手,减少422062手,总持仓量继续增加,总持仓量为3188366手,较前一交易日增加52701手,其中认购增价66364,认沽减少13663。总成交量PCR为0.8410,减少0.0646,总持仓量PCR为1.1519,减少0.0637。50ETF10日历史波动率为18.50%,位于3年历史波动率50百分位和75百分位之间。主力购沽隐含波动率微笑较明显,主力购沽隐波冲高回落,与前一交易日基本持平。市场情绪转好。
        商品期权:
        3月21日豆粕期权总成交量为45574手,减少3328手,总持仓量为601450手,增加2138手。连粕主连10日历史波动率为14.24%,位于3年历史波动率50百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交PCR增加,持仓PCR持平,市场情绪偏中性。
        3月21日白糖期权总成交量为33960手,减少28780,总持仓量308348手,增加184手。郑糖主连10日历史波动率为10.74%,位于3  年历史波动率25百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波基本持平。成交PCR增加,持仓PCR略增,市场情绪较中性。
        3月21日铜期权总成交26816,增加6108手,总持仓量72352手,增加2798手。铜主连10日历史波动率为8.25%,位于3  年历史波动率低位上方。期权主力认购隐波上升,认沽隐波持平。成交PCR增加,持仓PCR减少,市场情绪略偏积极。
        3月21日玉米期权总成交27078,减少19234手,总持仓量268766手,增加6744手。玉米主连10日历史波动率为8.26%,位于3  年历史波动率25百分位附近。期权主力平值附近认购隐波回落。成交PCR略增,持仓PCR略增,市场情绪略偏谨慎。
        3月21日棉花期权总成交22660,减少2960手,总持仓量109226手,增加2048手。棉花主连10日历史波动率为9.13%,位于3  年历史波动率10百分位附近。期权主力平值附近认购隐波下降,认沽隐波持平。成交PCR增加,持仓PCR持平,市场情绪偏中性。
        3月21日橡胶期权总成交5430,增加16手,总持仓量31422手,增加682手。橡胶主连10日历史波动率为16.59%,位于3  年历史波动率10百分位下方。期权主力平值附近购沽隐波均有所下降。成交PCR减少,持仓PCR略增,市场情绪偏中性。
        

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