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申万宏源-宏观、供需及上市公司维度水泥制造行业景气度研究:申万主动量化之水泥制造行业景气度-190222
本期投资提示:水泥制造行业景气度研究。供需景气度刻画了行业的供需关系,是行业景气度的核心;水泥制造行业对不同宏观环境的反应不同,具体反映在宏观景气度上;行业上市公司景气度则是行业景...[详细]
2019-02-23 分享者:mbhj005 作者:杨国平,王湘 评级: 页数:34 页
国开证券-中证国开成长50指数跟踪周报:食指品数饮成料分,股基本面及估值均在市场中具有比较优势-190218
内容提要:上周国开成长50指数收于1375.26点,上涨5.61%,领先上证综指2.16个百分点。指数成交额866.09亿元,较前一周增加272.95亿元,市场活跃度有所提升。自2...[详细]
2019-02-23 分享者:dfzy 作者:黄婧 评级: 页数:9 页
渤海证券-权益类统计周报:全球股市普遍上涨,两融余额持续上升-190222
核心观点:国际市场:本周,美国三大股指普遍上涨。2月15日至2月21日期间,标普500指数涨幅为1.06%,其中原材料、金融和公用事业板块涨幅较大。纳斯达克综合指数和道琼斯工业指数...[详细]
2019-02-22 分享者:dede2012 作者:李莘泰 评级: 页数:15 页
华创证券-成交量的奥秘:另类价量共振指标的择时-190221
摘要本报告基于传统的简单移动平均线的成交量指标,提出了一类新型的成交量指标,这类新型的成交量指标要优于传统的成交量指标。将这新型的成交量指标与价格序列进行结合,提出了价量共振指标的...[详细]
2019-02-22 分享者:708881 作者:陈杰,王小川 评级: 页数:20 页
天风证券-市场情绪一览-190221
情绪面今日A股3497只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停61只,自然跌停0只,分别占比1.74%和0.00%。涨停封板率为55.96%,连板率为28.30%。今日...[详细]
2019-02-22 分享者:vanxchou 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:冲高回落,模型保持乐观-190221
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、创业板指;对中证500的观点皆偏谨慎。今日(2月21日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,维...[详细]
2019-02-22 分享者:392254232 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:5 页
华泰证券-华泰Smart Beta系列之一:Smart Beta乘风破浪趁此时-190220
全球SmartBeta市场发展迅速,国内仍处起步阶段,有望迎来发展良机全球SmartBeta发展十分迅速,其产品在数量、规模以及投资者认可度方面都在稳定地逐年提升,目前规模已经超过...[详细]
2019-02-21 分享者:mfn23 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:28 页
光大证券-行业基本面选股系列报告之十一:公用&交运,以静制动,以守为攻-190220
本篇报告是我们行业基本面选股系列的第十一篇,重点关注公用、交运行业。该板块主要包括电力、燃气、供热、公路铁路、航空航运等细分领域,承担了部分保障民生的职能,具有产品同质化,定价非市...[详细]
2019-02-21 分享者:popier 作者:刘均伟 评级: 页数:23 页
天风证券-市场情绪一览-190220
情绪面今日A股3497只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停53只,自然跌停0只,分别占比1.52%和0.00%。涨停封板率为63.86%,连板率为16.92%。今日...[详细]
2019-02-21 分享者:蘇胤 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:两市窄幅震荡,模型保持乐观-190220
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、创业板指;对中证500的观点皆偏谨慎。今日(2月20日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,维...[详细]
2019-02-21 分享者:mingtian88 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:5 页
国盛证券-多因子系列之二:Alpha因子高维度与非线性问题~基于Lasso的收益预测模型-190220
Alpha预测时面临两个重要的问题:高维度问题和非线性问题。高维度问题指目前已知的Alpha因子个数有成百上千个,我们该如何选择有效的因子并且进行预测呢?非线性问题指因子和收益之间...[详细]
2019-02-21 分享者:fanshaojin 作者:刘富兵 评级: 页数:21 页
民生证券-量化监控及热点解析2019年第6期:春节效应可至节后20交易日,中短期均关注低估值、中小市值及低波动因子-190218
报告摘要:本期聚焦:春节后上涨效应可至节后20个交易日市场表现:春节后的上涨效应持续时间可至春节后20个交易日春节后A股大概率上涨,且持续时间可至春节后20个交易日:春节后5个交易...[详细]
2019-02-21 分享者:terrence0326 作者:徐玉宁 评级: 页数:12 页
银河证券-国内外ETF发展和未来趋势-190220
核心要点:股票ETF主要有三个切入点,高弹性、名气大的指数、小众热门指数。1、高弹性规模最容易做大的是高弹性ETF,选择A股市场上弹性比较大的。2、名气大的指数已经有很大的竞争,需...[详细]
2019-02-20 分享者:ChunnyL 作者:朱人木 评级: 页数:32 页
天风证券-金融工程专题报告:海外文献推荐第75期-190220
ETF的战争从未停止2018年,全球ETP(ETF和少量ETC、ETN)数量突破8204只,总规模达4.79万亿美元,持续保持增长态势。根据Greenwich最新的市场结构预测,2...[详细]
2019-02-20 分享者:yywuyun 作者:吴先兴 评级: 页数:14 页
中泰证券-金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-190217
投资要点上周表现上周(2019.02.11~2019.02.15),中证800等权指数涨跌幅为4.99%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为5.88%,策略超额收益率为0.9...[详细]
2019-02-20 分享者:cosadial 作者:唐军 评级: 页数:7 页
渤海证券-因子监测周报:市场持续上涨,关注技术面因子收益反转效应-190220
核心观点:上周,小市值股票表现明显好于大市值。因子收益显示市场上涨特征,高换手率、高波动率股票表现优于低换手率、低波动率股票。技术面因子收益明显,市场趋势效应显著。在历史收益率方面...[详细]
2019-02-20 分享者:295178292 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:短期小盘、反转因子回归-190219
投资要点:因子收益率跟踪:从当期IC值来看,动量、波动率以及规模三个因子表现较好,绝对值依次为23.08%、17.77%、16.86%,风格因子的当期收益率也显示这三个因子表现较好...[详细]
2019-02-20 分享者:jiangxinbj 作者:张青 评级: 页数:12 页
天风证券-市场情绪一览-190219
情绪面今日A股3497只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停65只,自然跌停0只,分别占比1.86%和0.00%。涨停封板率为50.78%,连板率为17.59%。今日...[详细]
2019-02-20 分享者:crunjiangjun 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:模型指标维持乐观-190219
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、创业板指;对中证500的观点皆偏谨慎。今日(2月19日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,维...[详细]
2019-02-20 分享者:shirleywxl1223 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:5 页
东吴证券-金工定期报告:市场持续上涨,IH近月由贴转升-190219
观点本周市场回顾:本周(20190213至20190219)沪深300上涨1.25%,中证500上涨3.43%,上证50下跌0.06%。沪深300指数期货基差跟踪:截至2月19日收...[详细]
2019-02-20 分享者:cxl711cxl 作者:高子剑 评级: 页数:17 页
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