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广发证券-风格因子量化分析周报:估值因子发力,500组合稳中求胜-170219
最新市场动态本周两市微幅上涨,申万行业指数仅小部分飘红,其中家用电器、食品饮料、交通运输、有色金属、银行涨幅靠前;建筑材料、农林牧渔、传媒、汽车、通信跌幅较大。具体来看,本周市场人...[详细]
2017-02-21 分享者:19840515 作者:史庆盛 评级: 页数:13 页
东北证券-金融工程周报:震荡料延续,上涨仍可期-170220
报告摘要:2月13日—2月17日当周,各板块成交额温和放大,全周来看全A成交额增加约3600亿元,中小创分别增加约146亿和189亿元。另,本周没有延续资金净流入的趋势,继续加速流...[详细]
2017-02-20 分享者:lidanyun 作者:陈亚龙 评级: 页数:6 页
中信建投-期现价差有所缩小,建议下周逢跌加仓!(2月第4周)-170220
沪深300指数上周小幅上涨,涨跌幅为0.23%沪深300指数上周小幅上涨,涨跌幅为0.23%。期货方面,根据收盘价计算,近月、次月、下季、隔季合约的涨跌幅分别为0.73%、0.28...[详细]
2017-02-20 分享者:circa 作者:丁鲁明 评级: 页数:10 页
中信建投-事件类选股周报(2017年2月第4周):量化选股本周精选-170220
主要观点本周重点关注事件一览上周员工持股计划事件的整体收益为-0.57%,相对于同期的中证500指数超额收益为-0.1%。自2014年7月以来员工持股计划的年化收益率为37%,相对...[详细]
2017-02-20 分享者:lfc69 作者:丁鲁明 评级: 页数:17 页
长江证券-长江金工期货周报:预计下周行情大概率下行-170219
基差与价差本周三个品种的主力合约均已切换至1703合约,从主力合约切换首日贴水来看,三品种的贴水情况均比1702合约有所改善。但从远近月贴水来看,三品种远近月贴水均大幅增大,在中金...[详细]
2017-02-20 分享者:魔女多多 作者:覃川桃 评级: 页数:10 页
国信证券-单向波动差值择时日报:HS300维持看多,创业板维持看多-170219
择时信号根据RPS市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,各指数波动差值基本为负,信号保持不变。上证综指、HS300、创业板指与上证50指数维持看多,而中小板指数及500指...[详细]
2017-02-20 分享者:candidacy 作者:黄志文 评级: 页数:7 页
国信证券-A股市场数据日报-170220
市场数据行业:最新一个交易日涨幅居前的行业包括:军工、食品饮料、非银。细分二级行业下,船舶制造、地面兵装、饮料等二级行业涨幅居前,而通信、采掘、燃气、煤炭等行业涨幅最低。两融:两融...[详细]
2017-02-20 分享者:zhouzhenning 作者:黄志文 评级: 页数:10 页
天风证券-衍生品周报-170217
股指期货本周,沪深300收于3421.44,较上周上涨0.23%。主力合约IF1702.CFE收于3427.00,较上周上涨0.73%,本周成交33,494手,截至周五收盘,持仓0...[详细]
2017-02-20 分享者:xiakun830 作者:吴先兴 评级: 页数:14 页
天风证券-市场情绪一览-170217
情绪面今日A股3044只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停15只,自然跌停8只,分别占比0.49%和0.26%。涨停封板率为38.46%,连板率为6.67%。今日A...[详细]
2017-02-20 分享者:iamdongbo 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-全市场多因子模型跟踪-170218
多因子模型是目前市场上主流的量化组合构建方式,它通过对多个因子打分,选取综合得分排名靠前的股票。天风量化团队基于规模、交易行为等因子,结合市场环境动态选择因子,构建全市场多因子模型...[详细]
2017-02-20 分享者:SuQiuXuan 作者:吴先兴 评级: 页数:7 页
