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华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:大盘风格延续,行业景气度因子表现稳定-171211
投资要点:多因子选股策略跟踪:从当期IC值来看,规模、波动率以及贝塔三个因子表现较好,绝对值依次为14.77%、8.16%、6.34%,风格因子的当期收益率也显示这三个因子表现较好...[详细]
2017-12-12 分享者:smiler123 作者:张青 评级: 页数:10 页
渤海证券-权益类统计周报:两融余额规模持续下降,沪股通资金转为净流出-171211
核心观点:国际市场:上周,美国三大股指涨跌不一。标普500指数上涨0.35%,其中金融、工业和必需消费品板块涨幅居前,纳斯达克综合指数和道琼斯工业指数变动分别为-0.11%和0.4...[详细]
2017-12-12 分享者:fivey1 作者:崔健 评级: 页数:17 页
银河证券-事件驱动量化周报:主题及成长股收益企稳-171211
投资要点:业绩链策略:上周,全业绩报告链策略收益为-2.28%,相对中证500的超额收益为-0.49%,最新进入组合的标的为汉钟精机、卫士通、融钰集团、新海宜、恒邦股份等。定向增发...[详细]
2017-12-12 分享者:wj1222 作者:黎鹏,王红兵 评级: 页数:11 页
天风证券-金融工程:衍生品周报-171208
股指期货本周,沪深300收于4003.38,较上周涨0.13%。主力合约IF1712.CFE收于3998.00,较上周涨0.48%,本周成交24,558手,截至周五收盘,持仓24,...[详细]
2017-12-12 分享者:jiessie 作者:吴先兴 评级: 页数:14 页
银河证券-择时周报:上证50进入震荡期-171211
本周观点:目前为年内的第5次看多持有状态。择时模型的信号值临近多空阈值,但上证50指数跌入了2018年基本面可解释的高度,成分股2018年业绩增速对应指数点位为2862,上周五收盘...[详细]
2017-12-12 分享者:rui_wang 作者:王红兵 评级: 页数:8 页
安信证券-FOF和资产配置周报:平安大华沪深300ETF开始募集-171209
从本周场内交易的所有指数型产品跟踪指数的表现来看,本周指数涨少跌多,消费指数涨幅居前,中证互联网医疗、中证消费、中证800食品涨幅列前三,涨幅为2.22%、1.79%和1.78%。...[详细]
2017-12-12 分享者:doubleagle 作者:吕思江 评级: 页数:16 页
西南证券-向增发项目跟踪周报-171211
市场综述 "1.最近一年,处于董事会预案阶段的定增项目共计112个,拟募资2650.16亿元;本周新增公布预案的共计6家,拟募资130.88亿元。2.最近一年,股东大会已经通过的定...[详细]
2017-12-12 分享者:worren12345 作者: 评级: 页数:1 页
天风证券-金工专题报告:对比效应对超预期事件的增强策略-171211
本文参考Hartzmark,Shue(2016)在论文《AToughActtoFollow:ContrastEffectsinFinancialMarkets》中的思想,研究对比效...[详细]
2017-12-12 分享者:aimeier 作者:吴先兴 评级: 页数:16 页
东北证券-金融工程研究报告:左侧布局,静待反弹-171210
报告摘要:布林带择时观点:调整到位,左侧布局,静待反弹。本周沪深300指数收盘价为4003.38,上涨0.13%,本周成交额7227亿,和上周7661亿相比基本持平,目前风险已经基...[详细]
2017-12-11 分享者:zxc6823 作者:高建 评级: 页数:13 页
天风证券-量化择时周报-171210
量化周观点经历十一周上行趋势后再回震荡上一周市场整体继续调整,wind全a指数下跌0.91%,除上证50上涨0.81%外,其余指数均现不同程度的下跌,过去一段时间减仓信号得到兑现。...[详细]
2017-12-11 分享者:jessiccagao 作者:吴先兴 评级: 页数:4 页
东北证券-金融工程复盘笔记-171210
每周复盘:行业和风格分析:就本周情况来看,前300组合中各行业占比最高的为电子元器件(34)、基础化工(26)、机械(22)、医药(22)、传媒(19)、通信(17),个股加权涨幅...[详细]
