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渤海证券-权益类统计周报:欧美股市逐步回暖,两融余额连创新低-181019
核心观点:国际市场:本周,美国三大股指止跌上扬。10月12日至10月18日期间,标普500指数涨幅为2.13%,其中医疗保健、电信服务和必需消费品板块涨幅较大。纳斯达克综合指数和道...[详细]
2018-10-19 分享者:aihui 作者:李莘泰 评级: 页数:15 页
光大证券-RSRS择时模型日报:短期观点维持谨慎-181018
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、中证500、创业板指。今日(10月18日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,各指标值均有...[详细]
2018-10-19 分享者:zheverson1 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
天风证券-市场情绪一览-181018
情绪面今日A股3464只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停22只,自然跌停114只,分别占比0.64%和3.29%。涨停封板率为40.74%,连板率为6.38%。今...[详细]
2018-10-19 分享者:holajane2 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
中邮证券-数量化专题之八:风格中性多因子有效性测试之质量因子-181017
前言:多因子选股策略作为量化投资领域的经典模型,在海内外各投资机构均受到广泛的研究以及实践应用。就大陆而言,自从2010年沪深300股指期货上线以来,以多因子选股为代表的阿尔法对冲...[详细]
2018-10-19 分享者:1809415 作者:程毅敏 评级: 页数:13 页
银河证券-金融工程报告●风格与行业:沪深300指数7月以来行情分解-181018
本周观点:按照12倍估值,假设2018年14%的净利润增速,沪深300指数大致波动区间为3100-3500,目前已徘徊于波动下限。而7月23日沪深300指数超越了12倍顶部阈值,是...[详细]
2018-10-19 分享者:kine920 作者:王红兵 评级: 页数:7 页
天风证券-天风金工行业轮动系列报告之一:基于现金流与折现率的板块轮动策略-181018
A股行业轮动现象明显A股市场年度领涨的行业呈现显著的切换效应,行业是A股市场最大的风险收益源之一,把握行业的轮动效应能够为投资策略贡献极高的收益。行业涨跌呈现明显的集聚效应行业的涨...[详细]
2018-10-18 分享者:050910111928 作者:吴先兴,陈奕 评级: 页数:16 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:弱势格局,权益性策略普遍走弱-181016
投资要点:多因子选股策略跟踪:从当期IC值来看,动量、规模以及贝塔三个因子表现较好,绝对值依次为15.89%、7.88%、6.57%,风格因子的当期收益率也显示这三个因子表现较好。...[详细]
2018-10-18 分享者:liudan_0812 作者:张青 评级: 页数:12 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号大量平仓,短期观点较谨慎-181017
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、中证500、创业板指。今日(10月17日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,其余指数指标...[详细]
2018-10-18 分享者:dzgqxx 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
东吴证券-金工定期报告:市场回落,指数升水提高-181016
观点本周市场回顾:本周(20181010至20181016)沪深300下跌5.50%,中证500下跌11.45%,上证50下跌3.15%。沪深300指数期货基差跟踪:截至10月16...[详细]
2018-10-18 分享者:千年小兔子 作者:高子剑 评级: 页数:17 页
天风证券-市场情绪一览-181017
情绪面今日A股3464只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停47只,自然跌停28只,分别占比1.36%和0.81%。涨停封板率为70.15%,连板率为28.00%。今...[详细]
2018-10-18 分享者:lsq602 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-海外文献推荐第59期-181017
策略回测效果如何评估?量化实践中的过拟合问题一直饱受诟病,我们尝试梳理学术前沿对该领域的思考。在最新的学术文献中,不少学者已经开始反思学术界各类α因子是否只是数据挖掘的产物,一些文...[详细]
2018-10-18 分享者:wenwen1992 作者:吴先兴 评级: 页数:10 页
银河证券-事件驱动量化周报:事件类策略关注定增个股-181015
核心要点:业绩链策略:10月,全业绩报告链策略相对中证500的超额收益为0.54%,最新进入组合的标的为精准信息、北京君正等。分红成长:10月,分红策略相对中证500的超额收益为-...[详细]
2018-10-17 分享者:zxoel 作者:黎鹏 评级: 页数:9 页
天风证券-市场情绪一览-181016
情绪面今日A股3464只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停25只,自然跌停58只,分别占比0.72%和1.67%。涨停封板率为42.37%,连板率为9.38%。今日...[详细]
2018-10-17 分享者:benjamin3 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:市场再度震荡下探,高频信号有所好转-181016
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、中证500、创业板指。今日(10月16日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,其余指数指标...[详细]
2018-10-17 分享者:wscv5 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
光大证券-RSRS择时模型日报:市场企稳回升,底部支撑尚足-181013
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、中证500、创业板指。今日(10月12日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,中证500指...[详细]
2018-10-16 分享者:Cynthia_Qi 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
东北证券-市场周度数据:波动率升至高位,认购期权持仓大幅抬升-181014
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2018-10-16 分享者:happysea2000 作者:肖承志 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-181015
情绪面今日A股3463只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停32只,自然跌停23只,分别占比0.92%和0.66%。涨停封板率为45.71%,连板率为15.38%。今...[详细]
2018-10-16 分享者:davy9999 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:两市缩量下行,短期观点较谨慎-181015
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、中证500、创业板指。今日(10月15日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,其余指数指标...[详细]
2018-10-16 分享者:秋叶独飘飘 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
东北证券-金融工程复盘笔记-181013
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2018-10-16 分享者:wennieywm 作者:肖承志 评级: 页数:9 页
天风证券-潜伏业绩预增累计超额12.73%-181014
戴维斯双击策略戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-2017年回测期...[详细]
2018-10-16 分享者:amywell866 作者:吴先兴 评级: 页数:13 页
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