国海证券-金融工程周报:指数面临调整压力-170219
业绩预告事件统计规律:业绩预告是事件驱动型策略的常用事件,鉴于年报业绩预告近期频繁出炉,并在接下来的两个月内持续出现,本周我们再次针对2010年后的业绩预告事件带来的超额收益进行统...[详细]
2017-02-20 分享者:zhu_cehao4 作者:代鹏举 评级: 页数:18 页
国信证券-量化模型1号选股周报:本周组合超额收益—0.35%-170220
量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%...[详细]
2017-02-20 分享者:serviver 作者:黄志文,吴子昱 评级: 页数:7 页
长江证券-缠论择时第六期-170219
上证指数短期调整刚开始,建议降仓规避风险,中期上涨趋势未变。周五的高点是本轮上涨的一个五分钟周期和十五分钟周期的双重背驰点,后边面临的是一波回调,虽然我们仍看好这波回调之后日线趋势...[详细]
2017-02-20 分享者:zhangjuand119 作者:覃川桃 评级: 页数:5 页
华泰证券-华泰基本面量化选股周报:市场盘整回调,本周组合表现各异-170218
华泰基本面量化选股策略A股实证结果颇佳本月以来高股息策略、低市收率组合以及相对市盈率组合的绝对收益分别为1.36%,0.62%和2.07%;近六月以来高股息策略、低市收率组合以及相...[详细]
2017-02-20 分享者:yulanggongwu 作者:林晓明,王湘 评级: 页数:17 页
长江证券-事件驱动周报-170219
报告要点近期增发回补、扭亏为盈、股权激励表现较为出色1、近期增发回补、扭亏为盈、股权激励表现较为出色;2、定向增发收益表现不佳;3、评级上调近期表现一般。评级上调与脉冲因子分别获得...[详细]
2017-02-20 分享者:sherry_chu 作者:覃川桃 评级: 页数:10 页
中泰证券-ETF、LOF跟踪周报:汇添富四只主题LOF即将上市-170218
投资要点从本周场内交易的所有指数型产品跟踪指数的表现来看,本周指数涨跌不一,酒类、H股主题指数涨幅较高,中证白酒、中证酒、恒生国企指数涨幅分列前三位,涨幅为4.19%、2.99%和...[详细]
2017-02-20 分享者:wang1391162768 作者:马刚 评级: 页数:16 页
中泰证券-衍生品周报:股指期货松绑,市场回归新常态-170218
本周市场回顾2月16日,中金所发布公告,自2017年2月17日(星期五)起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准从原先的10手调整为20手,三大股指期货各合约平今仓交易手续费标准调...[详细]
2017-02-20 分享者:hanxue1106 作者:马刚 评级: 页数:15 页
东方证券-《因子选股系列研究之十九》:动态情景Alpha模型再思考-170217
抽象出了动态情景Alpha模型(DCAM)的一般框架,DCAM是传统的静态模型的层次化叠加,当只有一个情景且该情景只有一个情景区间时DCAM退化为静态模型。衡量一个情景因子好坏的主...[详细]
2017-02-17 分享者:liuweiguo 作者:朱剑涛 评级: 页数:13 页
广发证券-中金所股指期货新规点评:股指期货松绑,量化投资迎来春天-170216
中金所股指期货新规主要内容2017年2月16日,中金所发布新的股指期货交易规则,主要调整如下:1)将股指期货日内过度交易行为的监管标准,从原先的10手调整为20手,套期保值交易开仓...[详细]
2017-02-17 分享者:maxiao_ss 作者:安宁宁 评级: 页数:11 页
东方证券-《因子选股系列研究之二十》:技术类新Alpha因子的批量测试-170217
研究结论这篇报告我们主要检验了Harvey(2016)文章中统计的从2002年以后显著且独立的技术类因子共16个。检验发现16个中的大多数因子在A股市场表现不佳,但其中分别是DOW...[详细]
2017-02-17 分享者:guoshu6211387 作者:朱剑涛 评级: 页数:16 页
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