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华泰证券-华泰金工林晓明团队每周观点量化投资周报:震荡上升,部分指数呈现上升趋势-171015
本周市场高开,深证成指、中小板指、中证全指等呈现上升趋势本周一市场高开,上证综指、上证50后四天没有突破周一开盘价,截至周五收盘,上证综指上涨1.24%,上证50上涨1.54%,走...[详细]
2017-10-16 分享者:mailljw 作者:林晓明 评级: 页数:5 页
东北证券-金融工程复盘笔记-171016
每周复盘:行业和风格分析:就本周情况来看,前300组合中各行业占比最高的为医药(52)、机械(27)、电力及公用事业(26)、基础化工(22)、计算机(20)、汽车(13),个股加...[详细]
2017-10-16 分享者:fff1116 作者:高建 评级: 页数:8 页
华泰证券-华泰基本面量化选股周报:市场稳步上行,组合本周普涨-171015
华泰基本面量化选股策略A股实证结果颇佳本月以来高股息策略、低市收率组合以及相对市盈率组合的绝对收益分别为0.44%,0.49%和0.93%;近六月以来高股息策略、低市收率组合以及相...[详细]
2017-10-16 分享者:carylxp 作者:林晓明,王湘 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-171012
情绪面今日A股3311只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停22只,自然跌停1只,分别占比0.66%和0.03%。涨停封板率为59.46%,连板率为19.05%。今日...[详细]
2017-10-13 分享者:weiweiweiwei 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-事件驱动策略跟踪-171011
潜伏业绩预增事件驱动策略对于发布盈利大幅增长预告的公司,其下一季度有较高的概率继续大幅预增,由此,不同于以往业绩预增事件驱动策略,我们选择在定期报告发布前买入进行"潜伏",避开业绩...[详细]
2017-10-13 分享者:michael_gxy 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
天风证券-市场情绪一览-171011
情绪面今日A股3310只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停21只,自然跌停4只,分别占比0.63%和0.12%。涨停封板率为37.50%,连板率为10.42%。今日...[详细]
2017-10-12 分享者:findex666 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-金工点评报告:基于probit模型的2017年度高送转预测-171011
高送转行情机会每年10月公司公告三季报前后,市场会对公司年度利润分配方案产生预期,其中预期会发生高送转的公司往往能够贡献较高超额收益,这使得预测公司高送转意义重大。高送转预测的三大...[详细]
2017-10-12 分享者:jidaqi20140501 作者:陈奕 评级: 页数:6 页
东海证券-金融工程日报-171012
市场数据主要指数最新1个交易日,各指数涨跌不一,上证50涨幅最大(0.44%),创业板指数跌幅最大(-0.83%);最新5个交易日,各指数均上涨,中小板指数涨幅最大(2.75%);...[详细]
2017-10-12 分享者:wangxiaoh8000 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
国金证券-场内基金量化分析报告-171012
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2017-10-12 分享者:nnn19971214 作者:韩冰清,于鹏 评级: 页数:1 页
渤海证券-多因子模型研究之一单因子测试-171011
核心观点:内容1、多因子模型(MultipleFactorModel)是金融量化研究的重要课题之一。该模型通过探寻的多种因子和股票收益率之间的统计关系,预测股票未来的收益与风险,从...[详细]
2017-10-12 分享者:601285355 作者:宋旸 评级: 页数:33 页
东海证券-金融工程日报-171011
市场数据主要指数最新1个交易日,各指数均上涨,创业板指数涨幅最大(1.46%);最新5个交易日,各指数均上涨,创业板指数涨幅最大(4.24%);最近22个交易日多数指数上涨,中小板...[详细]
2017-10-11 分享者:songsin 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-171010
情绪面今日A股3310只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停48只,自然跌停1只,分别占比1.45%和0.03%。涨停封板率为77.42%,连板率为18.75%。今日...[详细]
2017-10-11 分享者:sbdren 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
申万宏源-上市公司财务造假预测模型研究-171010
上市公司财务造假犹如地雷,1999年至2002年间,美国市场爆发出大量的财务造假公司,对投资者造成了不可估量的损失,而国内股市近年来也爆发过惊天骗局,层出不穷的上市公司造假案例给投...[详细]
2017-10-11 分享者:killer99 作者:曹春晓 评级: 页数:14 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:大小盘配置趋向均衡,行业配置动量效应近期依旧显著-171010
◎投资要点:从多因子选股的跟踪情况来看,国庆前一周规模(大盘)、动量以及盈利能力因子表现较好,表明规模因子指向大盘,动量风格强势,高盈利的股票更受到市场的青睐。从近一个月IC均值来...[详细]
2017-10-11 分享者:ding227 作者:张青 评级: 页数:9 页
天风证券-市场情绪一览-171009
情绪面今日A股3308只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停32只,自然跌停1只,分别占比0.97%和0.03%。涨停封板率为66.67%,连板率为33.33%。今日...[详细]
2017-10-11 分享者:18201003109cd 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
安信证券-金融工程定期报告:首募FOF产品详细分析,10月减配商品加仓债券-171009
9月26日,来自南方、嘉实、建信、华夏、海富通的5只FOF共同开始募集,另一只获批的泰达宏利旗下FOF将于10月9日加入“战场”。5只首批募集的FOF募集截止日在10月底到11月初...[详细]
2017-10-11 分享者:smz950108 作者:吕思江 评级: 页数:16 页
东海证券-金融工程日报-171010
主要指数最新1个交易日,各指数均上涨,创业板指数涨幅最大(1.22%);最新5个交易日,各指数均上涨,中证500涨幅最大(2.90%);最近22个交易日多数指数上涨,中小板指数涨幅...[详细]
2017-10-11 分享者:deiruty 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
东北证券-策略点评报告:金融工程复盘笔记-171009
报告摘要:每周复盘:行业和风格分析:就本周情况来看,前300组合中各行业占比最高的为通信(37)、机械(25)、基础化工(22)、电子元器件(21)、汽车(20),个股加权涨幅最突...[详细]
2017-10-10 分享者:longmanchang1 作者:高建 评级: 页数:8 页
华泰证券-华泰金工周期研究最新观点2017年10月:周期金融引领四季度A股上升-171009
九月A股震荡调整,波动率创1993年以来新低九月行情呈现一个扩散状态:前期表现较好的上证50回调,其余指数奋力追赶。行业方面食品饮料、通信、汽车表现较好,部分周期股回调。九月份21...[详细]
2017-10-10 分享者:dashan 作者:林晓明 评级: 页数:11 页
国信证券-金融工程数量化投资月报:九月行业配置模型小幅回撤,十月模型超配五大非周期行业-171009
9月市场热点多元化,行业模型小幅回撤超配组合收益:食品饮料7.2%(排名第一)、医药1.8%、纺织服装-0.4%、农林牧渔-1%、综合-1.2%,非银行金融-2.4%。低配组合收益...[详细]
2017-10-10 分享者:calvinzhyao 作者:吴子昱 评级: 页数:6 页
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