位置:首页 >> 金融工程 旧版列表 新版列表
中泰证券-金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-180813
投资要点上周表现上周(2018.08.06~2018.08.10),中证800等权指数上涨2.10%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为2.22%,策略超额收益率为0.12%...[详细]
2018-08-14 分享者:flying8angle 作者:唐军 评级: 页数:7 页
天风证券-金融工程:动态反转策略上周触发信号,今年累计超额12.35%-180812
戴维斯双击策略戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-2017年回测期...[详细]
2018-08-14 分享者:幽雅的猪 作者:吴先兴 评级: 页数:16 页
渤海证券-权益事件监测周报:9家公司发布分红预案,39家公司有限售股解禁-180814
核心观点:赛摩电气(300466)等7家公司更新增发预案进度。海利得(002206)等9家公司发布分红预案,其中1家公司有送转计划。无公司发布业绩预告。33家公司发布公司机构股东增...[详细]
2018-08-14 分享者:123boywjs 作者:宋旸 评级: 页数:14 页
天风证券-市场情绪一览-180813
情绪面今日A股3446只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停35只,自然跌停2只,分别占比1.02%和0.06%。涨停封板率为63.64%,连板率为12.50%。今日...[详细]
2018-08-14 分享者:431512659 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
国信证券-单向波动差值择时日报:上证50维持看空,创业板维持看空-180813
最新择时信号根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(8月6日)创业板多转空,其余跟踪指数本周内(截至8月10日)继续维持看空。策略步骤简介1.计算相应指数相...[详细]
2018-08-14 分享者:songhh 作者:黄志文,邹璐 评级: 页数:9 页
安信证券-机器学习与CTA:资金面驱动-180812
■这是机器学习与CTA周报的第十五篇,机器学习中证500神经网络策略上周(2018.8.6-2018.8.10)收益0.59%,机器学习商品期货策略收益-1.72%,8.13.-8...[详细]
2018-08-14 分享者:owen41004233 作者:杨勇,周袤 评级: 页数:5 页
国信证券-金融工程数量化投资周报:本周组合超额收益-0.42%-180813
量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%...[详细]
2018-08-14 分享者:litian1984 作者:黄志文,吴子昱,邹璐 评级: 页数:7 页
国信证券-金融工程专题研究:基于市场强弱下月初效应的指数投资方法-180813
日历效应简述及成因假说在不同的时间,收益、风险等指标往往存在系统性的差异,这就是所谓的日历效应。日历效应种类繁多并在多国市场中存在。Ariel(1987)发现上半月的收益通常为正,...[详细]
2018-08-14 分享者:bjxuchen 作者:黄志文 评级: 页数:21 页
浙商证券-量化策略周报:市场显现筑底特征,逐步做多-180812
◆指数表现:本周各指数开始反弹,反弹幅度最大的是上证50指数,一周涨幅3.72%,今年以来跌幅是-12.49%。本周各板块开始反弹,周期与成长呈现轮番上涨的态势,由于股市长记忆的存...[详细]
2018-08-14 分享者:zhutong2011 作者:曹海军 评级: 页数:7 页
天风证券-市场情绪一览-180810
情绪面今日A股3448只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停32只,自然跌停1只,分别占比0.93%和0.03%。涨停封板率为58.18%,连板率为8.62%。今日A...[详细]
2018-08-14 分享者:大概的 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-金融工程:因子监控及指数增强组合跟踪-180811
指数增强组合表现沪深300增强组合本周超额收益-0.12%,本月超额收益0.05%,本年超额收益7.22%;中证500增强组合本周超额收益-0.04%,本月超额收益-1.05%,本...[详细]
2018-08-14 分享者:wufan863 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号观点谨慎-180813
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略对上证综指、中证500、沪深300与创业板指的观点均偏谨慎。今日(8月13日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,指...[详细]
2018-08-14 分享者:qinchangliang 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
东方证券-东方量化策略周报-180812
研究结论.市场观点:上周各大指数均迎来不同程度的反弹,全周沪深300指数涨2.71%,中证500涨2.04%,中证1000跌1.64%。上周市场反弹期间各大指数趋同均出现一定程度提...[详细]
2018-08-14 分享者:zmhyaning 作者:朱剑涛 评级: 页数:32 页
爱建证券-量化资产配置专题报告:《商业周期中的行业轮动择时》-180813
商业周期不管是在学术界还是产业界已经不是一个新鲜的话题,它最直接的体现就是经济活动在不同时期的差异性,然而经济活动的波动表达了没有恒定不变的资产配置方案。这篇报告从四个阶段的角度来...[详细]
2018-08-14 分享者:springorangee 作者:张志鹏 评级: 页数:21 页
东方证券-衍生品系列研究之(十一):商品基本面量化研究之铁矿石-180813
研究结论宏观指标作为外生变量主要通过影响下游产业的需求来影响铁矿石价格。之前的研究也多从宏观指标来研究对商品期货收益影响的因素,而本报告除宏观因子外,还从铁矿石产业链入手,从供给、...[详细]
2018-08-13 分享者:龙之吻 作者:朱剑涛 评级: 页数:31 页
东方证券-分红对期指的影响:期指分红历史回顾及展望-180812
研究结论上市公司分红已接近尾声。截止8月10日,上证50成分股已有50家公布了分红金额(分红预案),其中47家(44家已实施)公布了除权除息日(分红实施预案);沪深300成分股已有...[详细]
2018-08-13 分享者:sentaizy123 作者:朱剑涛 评级: 页数:11 页
国盛证券-量化周报:50在努力形成一波日线反弹-180812
50在努力形成一波日线反弹。短期来看,上证50的第一波下跌时间超过5个月,幅度超过20%,结构上已走完了9浪,无论时间、结构、幅度均已充分。50最近的走势有些波折,我们认为上证50...[详细]
2018-08-13 分享者:dreamwood 作者:刘富兵,段伟良 评级: 页数:18 页
光大证券-光大金工量化周报:业绩趋势模型表现亮眼,跑赢基准1.16个百分点-180812
多因子模型:本周估值因子、成长因子表现较好因子表现:估值因子(BP、SP)、流通市值因子(FC_MC、Ln_FC)、成长因子(OP_SD)表现较好,质量因子回撤较大。组合表现:本周...[详细]
2018-08-13 分享者:xhg1978 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:21 页
光大证券-资产配置与基金产品周报:权益类资产有所反弹,首批14只养老目标基金获批-180812
大类资产表现及RSRS择时观点:权益类资产大幅反弹,债券类资产有所分化。(1)大类资产净值变化:权益类资产本年以来总体呈现震荡调整行情,标普500近期稍有下跌,而国内权益资产近期大...[详细]
2018-08-13 分享者:liuheng9552 作者:蒋俊阳 评级: 页数:15 页
光大证券-衍生品周报:股指实现“V”型反弹,期权市场情绪企稳回升-180812
布林带信号滞后,期权布林带策略净值再度回撤。上周上证50ETF先抑后扬,周度上涨3.83%。期权布林带策略保持看空信号,卖方布林带策略模拟账户净值下跌10.20%,期权组合开仓布林...[详细]
2018-08-13 分享者:陌上茶馨 作者:蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:9 页
首页   上一页   下一页  当前是第1页  
转到
我要上传
用户已上传 7,520,471 份投研文档
云文档管理
扫一扫,慧博手机终端下载!