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光大证券-量化择时日报:市场震荡调整,情绪变化不大-180425
择时日观点:市场今日震荡调整,整体情绪较为稳定。期权期货共振择时模型指标状态出现分歧,后市需谨慎。RSRS日频策略对各指数择时观点则依然皆较为悲观,但高频指标值今日继续回升,值得投...[详细]
2018-04-26 分享者:delyou 作者:刘均伟,蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:7 页
天风证券-市场情绪一览-180425
情绪面今日A股3433只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停46只,自然跌停2只,分别占比1.34%和0.06%。涨停封板率为67.65%,连板率为19.23%。今日...[详细]
2018-04-26 分享者:sijin 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第37期-180425
因子选择的新指标本文将因子模型的最大夏普比平方作为资产定价模型的评价指标,在嵌套模型和非嵌套模型中分别进行深入研究。嵌套模型是资本资产定价模型,Fama和French(1993)的...[详细]
2018-04-26 分享者:59076749 作者:吴先兴 评级: 页数:27 页
东吴证券-指数期货基差报告:市场小幅上涨,指数贴水收窄-180424
投资要点:本周市场回顾:本周(20180418至20180424)沪深300上涨2.53%,中证500上涨1.13%,上证50上涨3.31%。沪深300指数期货基差跟踪:截至4月2...[详细]
2018-04-26 分享者:jliu64 作者:高子剑 评级: 页数:15 页
西南证券-定向增发项目跟踪周报-180423
市场综述1.最近一年,处于董事会预案阶段的定增项目共计131个,拟募资3041.77亿元;本周新增公布预案的共计5家,拟募资165.85亿元。2.最近一年,股东大会已经通过的定增项...[详细]
2018-04-26 分享者:simyee110 作者: 评级: 页数:1 页
天风证券-市场情绪一览-180424
情绪面今日A股3435只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停78只,自然跌停0只,分别占比2.27%和0.00%。涨停封板率为85.71%,连板率为40.91%。今日...[详细]
2018-04-26 分享者:朱琳Jolyn 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东兴证券-股市流动性周报:资金净流入稳中有增,VIX小幅下探-180424
投资摘要:本期纳入监测的股市流动性指标分为股市资金净流入、市场情绪及其他指标等三部分。总体来说,资金净流入稳中有增,股市整体趋势小幅下跌后震荡,而VIX小幅下探,较期初下跌-3.0...[详细]
2018-04-26 分享者:gdzwz 作者:郑闵钢 评级: 页数:10 页
国信证券-单向波动差值择时日报:上证50维持看空、创业板维持看多-180423
最新择时信号根据RPS市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,除创业板指外,其他跟踪(上证50、沪深300、上证综指等)指数本周内(截至4月20日)信号转空。策略步骤简介1...[详细]
2018-04-26 分享者:一生一世如梦 作者:黄志文,邹璐 评级: 页数:9 页
天风证券-市场情绪一览-180423
情绪面今日A股3440只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停22只,自然跌停29只,分别占比0.64%和0.84%。涨停封板率为61.11%,连板率为12.50%。今...[详细]
2018-04-26 分享者:一直在下雨 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
国信证券-金融工程数量化投资周报:本周组合超额收益-0.34%-180423
量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%...[详细]
2018-04-26 分享者:cliz 作者:黄志文,吴子昱,邹璐 评级: 页数:7 页
东吴证券-趋同度报告:市场逐渐趋同,投资情绪转暖-180424
大盘预测:本周(2018/4/18-2018/4/24)上证综指,沪深300,中小板,创业板涨跌幅分别为+1.21%,+2.05%,-0.40%,-0.85%,同期趋同度涨跌幅分别...[详细]
2018-04-25 分享者:肚腩仔 作者:高子剑 评级: 页数:9 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:小盘风格占优,PB~ROE模型收益有所回落-180424
投资要点:多因子选股策略跟踪:多因子选股方面,从当期IC值来看,规模、流动性以及盈利能力三个因子表现较好,绝对值依次为13.77%、9.41%、6.98%,风格因子的当期收益率也显...[详细]
2018-04-25 分享者:liguangl 作者:张青 评级: 页数:10 页
光大证券-量化择时日报:大盘股指小幅反弹,市场趋势尚不明朗-180424
择时日观点:市场今日大盘股指有所反弹,市场情绪持续降温。期权期货共振择时模型指标状态转暖。RSRS日频策略对各指数择时观点则依然皆较为悲观,但高频指标值今日明显回升,值得投资者注意...[详细]
2018-04-25 分享者:tottima10 作者:刘均伟,蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:7 页
光大证券-量化择时日报:市场趋势向好,创业板大幅反弹-180424
择时日观点:市场今日主要股指均大幅上涨,市场情绪有所回升。期权期货共振择时模型指标状态持续转暖。RSRS日频策略对各指数择时观点则依然皆较为悲观,高频指标值今日继续回升,值得投资者...[详细]
2018-04-25 分享者:all_simons 作者:刘均伟,蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:7 页
银河证券-事件驱动量化周报:事件类策略上周受市场影响大多回撤-180423
投资要点:业绩链策略:上周,全业绩报告链策略收益为-2.73%,相对中证500的超额收益为-0.3%,最新进入组合的标的为汉威科技、新研股份、众兴菌业、神州信息、新国都等。定向增发...[详细]
2018-04-25 分享者:jimmyno22 作者:黎鹏,王红兵 评级: 页数:10 页
天风证券-量化选股策略跟踪-180423
戴维斯双击策略戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-2017年回测期...[详细]
2018-04-25 分享者:吴启虎222 作者:吴先兴 评级: 页数:21 页
银河证券-择时周报:步入性价比投资区间-180423
本周观点:上证50从今年2月份高点以后估值和业绩透支均回调,截至4月20日,基于2018年盈利预测的估值水平在9.28倍。从点位来看,基于2017年基本面的10倍估值对应指数点位为...[详细]
2018-04-25 分享者:ccbmars 作者:王红兵 评级: 页数:6 页
安信证券-FOF和资产配置周报:第三批FOF获批,养老目标基金申报积极-180422
本周指数涨少跌多,军工、原油天然气指数涨幅较高,中证空天一体、道琼斯美国石油、标普油气指数涨幅列前三,涨幅为4.60%、3.98%和3.89%。4月16日,华宝港股通恒生香港35指...[详细]
2018-04-25 分享者:hanyang_test196 作者:吕思江 评级: 页数:16 页
安信证券-大市与行业研判:为什么我们始终相对积极-180422
■本期是《安信金工大市与行业研判》系列周报的第九期,整体而言,安信金工的黑科技模型再次提示我们仍然应该维持较为积极的态度。■上证综指:周期分析理论叠加价值中枢理论显示上证综指当下或...[详细]
2018-04-25 分享者:wuren1987 作者:杨勇 评级: 页数:11 页
天风证券-量化择时周报-180422
量化周观点?创业板指震荡未变反弹可期上周市场大幅震荡下行,各大指数均呈现一定幅度的调整,上证50下跌2.9%,中证500下跌2.43%,创业板指下跌2.29%,国证2000下跌3....[详细]
2018-04-25 分享者:jfjcg 作者:吴先兴 评级: 页数:5 页
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