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天风证券-量化择时周报-180618
量化周观点·准备迎接反弹上周我们周报中指出:Wind全A指数经历短暂震荡走势后再度进入下跌走势,市场的考验极大。全周wind全A指数下跌2.18%,上证50上涨0.6%,沪深300...[详细]
2018-06-19 分享者:L29f 作者:吴先兴 评级: 页数:4 页
安信证券-FOF和资产配置周报:华富中证5年恒定久期国开债指数基金申报-180618
本周指数涨多跌少,领涨指数为白银指数和海外指数,A股领涨指数为180价值和非银板块。白银指数涨幅最高,国投瑞银白银LOF本周涨幅3.35%,当前规模1.5亿。6月11日,华富中证5...[详细]
2018-06-19 分享者:luoykl 作者:吕思江 评级: 页数:15 页
东吴证券-中性:资金面温和偏多,技术面指标回调-180616
观点东吴金工择时观点:中性本周上证综指下跌45.25点,收于3021.9点,涨跌幅为-1.48%。分项看,东吴金工特色指标为:上证综指偏空,创业板偏多;情绪面指标中性;基本面指标为...[详细]
2018-06-19 分享者:hisdom 作者:高子剑 评级: 页数:17 页
中泰证券-量化投资策略报告:行业内选股系列研究之二,有的放矢,哪些行业应择时,哪些行业更重选股?-180615
投资要点在多因子选股的研究及投资实践中,我们发现有些行业(比如钢铁)其个股差异性较小,行业整体相对市场的波动却比较明显,更适合做行业整体的择时;而有些行业(如食品)其个股差异性大,...[详细]
2018-06-19 分享者:nktiexue 作者:唐军 评级: 页数:13 页
天风证券-因子监控-180616
因子多头绝对收益表现本周内滚动市盈率倒数因子的表现较好,而总市值对数等因子的表现较差;本月内滚动市盈率倒数因子的表现较好,而总市值对数、单季度净利润同比增速因子的表现较差;本年内单...[详细]
2018-06-19 分享者:张红魁 作者:吴先兴 评级: 页数:8 页
安信证券-机器学习与CTA:当实盘好于回测的时候,我们在想什么-180618
■这是机器学习与CTA周报的第七篇,机器学习中证500神经网络策略上周(6.11-6.15)收益-1.13%,机器学习商品期货策略收益6.92%,6.19-6.22看多动力煤,焦炭...[详细]
2018-06-19 分享者:徐国源 作者:杨勇胜,周袤 评级: 页数:6 页
财通证券-金工点评:市场悲观情绪略有缓和-180617
投资要点:情绪转为中性6月15日50ETF收于2.678,本周上涨0.98%。交易额PCR由6月8日的1.39下降到6月15日的0.94,这表示市场情绪有所好转,但依然偏谨慎。6月...[详细]
2018-06-19 分享者:bbsee 作者:陶勤英 评级: 页数:15 页
天风证券-金工定期报告:长线金股本期组合已超额7.8%-180617
戴维斯双击策略戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-2017年回测期...[详细]
2018-06-19 分享者:eva1234 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东北证券-金融工程复盘笔记-180616
每周复盘:行业和风格分析:就本周情况来看,前300组合中各行业占比最高的为房地产(25)、煤炭(24)、电子元器件(24)、钢铁(22)、机械(22)、汽车(22),个股加权涨幅最...[详细]
2018-06-19 分享者:wo_allen1 作者:高建 评级: 页数:9 页
天风证券-市场情绪一览-180615
情绪面今日A股3445只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停16只,自然跌停57只,分别占比0.46%和1.65%。涨停封板率为59.26%,连板率为6.06%。今日...[详细]
2018-06-19 分享者:y_yw20092 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-资产配置与基金产品周报:权益类资产表现分化,白银LOF表现亮眼-180618
大类资产表现及RSRS择时观点:权益类资产表现分化。(1)大类资产净值变化:权益类资产本年以来总体呈现震荡调整行情,标普500近期回升明显,而国内市场则反弹动力不足;债券资产本年来...[详细]
