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华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:PB~ROE继续表现优异,关注周期性行业优质蓝筹个股-171206
◎投资要点:从多因子选股的跟踪情况来看,过去一周规模、动量以及成长三个因子表现较好,其中规模因子指向小盘,前期跌幅较大的个股表现较好,以及高成长的股票更受到市场的青睐。从近一个月I...[详细]
2017-12-07 分享者:mosquitoray 作者:张青 评级: 页数:10 页
天风证券-金融工程:市场情绪-览171204
情绪面今日A股3376只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停4只,自然跌停65只,分别占比0.12%和1.93%。涨停封板率为33.33%,连板率为0.00%。今日A...[详细]
2017-12-07 分享者:zixianyu 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
财富证券-金融衍生品周报:指数如期回调,波动率继续上行-171204
本周,上证50、沪深300、中证500指数分别收2842.18、3998.14、6316.41点,涨幅分别为-3.22%、-2.58%、0.61%。成交量方面,本周上证50涨幅为-...[详细]
2017-12-07 分享者:yangliyangli 作者:皮辉娟 评级: 页数:14 页
东北证券-金融工程研究报告:Alphalens使用教程-171206
报告摘要:Alphalens是一款Python的工具包,是Quantopian公司旗下三大开源包之一,另外两个分别是Zipline和Pyfolio。Alphalens因其简单易用而...[详细]
2017-12-07 分享者:minyanfu 作者:高建 评级: 页数:19 页
华宝证券-量化资产配置与组合投资周报:风险平价模型求解方法改进,基于大类资产数据的实证分析-171205
本期思考:上期我们对风险平价模型的求解方法进行了一些探讨,本期我们先回顾上周对于风险平价模型改进思路,原先的风险平价模型的目标函数和其约束条件:对于这样一个非线性规划问题,由于其目...[详细]
2017-12-07 分享者:ziyufeng 作者:张青 评级: 页数:11 页
天风证券-金融工程:市场情绪一览-171205
情绪面今日A股3378只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停5只,自然跌停24只,分别占比0.15%和0.71%。涨停封板率为29.41%,连板率为0.00%。今日A...[详细]
2017-12-07 分享者:chinakautz 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
国金证券-分级基金及场内基金量化分析报告-171206
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2017-12-06 分享者:liyikw 作者:王聃聃 评级: 页数:1 页
渤海证券-权益事件监测12月第1周周报:中环股份等23只股票本周复牌,15家公司更新增发方案进度-171205
核心观点:雷鸣科化(600985)等15家公司更新定向增发方案进度。45家公司发布公司机构股东增持情况,其中博思软件(300525)、名家汇(300506)和精伦电子(600355...[详细]
2017-12-06 分享者:kenney 作者:宋旸 评级: 页数:17 页
国信证券-单向波动差值择时日报:HS300维持看多、创业板维持看空-171204
每周观察:择时信号根据RPS市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,市场指数风格分化,HS300、上证综指波动差值较小,创业板波动差值为正。目前HS300、上证50看多信号...[详细]
2017-12-06 分享者:kaka99 作者:黄志文,陈镜竹 评级: 页数:7 页
东北证券-因子优化:动量因子再研究-171205
报告摘要:在本报告中,我们首先对传统动量因子进行分析,然后结合相关理论,提出改进方法,以增强其有效性。具体来说,我们首先对传统动量因子表现进行了回测,发现动量因子在多数时间内表现出...[详细]
2017-12-05 分享者:whszfz 作者:高建 评级: 页数:15 页
银河证券-择时周报:上证50空间测算-171204
本周观点:目前为年内的第5次看多持有状态。按照我们择时模型,择时信号近期继续快速下挫,几乎达到了多空临界值,若上证50继续下探,有可能触发我们的看空判断。上证50指数熔断至今涨幅4...[详细]
2017-12-05 分享者:wlwsmdx 作者:王红兵 评级: 页数:8 页
兴业研究-兼论同业负债的稳定性问题:流动性风险与银行负债结构-171203
我国银行监管使用的商业流动性指标,既包括我国银行监管使用的商业流动性指标,既包括我国银行监管使用的商业流动性指标,既包括我国银行监管使用的商业流动性指标,既包括我国银行监管使用的商...[详细]
2017-12-05 分享者:elicserry 作者:鲁政委 评级: 页数:15 页
国信证券-量化模型1号选股周报:本周组合超额收益1.68%-171204
量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%...[详细]
2017-12-05 分享者:小可听雪TK 作者:黄志文,吴子昱,陈镜竹 评级: 页数:7 页
东北证券-金融工程研究报告:缩量整固,静待信号-171203
报告摘要:布林带择时观点:缩量整固,静待信号。本周沪深300指数收盘价为3998.14,下跌2.58%,本周成交额7661亿,和上周1.12万亿相比大幅萎缩。沪深300的周线上涨趋...[详细]
2017-12-05 分享者:scm3290944 作者:高建 评级: 页数:13 页
东方证券-量化策略周报-171203
研究结论市场观点:上周沪深300继续深度回调,而中证500和中证1000有企稳趋势,全周沪深300跌2.58%,中证500涨0.61%,中证1000涨1.07%。上周市场大跌时并未...[详细]
2017-12-05 分享者:hongling0345 作者:朱剑涛 评级: 页数:36 页
光大证券-量化择时及行业配置周报:创业板指开始反弹,市场情绪持续低迷-171203
本周择时观点:看多沪深300,看空上证50、上证综指、中证500和创业板指。本周行业配置:RSRS行业轮动模型12月建议配置行业为:医药,电子元器件,通信。市场综合情绪指数:综合情...[详细]
2017-12-05 分享者:angeldanyu 作者:刘均伟,蒋俊阳 评级: 页数:9 页
华泰证券-华泰金工周期研究最新观点2017年12月:回调已近尾声,推荐金融和强周期-171203
十一月指数先涨后跌,大市值指数延续强势十一月市场先涨后跌。11月1日至11月22日16个交易日,上证50上涨7.83%,中证100上涨7.39%,沪深300上涨5.51%,大市值的...[详细]
2017-12-05 分享者:zzkk882240 作者:林晓明 评级: 页数:11 页
华泰证券-华泰金工基金定投深度研究:大成旗下基金2018定投策略研究-171203
A股2018年二季度见顶前及此后下行阶段的中后期是定投的较佳时机华泰金工周期系列研究提出股票市场普遍存在42个月周期现象,并且价格同比序列的顶点相对价格顶点常常提前4~6个月。A股...[详细]
2017-12-05 分享者:penghaofei 作者:林晓明,黄晓彬 评级: 页数:18 页
东北证券-金融工程复盘笔记-171203
每周复盘:行业和风格分析:就本周情况来看,前300组合中各行业占比最高的为基础化工(30)、机械(27)、电子元器件(24)、建材(23)、计算机(16)、钢铁(15),个股加权涨...[详细]
2017-12-05 分享者:fanyi19880603 作者:高建 评级: 页数:9 页
天风证券-市场情绪一览-171201
情绪面今日A股3375只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停19只,自然跌停1只,分别占比0.56%和0.03%。涨停封板率为63.33%,连板率为10.00%。今日...[详细]
2017-12-05 分享者:queenxx 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
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