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安信证券-次新股与主题股:关注同时兼具成长股和价值股属性个股-170625
■本周主题明星股:海信科龙。■本周主题回顾:本周家电板块继续新高,其中美的,格力等均创出历史新高,二线蓝筹如海信科龙,片仔癀等也表现不错。相比之下没有流动性的各类主题表现均不佳,上...[详细]
2017-06-26 分享者:yguo1999 作者:刘帅路 评级: 页数:7 页
华宝证券-量化资产配置与组合投资周报:基于技术指标的程序化交易在债券市场的运用-170623
投资要点:债券资产作为一类低风险资产,在传统资产配置框架下,一般无需过多关注其交易时机的把握,然而2016年4季度以来,在金融去杠杆以及货币政策边际收紧的多重因素驱动下,债券市场峰...[详细]
2017-06-26 分享者:yagjzx 作者:张青 评级: 页数:12 页
安信证券-金融工程定期报告:规模因子回吐涨幅,市场继续偏向低估值风格-170624
我们在上周周报中提出:反转规模兑现收益,且战且退或为上选。过去一周从全A市场各因子表现,规模因子基本回吐了前段时间的反弹收益,本周在全部风格因子表现垫底,单周损失基本都在0.5%以...[详细]
2017-06-26 分享者:qq1234sd 作者:吕思江 评级: 页数:8 页
东海证券-金融工程日报-170623
市场数据主要指数最新一个交易日,各指数涨跌不一,上证50上涨明显,涨幅为0.78%,中证500及创业板指数下跌均超1%;最新5交易日,各指数涨跌不一,上证50上涨2.22%,创业板...[详细]
2017-06-23 分享者:chenxiami 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
华泰证券-华泰人工智能系列之二:人工智能选股之广义线性模型-170622
采用统一的视角解释与测试所有的广义线性模型多因子模型的本质是关于股票当期因子暴露和未来收益之间的线性回归模型。我们希望引入机器学习的思想,对传统多因子模型进行优化,最自然的想法正是...[详细]
2017-06-23 分享者:燕子春 作者:林晓明 评级: 页数:34 页
天风证券-市场情绪一览-170621
今日A股3195只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停10只,自然跌停3只,分别占比0.31%和0.09%。涨停封板率为45.45%,连板率为5.88%。今日A股非S...[详细]
2017-06-23 分享者:liuzhiwei 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东海证券-金融工程日报-170622
市场数据主要指数最新一个交易日,各指数均上涨,沪深300及中小板指数涨幅均超过1%;最新5交易日,各指数均上涨,中小板、创业板、金融指数、中证500涨幅均在2.00%;最新22个交...[详细]
2017-06-22 分享者:ghack 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-因子的事件化研究-170621
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2017-06-21 分享者:wkk8625 作者:吴先兴 评级: 页数:24 页
天风证券-量化择时框架、仓位管理与市场展望:趋势、估值、背离、风险偏好-170621
目录1、择时体系2、划分市场3、趋势市应对策略4、震荡市应对策略5、2016年择时结果展示6、总结及最新观点...[详细]
2017-06-21 分享者:股中金 作者:吴先兴 评级: 页数:18 页
天风证券-市场情绪一览-170620
情绪面今日A股3192只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停21只,自然跌停1只,分别占比0.66%和0.03%。涨停封板率为63.64%,连板率为8.33%。今日A...[详细]
2017-06-21 分享者:windisue 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东海证券-金融工程日报-170620
市场数据主要指数最新一个交易日,各指数均上涨,金融指数及上证50涨幅均超过1%;最新5交易日,各指数涨跌不一,金融指数上涨2.82%,上证50下跌1.47%;最新22个交易日,各指...[详细]
2017-06-21 分享者:huangyi19818 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-国债期货组合趋势策略:以损定量,顺势加仓-170619
趋势策略的盈利特征类似期权跨式套利对于一个带有止损设定的趋势策略而言(价格涨到一定程度做多,跌到一定程度做空),策略的“价格-收益”分布非常类似一个期权的跨式套利(同时买入某标的资...[详细]
2017-06-21 分享者:celery_ 作者:吴先兴 评级: 页数:15 页
国信证券-单向波动差值择时日报:HS300维持看多、创业板维持看多-170619
每周观察:择时信号根据RPS市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,今日市场各指数普遍走低。HS300,上证50波动差值为正值,但不大;其余各指数的波动差值均为负值。各指数...[详细]
2017-06-21 分享者:graceqian2009 作者:黄志文 评级: 页数:7 页
国信证券-量化模型1号选股周报:本周组合超额收益0.64%-170619
量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%...[详细]
2017-06-21 分享者:tiandi1shaou 作者:黄志文,吴子昱 评级: 页数:7 页
东海证券-金融工程日报-170621
市场数据主要指数最新一个交易日,各指数涨跌不一,中小板指数上涨0.27%,上证50下跌明显,跌幅为-0.39%;最新5交易日,各指数涨跌不一,金融指数上涨1.78%,上证50下跌1...[详细]
2017-06-21 分享者:liuchang8853 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
国信证券-单向波动差值择时日报维持看多-170621
每周观察:择时信号根据RPS市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,今日市场风格分化较为明显,HS300等主板指数高开低走,波动差值基本为负,而创业板等指数波动差值均为正。...[详细]
2017-06-21 分享者:wuxianglin 作者:黄志文 评级: 页数:7 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价报告:行业配置,估值因子有效吗-170620
投资要点:本期思考:估值是证券投资中的重要考量因素,且这一因子在多因子选股中是较为有效且稳定的因子,低估值个股长期跑赢高估值个股。我们想要知道的是,估值因子是否在行业配置中也较有效...[详细]
2017-06-21 分享者:李三四 作者:张青 评级: 页数:9 页
银河证券-择时周报:主板看多,创板看周一-170619
本周观点:主板看多,这是今年第4次看多,本次看多开始于5月16日。目前上证50开始回落,中小创经过长时间调整市场开始憧憬反弹,中长期择时信号值上周开始回调,但离多空临界线仍有距离,...[详细]
2017-06-21 分享者:zjchen2005 作者:王红兵 评级: 页数:7 页
华宝证券-量化资产配置与组合投资周报:货币供给量对A股择时的启示与交易信号开发-170617
投资要点:股市涨跌是资金进出的结果,流动性对股市影响的逻辑简单明了。然而如何定义流动性,哪些指标与股市走势具有较高的内在关联且符合经济逻辑,这是本期我们探讨的重点。无风险利率下行促...[详细]
2017-06-21 分享者:jackwzh888 作者:张青 评级: 页数:12 页
国信证券-单向波动差值择时日报:HS300维持看多、创业板维持看多-170620
每周观察:择时信号根据RPS市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,今日市场各指数走强。各指数的波动差值均为正值,HS300和上证50正值较大。各指数RPS信号仍保持不变。...[详细]
2017-06-21 分享者:vm16710281 作者:黄志文 评级: 页数:7 页
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