2018-06-19 分享者:cindyguo 作者:蒋俊阳 评级: 页数:15 页
光大证券-量化择时日报:贸易摩擦波澜不断,市场短期景气不足-180618
择时日观点:市场今日持续调整,情绪整体变化不大。期权期货共振择时模型指标状态稳定。RSRS择时模型高频指标状态略有回暖,但短期观点仍不乐观,值得投资者注意。市场运行情况:今日(6月...[详细]
2018-06-19 分享者:leoiam 作者:刘均伟,蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:7 页
光大证券-量化择时及行业配置周报:市场遭受多重压力,情绪整体仍较稳定-180618
本周择时观点:看多创业板指和中证500;上证50震荡,而对上证综指、沪深300则持谨慎观点。本周行业配置:动量增强行业轮动模型6月建议配置行业为:餐饮旅游、建材、家电、商贸零售。市...[详细]
2018-06-19 分享者:kabbywang 作者:刘均伟,蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:9 页
国盛证券-量化周报:沪深300确认中期调整-180618
沪深300确认中期调整。上周五沪深300终于确认了周线级别下跌,目前周线下跌在日线上仅走了1浪,中期调整远远不够充分,当下指望市场立马见中期底部几乎不现实。截止目前,仅有上证50尚...[详细]
2018-06-19 分享者:happyangelemil 作者:刘富兵 评级: 页数:21 页
光大证券-衍生品周报:股指涨跌互现,期权市场情绪中性-180618
布林带信号切换频繁,期权布林带策略净值再度回落。上周上证50ETF震荡上升,周度上涨0.98%。期权布林带策略转为看多信号,卖方布林带策略模拟账户净值下跌3.47%,期权组合开仓布...[详细]
2018-06-19 分享者:伊凡 作者:蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:9 页
渤海证券-权益类统计周报:美联储决定上调加息预期,欧央行宣布年底结束QE-180615
核心观点:.国内市场:.本周,美国三大股指涨跌不一。6月8日至6月14日期间,标普500指数涨幅为1.65%,其中必需消费品、非必需消费品和医疗保健涨幅较大。纳斯达克综合指数和道琼...[详细]
2018-06-19 分享者:caonimamama 作者:崔健 评级: 页数:15 页
天风证券-金工专题报告:基本面量化视角下的医药行业选股研究-180615
虽然医药行业表现强势,但是在该行业内较难获取稳定的超额收益。因此,本文着重探讨医药行业内的选股模型。医药行业内的有效因子从ICIR及多空收益来看,医药行业内较为显著的因子包括两个维...[详细]
2018-06-15 分享者:ljjelvis 作者:吴先兴,张欣慰 评级: 页数:34 页
光大证券-量化择时日报:市场仍旧震荡整理,指数回落空间有限-180614
择时日观点:市场今日持续调整,情绪整体变化微小。期权期货共振择时模型指标状态稳定。而RSRS择时模型高频指标状态继续恶化,短期观点不甚乐观,值得投资者注意。市场运行情况:今日(6月...[详细]
2018-06-15 分享者:adrian5108 作者:刘均伟,蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:7 页
天风证券-市场情绪一览-180614
情绪面今日A股3445只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停33只,自然跌停26只,分别占比0.96%和0.75%。涨停封板率为75.00%,连板率为19.05%。今...[详细]
2018-06-15 分享者:qazqwerr 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
国信证券-金融工程专题研究:市场强弱下动态回撤率控制-180613
动态回撤率控制用于增强型策略我们试图将基于动态回撤率控制原理生成的持仓信号用于增强型模型。本文选用GARP策略进行测试,收益率水平有限,但波动较小,并且净值曲线与以沪深300价格走...[详细]
2018-06-15 分享者:eyangjianfeng 作者:黄志文,吴子昱 评级: 页数:21 页
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