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西南证券-行业配置报告（2025年4月）：行业配置策略与ETF组合构建-250401

　　相似预期差行业轮动模型　　最新配置观点：银行、煤炭、交通运输、食品饮料、电力及公用事业、医药上月组合收益率表现：2025年3月，组合月度收益率-1.29%，相较于行业等权指数...[详细]

2025-04-01 分享者：bet****23 作者：郑琳琳，王天业评级：页数：13 页

开源证券-金融工程定期：券商金股解析月报（2025年4月）-250401

　　4月份券商金股特征解析　　4月份比亚迪、海光信息、兆易创新、恺英网络、山西汾酒、浪潮信息、泸州老窖等金股推荐次数靠前。4月份券商金股已经陆续发布，我们统计了全市场39家券商发...[详细]

2025-04-01 分享者：Ak***r 作者：魏建榕，高鹏评级：页数：10 页

东吴证券-金工专题报告：基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报-250401

　　基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效：2011年1月至2023年12月，模型年化收益率9.93%，年化波动率6.83%。夏普比率1.45，最大回撤率6.31%，在控制了高风险...[详细]

2025-04-01 分享者：zxz****07 作者：高子剑评级：页数：11 页

国信证券-金融工程月报：券商金股2025年4月投资月报-250401

　　券商金股股票池上月回顾　　2025年3月，胜宏科技、科锐国际、芯原股份等券商金股股票的月度上涨幅度靠前。　　2025年3月，长江证券、国盛证券、招商证券收益排名前三，月度收...[详细]

2025-04-01 分享者：1381******900 作者：张欣慰，张宇评级：页数：14 页

民生证券-量化分析报告：2025年3月社融预测，56806亿元-250401

　　我们从社融各子项的经济逻辑、高频数据、季节性特征等角度出发，于每月月末进行社融预测。每月的社融数据通常由央行于次月10-15日公布，存在一定的滞后性。在之前的报告《社融指标全解...[详细]

2025-04-01 分享者：阿**啦作者：叶尔乐，祝子涵评级：页数：8 页

东吴证券-金工定期报告：新价量相关性因子绩效月报-250401

　　新价量相关性RPV因子多空对冲绩效（全市场）：2014年1月至2025年3月，新价量相关性RPV因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空对冲的年化收益为14.82%，年...[详细]

2025-04-01 分享者：ab***8 作者：高子剑，庞格致评级：页数：7 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-250401

　　◆市场表现：2025年3月31日,各宽基指数（表1）全部下跌，其中中证2000（-1.21%）和创业板指（-1.15%）跌幅最大。当年涨跌情况，中证2000（7.08%）涨幅最...[详细]

2025-04-01 分享者：hu***e 作者：梁俊炜评级：页数：13 页

东吴证券-金工定期报告：“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报20250331-250401

　　报告要点　　 “重拾自信2.0”RCP因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至2025年3月，“重拾自信2.0”RCP因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空对冲...[详细]

2025-04-01 分享者：lih****ei 作者：高子剑，庞格致评级：页数：6 页

华西证券-行业轮动组合月报：量价行业轮动组合3月上涨0.56%-250401

　　量价行业轮动组合3月上涨0.56% 　　2010年至2025年3月，量价行业轮动组合的累计收益为707.32%，相对于全部行业等权组合的累计超额为613.37%。量价行业轮动组...[详细]

2025-04-01 分享者：zt***p 作者：丁睿雯，杨国平评级：页数：7 页

东吴证券-金工定期报告：“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-250401

　　“日与夜的殊途同归”新动量因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至2025年3月，“日与夜的殊途同归”新动量因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空对冲的年化收益率...[详细]

2025-04-01 分享者：sz***s 作者：高子剑，庞格致评级：页数：6 页

西南证券-因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪：因子情绪观察与基金仓位高频探测-250328

　　市场情绪跟踪　　股指期货升贴水情况：截至2025年3月28日，沪深300、中证1000、中证500股指期货均处于升水状态（现货价格低于期货价格），升水率为0.16%，0.89...[详细]

2025-04-01 分享者：安**煊作者：郑琳琳评级：页数：14 页

天风证券-细分行业景气度跟踪：哪些行业景气度在上行？-250401

　　行业历史盈利跟踪　　在每周末计算各中信级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。　　目前，证券Ⅱ、消费电子、工业金属的ROETTM处于过去一年的高点，银...[详细]

2025-04-01 分享者：hyl1******011 作者：吴先兴，何青青评级：页数：11 页

开源证券-金融工程定期：资产配置月报（2025年4月）-250331

　　多资产配置观点：看多短债、偏股低估转债、黄金资产　　高频宏观因子：高频经济增长同比较前值下行；高频通货膨胀（消费端）同比较前值下行；高频通货膨胀（生产端）同比较前值下行。　...[详细]

2025-03-31 分享者：den****10 作者：魏建榕，张翔评级：页数：21 页

东吴证券-金工定期报告：从微观出发的风格轮动月度跟踪202504-250331

　　报告要点　　风格轮动模型简介：本模型从基础风格因子估值、市值、波动率、动量出发，逐步构造风格择时+打分体系。首先基于80个基础微观指标，构造640个微观特征。进一步通过常用指...[详细]

2025-03-31 分享者：diz****33 作者：高子剑评级：页数：8 页

国金证券-高频因子跟踪：今年以来高频&基本面共振组合策略超额2.64%-250331

　　ETF轮动因子跟踪　　我们对前期使用GBDT+NN机器学习因子构建的ETF轮动策略进行跟踪测试，发现因子在样本外表现出色：上周IC值达0.66%，多头超额收益率为0.01%。...[详细]

2025-03-31 分享者：zha****le 作者：高智威评级：页数：18 页

国元证券-每日复盘：2025年3月31日市场全天低开低走，算力概念午后走强-250331

　　报告要点：　　2025年3月31日市场全天低开低走，算力概念午后走强。上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.97%，创业板指下跌1.15%。市场成交额12213.00亿元，...[详细]

2025-03-31 分享者：mim****ry 作者：朱定豪评级：页数：12 页

国信证券-金融工程日报：A股震荡收跌，黄金股持续活跃、算力题材午后反弹-250331

　　核心观点　　市场表现：今日(20250331)大部分指数处于下跌状态，规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中科创100指数表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。...[详细]

2025-03-31 分享者：ljw****04 作者：张欣慰评级：页数：15 页

东吴证券-金工定期报告：基于技术指标的指数仓位调整月报202504 -250331

　　模型概要　　前言：本报告以量价数据为基础，寻找合适的策略，通过适时调整一支标的的仓位获取超额收益。技术指标基于量价数据产生，有丰富多样的指标，可以产生不同的买卖信号。因此，我...[详细]

2025-03-31 分享者：nut****er 作者：高子剑评级：页数：12 页

东吴证券-金工定期报告：从微观出发的五维行业轮动月度跟踪202504-250331

　　模型多空对冲绩效：以2015/01/01-2025/03/31为回测区间，五维行业轮动模型在申万一级行业中，六分组多空对冲的年化收益率为21.63%，年化波动率为10.92%，...[详细]

2025-03-31 分享者：gjg****02 作者：高子剑评级：页数：9 页

中邮证券-行业轮动周报：“924”以来融资资金防守后均见到行情低点，仍关注科技配置机会-250331

　　投资要点　　本周指数震荡为主，周五全天下行，创业板指表现较差，上证仍需观察3297.53是否被跌破，若不跌破则春季行情仍有延长浪机会。本周行业下跌居多，前期滞涨行业与价值表现...[详细]

2025-03-31 分享者：aa***y 作者：肖承志评级：页数：16 页

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