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东海证券-金融工程日报-170412
市场数据主要指数最新一个交易日各指数均有不同程度下跌,其中上证50指数下降幅度最小(-0.14%);最新5个交易日各指数涨跌不一,创业板指数跌幅尤为明显(-2.35%),其余指数则...[详细]
2017-04-21 分享者:784151 作者:丁竞渊 评级: 页数:16 页
华泰证券-华泰红利指数与红利因子系列研究报告之二:红利因子的有效性研究-170419
红利策略属SmartBeta策略,收益稳健且长期有效受到成熟市场青睐红利策略在成熟金融市场优势明显,在美国市场已经产生了多个采用红利策略编制的指数系列,如标普系列红利指数、道琼斯精...[详细]
2017-04-21 分享者:zikuaidao 作者:林晓明,黄晓彬 评级: 页数:28 页
广发证券-TD系列研究之三:广发TD幅度膨胀指标,在动量中寻找突破-170420
报告摘要:GFTD回顾我们曾在2010年与2013年分别发表了题为《基于修正TD指标的指数择时研究》与《A股量化择时模型GFTD第二版》的系列报告。在第一篇中,我们开发的GFTDV...[详细]
2017-04-21 分享者:yyhj881122 作者:张超 评级: 页数:20 页
国信证券-A股市场数据日报-170420
市场数据行业:最新一个交易日涨幅居前的行业包括:家用电器、公用事业、通信等。细分二级行业下,环保工程、白色家电、景点等二级行业涨幅居前,而地面兵装、林业、公交等行业涨幅最低。两融:...[详细]
2017-04-20 分享者:lapinyaya 作者:黄志文 评级: 页数:9 页
安信证券-事件驱动系列专题报告:指数成分股调整预测-170419
■指数成分股调整事件投资逻辑:指数型基金会根据指数成分股调整结果对其投资组合进行调仓,调整效应导致股价短期波动,届时相关个股存在一定交易性机会。基金规模:目前国内主要宽基指数中以沪...[详细]
2017-04-20 分享者:115zhangpeng 作者:刘帅路 评级: 页数:12 页
东北证券-东北金工流动性调整的盈利因子Smart Beta策略-170420
报告摘要:目前市场上应用的SmartBeta策略主要包括两种方法。一方面是从优化权重的角度,通过改变成分股权重配置完成策略的制定,另一种是从收益来源的角度,也就是通过因子策略优选个...[详细]
2017-04-20 分享者:zhanlueyj 作者:陈亚龙 评级: 页数:13 页
国开证券-中证国开成长50指数跟踪周报:关注成份股一季度业绩和指数长期表现-170418
上周市场以震荡整理为主,上证综指周跌幅1.23%,沪深300成长指数周跌幅1.45%。雄安概念持续发酵,Wind雄安新区主体指数周上涨11.75%。国开成长50指数受市场整体环境影...[详细]
2017-04-19 分享者:pitt24 作者:黄婧 评级: 页数:8 页
国信证券-A股市场数据日报-170419
市场数据行业:最新一个交易日涨幅居前的行业包括:家用电器、食品饮料、银行等。细分二级行业下,白色家电、基础设施、动物保健等二级行业涨幅居前,而地面兵装、其他交运设备、汽车服务等行业...[详细]
2017-04-19 分享者:jsjfy 作者:黄志文 评级: 页数:9 页
银河证券-择时周报:主板艰难看多、创板等待抄底-170417
3月份以来市场多空反复,主板依旧维持4月6日后的看多判断,对于趋势型的择时策略来讲,这个期间需坚守模型;周一(4月17日)若上证50指数没有创周五新高或新低,则不管市场如何可继续维...[详细]
2017-04-19 分享者:yuanyuan333 作者:王红兵 评级: 页数:7 页
华泰证券-华泰量化投资时钟-170419
后续部分综述根据逻辑模型W,对于每个变量估计其三个周期,分别对三个周期进行趋势外推,加噪音项,合成每个变量的风险/收益预测。根据资产组合模型进行资产组合。...[详细]
2017-04-19 分享者:hukuta 作者:林晓明,黄晓彬,刘志成 评级: 页数:31 页
光大证券-员工持股计划事件驱动策略研究:员工持股引关注,超额收益再深挖-170418
员工持股计划有利于提高员工的工作积极性,长期来看对公司发展具有正面影响;高管较高的参与比例更是传递了对公司发展的信心。同时,作为国企混改的主要方式之一,员工持股计划已成为众多投资者...[详细]
2017-04-19 分享者:tjin 作者:刘均伟 评级: 页数:23 页
东海证券-金融工程日报-170415
主要指数最新一个交易日,各指数均有不同程度下跌,其中金融指数下跌最大(-1.43%);最新5个交易日,各指数同样整体下降,创业板指数跌幅达-3.01%;最新22个交易日各指数涨跌不...[详细]
2017-04-19 分享者:gilliatt 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-170418
情绪面今日A股3125只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停9只,自然跌停24只,分别占比0.29%和0.77%。涨停封板率为47.37%,连板率为28.57%。今日...[详细]
2017-04-19 分享者:linbee 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东海证券-金融工程日报-170418
市场数据主要指数最新一个交易日,除了上证50指数小幅上涨(0.09%),其他指数均有不同程度下跌,其中中证500指数跌幅最为明显(-1.10%);最新5个交易日各指数整体下滑,创业...[详细]
2017-04-19 分享者:jason_zhada 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
渤海证券-金融工程4月第2周周报:商品期货连续下跌-170417
核心观点:商品期货市场上周,文华商品指数向下突破前期支持位置,连续下跌。具体分版块来看,贵金属板块小幅上涨,黄金涨幅更大,上涨3.46%;有色金属板块仅铝小幅上涨,其余品种均下跌,...[详细]
2017-04-18 分享者:nobx 作者:崔健 评级: 页数:12 页
广发证券-事件驱动量化选股周报-170417
对业绩预告、业绩快报事件进行长期跟踪研究,发现该类事件能够为个股带来显著超额收益。业绩预告策略构建:若上市公司公布业绩预告类型为预增,则随后第一日以开盘价买进该股,持有10天,在持...[详细]
2017-04-18 分享者:fishone1992 作者:史庆盛 评级: 页数:1 页
银河证券-事件驱动量化周报:事件类策略上周普遍回撤-170417
业绩链策略:上周,全业绩报告链策略收益为-2.75%,相对中证500的超额收益为-1.99%,最新进入组合的标的为骅威文化、国光股份、达刚路机、光华科技、万润科技、金智科技、西仪股...[详细]
2017-04-18 分享者:ifjsong68 作者:黎鹏,王红兵 评级: 页数:10 页
东北证券-金融工程周报:下跌趋势浮现,及时减仓-170417
资金跟踪:2017.04.10——2017.04.14当周,从日均成交总额来看,全A和中小板成交略有增加,日均分别增加334亿元和16.92亿元,而创业板指日均成交额则减少9亿元。...[详细]
2017-04-18 分享者:winnieb 作者:陈亚龙 评级: 页数:9 页
国信证券-量化模型1号选股周报:本周组合超额收益-0.14%-170417
量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%...[详细]
2017-04-18 分享者:chris880981 作者:黄志文,吴子昱 评级: 页数:7 页
天风证券-市场情绪一览-170417
情绪面今日A股3123只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停7只,自然跌停109只,分别占比0.22%和3.49%。涨停封板率为38.89%,连板率为0.00%。今日...[详细]
2017-04-18 分享者:刘浏硫榴 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
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