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光大证券-衍生品周报:期权对冲功能凸显,市场情绪谨慎-180211
标的大幅回调,期权布林带策略转为看空信号。上周期权布林带策略发出看空信号,策略持仓由卖出认沽合约调整为卖出认购合约。上周标的价格下降10.87%,期权卖方布林带策略模拟账户净值下降...[详细]
2018-02-12 分享者:hithing 作者:蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:9 页
天风证券-金工定期报告:估值与基金重仓股配置监控半月报-180209
全市场估值及基金重仓股配置比例从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前创业板指、中证500指数估值较低,中证500...[详细]
2018-02-12 分享者:people.12 作者:吴先兴 评级: 页数:10 页
光大证券-量化择时及行业配置周报:沪深300平仓看空,市场情绪极为谨慎-180211
本周择时观点:看多上证综指,预计上证50震荡,而对沪深300、中证500和创业板指持谨慎观点。本周行业配置:RSRS行业轮动模型2月建议配置行业为:通信,房地产,综合。市场综合情绪...[详细]
2018-02-12 分享者:oo2toubao 作者:刘均伟,蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:9 页
天风证券-金融工程:量化选股策略跟踪-180210
戴维斯双击策略戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-2017年回测期...[详细]
2018-02-12 分享者:sim916 作者:吴先兴 评级: 页数:16 页
东北证券-金融工程研究报告:大盘调整或延续,市场交投仍低迷-180211
报告摘要:市值风格配置:本周为2018年第6周,在上周小盘指数重挫之后,本周大盘指数也迎来大幅调整。不仅是大盘指数,整个市场也经历了大幅下挫。价值和成长风格也出现了分歧,价值风格跑...[详细]
2018-02-12 分享者:sahalayuji007 作者:高建 评级: 页数:16 页
东方证券-量化策略周报-180211
研究结论市场观点:上周A股市场各大指数全面回调,中小市值股票尤甚,全周沪深300指数跌2.51%,中证500跌5.93%,中证1000跌8.05%。受市场波动影响,上周各指数趋同度...[详细]
2018-02-12 分享者:董锋乱弹 作者:朱剑涛 评级: 页数:35 页
安信证券-FOF和资产配置周报:从量化驱动型策略角度说明美股调整-180210
本周美股大跌,带动港股和A股出现快速大幅回调。我们相信任何一次大的市场波动,都是基本面和技术性因素共同的造成结果,重要的是分析其中的驱动因素以及影响传导路径。伴随着各种smartb...[详细]
2018-02-12 分享者:nikan197 作者:吕思江 评级: 页数:19 页
银河证券-择时周报:剧烈调整提升年内空间-180212
本周观点:截至2018年2月9日,上证50指数成分股2018、19复合业绩增速大于12%,基于2018年预期净利润的PE估值倍数为10倍,2019年净利润增速预期在12%,上证50...[详细]
2018-02-12 分享者:639700 作者:王红兵 评级: 页数:7 页
天风证券-商品期货CTA专题报告(六):基本面分析框架下的黑色系商品库存预测-180209
库存变化是供需平衡表分析的灵魂作为商品基本面分析灵魂的供需平衡表显示:库存是供需相对强弱的体现。真实库存难以统计,研究具有代表性的库存指标变化更有意义。本文采用自上而下的方法,从宏...[详细]
2018-02-12 分享者:frankyuhaifeng 作者:吴先兴 评级: 页数:19 页
天风证券-量化择时周报-180211
量化周观点若有反弹该如何应对?上一周的市场调整用惨烈来形容毫不为过,各板块都创下了近两年来的最大周跌幅。上证50的调整幅度也远超我们预期,虽然我们在1月底大胆判断上证50的调整幅度...[详细]
2018-02-12 分享者:qx20030815 作者:吴先兴 评级: 页数:5 页