2017-12-11 分享者:soloboy 作者:高建 评级: 页数:9 页
光大证券-量化择时及行业配置周报:中小盘指纷纷看多,行业轮动表现优异-171210
本周择时观点:看多沪深300、中证500和创业板指,看空上证50、上证综指。本周行业配置:RSRS行业轮动模型12月建议配置行业为:医药,电子元器件,通信。市场综合情绪指数:综合情...[详细]
2017-12-11 分享者:denniszwf 作者:刘均伟,蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:9 页
光大证券-衍生品周报:股指分化持续,期权市场情绪中性-171210
期权组合开仓布林带策略维持看空信号。期权组合开仓布林带策略于周二回踩布林带下轨线,模型开启保护头寸,周三再次下穿布林带下轨线,模型调仓为纯卖出头寸。上周标的价格上涨0.95%,布林...[详细]
2017-12-11 分享者:lemonpieyang 作者:蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:9 页
东方证券-东方量化策略周报(12.04~12.08)-171210
研究结论市场观点:上周各大指数有企稳趋势,全周沪深300涨0.13%,中证500跌1.79%,中证1000跌1.91%。上周市场大跌时并未见趋同明显拉升,相反,市场反弹时趋同大幅上...[详细]
2017-12-11 分享者:ffflyy 作者:朱剑涛 评级: 页数:35 页
国信证券-单向波动差值择时日报:HS300转空、创业板维持看空-171208
每周观察:择时信号根据RPS市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,市场回调持续,除中证500、创业板波动差值较小,其它主要指数均出现较大负值。HS300RPS降幅较大,最...[详细]
2017-12-11 分享者:phoenixzoey 作者:黄志文,陈镜竹 评级: 页数:7 页
财通证券-金融点评:波动率下行,市场悲观情绪缓和-171210
投资要点:50ETF结束下跌行情50ETF结束连续下跌行情,12月1日收于2.865,本周上涨0.95%。中国波指收跌本周中国波指下跌15.8%,ivix指数从上周的高位下降到了一...[详细]
2017-12-11 分享者:angelakingnn 作者:陶勤英 评级: 页数:14 页
天风证券-市场情绪一览-171208
情绪面今日A股3380只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停34只,自然跌停0只,分别占比1.01%和0.00%。涨停封板率为69.39%,连板率为17.65%。今日...[详细]
2017-12-11 分享者:ZHUCEYIXIA 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
中投证券-衍生品策略周报-171211
投资要点:期货市场:上周市场持续小幅下跌,周三跌破3300点位,成交量持续下降,市场交投平淡,临近年底,市场观望气氛愈加浓厚。大盘蓝筹虽然跟随下跌,但是跌幅很小,表现仍然相对稳定,...[详细]
2017-12-11 分享者:judytong 作者: 评级: 页数:8 页
华泰证券-华泰基本面量化选股周报:市场震荡调整,组合本周净值下跌-171210
华泰基本面量化选股策略A股实证结果汇总本周以来高股息策略、低市收率组合以及相对市盈率组合的绝对收益分别为-1.00%,-1.95%和-1.54%;近六月以来高股息策略、低市收率组合...[详细]
2017-12-11 分享者:无泪的天使133 作者:林晓明,王湘 评级: 页数:13 页
华泰证券-融资融券周报:市场下跌,两融余额下行-171210
本周行情下行本周股市整体表现为下行。本周沪指前四个交易日震荡下行,最后一个交易日有所反弹,收盘时上证综指报3290.0点,本周涨跌幅为-0.83%,已连续四周下跌;深证成指报109...[详细]
2017-12-11 分享者:cjwdlily 作者:林晓明 评级: 页数:7 页
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