华泰证券-华泰基本面量化选股周报:市场大幅回调,组合本周净值下跌-180211
市场大幅回调,组合本周净值下跌本周,华泰高股息率模型获得绝对收益-7.53%;低市收率模型获得绝对收益-10.73%;相对市盈率模型获得绝对收益-6.95%;沪深300指数涨幅为-...[详细]
2018-02-11 分享者:xiaoyu200800 作者:林晓明,王湘 评级: 页数:16 页
华泰证券-人工智能选股周报:市场下跌,大部分策略跑赢基准-180211
本周全A选股(非行业中性)SVM表现最好本周(2018/02/05至2018/02/09)中证500涨跌幅为-7.49%。本周3个人工智能组合跑赢基准,超额收益最高的策略是SVM,...[详细]
2018-02-11 分享者:seanxia 作者:林晓明 评级: 页数:16 页
华泰证券-金工因子跟踪周报:本周价量型因子均表现较好-180211
本周价量型因子均表现较好,beta因子效果突出,基本面型因子表现一般本周价量型因子均表现较好,其中beta因子效果最突出,在各种类别的股票池内IC值都很高且稳定;价量型因子中的反转...[详细]
2018-02-11 分享者:xuzhipeng 作者:林晓明 评级: 页数:13 页
东北证券-金融工程复盘笔记-180210
每周复盘:行业和风格分析:就本周情况来看,前300组合中各行业占比最高的为机械(25)、基础化工(24)、电子元器件(21)、计算机(17)、汽车(15)、通信(14),个股加权涨...[详细]
2018-02-11 分享者:eltonsung666 作者:高建 评级: 页数:9 页
银河证券-β趋势控制策略日报-180209
核心观点:β策略是通过时间序列的价格来计算一个合适的仓位水平。我们针对趋势策略采用保护因子和加速因子来实现仓位控制。β策略的优势在于通过仓位控制达到类结构性产品的特性,即在一定范围...[详细]
2018-02-09 分享者:liyanshun 作者:陈家智 评级: 页数:3 页
天风证券-市场情绪一览-180208
情绪面今日A股3412只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停42只,自然跌停12只,分别占比1.23%和0.35%。涨停封板率为62.69%,连板率为22.86%。今...[详细]
2018-02-09 分享者:ls121922 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
渤海证券-权益事件监测2月第1周周报:风语筑10转10派0.8元,多家公司业绩预告扭亏-180206
核心观点:中兴通讯(000063)等5家公司更新增发预案进度。4家公司发布分红预案。风语筑(603466)每10股转增10.00股派0.80元(含税)。70家公司发布业绩预告,其中...[详细]
2018-02-09 分享者:Bernie80 作者:宋旸 评级: 页数:20 页
财富证券-专题报告:创业板投资价值分析-180206
投资要点创业板作为多层次资本市场体系中重要的一环,是金融支持建设创新型国家,支撑创新类中小企业发展的重要保障。从绝对估值和相对估值两个角度分析,当下创业板指数估值仍旧处在向下收敛的...[详细]
2018-02-08 分享者:zoujinzuichu 作者:皮辉娟 评级: 页数:12 页
安信证券-机器学习与量化投资:综述与反思,扬帆正当时-180207
■导读:机器学习和人工智能在量化投资的应用有很长的历史机器学习在九十年代初的热潮中已经被大量运用于量化投资中。尽管受限于当时的计算能力和算法,但是由于在算法交易和CTA等领域中机器...[详细]
2018-02-08 分享者:yboxcn 作者:杨勇,周袤 评级: 页数:22 页
银河证券-β趋势控制策略日报-180207
核心观点:β策略是通过时间序列的价格来计算一个合适的仓位水平。我们针对趋势策略采用保护因子和加速因子来实现仓位控制。β策略的优势在于通过仓位控制达到类结构性产品的特性,即在一定范围...[详细]
2018-02-08 分享者:maggiexu 作者:陈家智 评级: 页数:3 页
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