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天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第45期-180620
预测中国股票市场的股灾预测股票市场崩盘是研究人员和从业者关注的焦点。本文中,我们将研究传统的股灾预测指标,例如:P/E、CAPE和BSEYD模型是否能准确预测上证综合指数和深证综合...[详细]
2018-06-21 分享者:maoyuqiang2000 作者:吴先兴 评级: 页数:8 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:短期市场风格偏向大盘,PB~ROE策略收益回升-180620
投资要点:多因子选股策略跟踪:多因子选股方面,从当期IC值来看,规模、贝塔以及波动率三个因子表现较好,绝对值依次为16.75%、6.58%、6.45%,风格因子的当期收益率也显示这...[详细]
2018-06-21 分享者:fredxiahuang 作者:张青 评级: 页数:10 页
天风证券-市场情绪一览-180620
情绪面今日A股3446只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停44只,自然跌停17只,分别占比1.28%和0.49%。涨停封板率为64.71%,连板率为37.50%。今...[详细]
2018-06-21 分享者:ioii 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东吴证券-金工定期报告:市场加速回落,指数贴水加深 -180620
观点本周市场回顾:沪深300下跌4.04%,中证500下跌7.29%,上证50下跌2.74%。沪深300指数期货基差跟踪:截至6月20日收盘,IF1807贴水39.04点,IF18...[详细]
2018-06-21 分享者:hb168 作者:高子剑 评级: 页数:16 页
天风证券-市场情绪一览-180619
情绪面今日A股3445只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停8只,自然跌停994只,分别占比0.23%和28.85%。涨停封板率为53.33%,连板率为6.25%。今...[详细]
2018-06-21 分享者:紫嫣echo 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
华宝证券-量化择时与资产配置周报:避险情绪升温,短期风险资产谨慎为上-180619
投资要点:华宝财经评论类模板宏观经济方面:对于经济运行,当前经济景气度研判为中等,从上周公布的数据来看,工业生产依旧向好,虽然5月工业增加值6.8%较4月7%有所回落,但仍处于历史...[详细]
2018-06-20 分享者:Melissacool 作者:张青 评级: 页数:12 页
中投证券-衍生品策略周报-180618
投资要点:期货市场:上周市场气氛较为低沉,周一地量小幅下滑,周二反弹,周三反向下跌,周四周五低量小幅下滑。中兴通讯复牌,美联储如期加息,CDR基金发行仅仅获得600亿认购,特朗普政...[详细]
2018-06-20 分享者:13751192914 作者:丁俭,李勤 评级: 页数:7 页
华泰证券-目标日期基金下滑曲线(GlidePath)开发实例:养老目标驱动的多期博弈均衡模型-180620
全文摘要本文养老目标驱动型投资策略从终点投资目标出发,在控制风险的条件下逐期逆向递推,同时采用多期博弈求解纳什均衡的方法,确定生命周期各期权益资产配置比重。报告第一部分对终点目标驱...[详细]
2018-06-20 分享者:sablut 作者:林晓明,黄晓彬 评级: 页数:20 页
东吴证券-市场整体下行,投资情绪谨慎-180619
大盘预测:本周(2018/6/12-2018/6/19)上证综指,沪深300,中小板,创业板涨跌幅分别为-5.58%,-5.35%,-9.10%,-9.67%,同期趋同度涨跌幅分别...[详细]
2018-06-20 分享者:慧慧哲 作者:高子剑 评级: 页数:9 页
光大证券-量化择时日报:市场下挫压力不减,悲观情绪继续扩散-180619
择时日观点:市场今日大幅下挫,悲观情绪开始扩散。期权期货共振择时模型指标状态谨慎。RSRS择时模型高频指标状态急剧恶化,短期观点仍不乐观,值得投资者注意。市场运行情况:今日(6月1...[详细]
2018-06-20 分享者:randy2011 作者:刘均伟,蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:7 页
渤海证券-权益事件监测周报:10家公司更新增发预案进度,2家公司披露员工持股计划-180619
核心观点:.上海电力(600021)等10家公司更新增发预案进度。.*ST天化(000912)发布分红预案。.无公司发布业绩预告。.38家公司发布公司机构股东增持,其中东北制药(0...[详细]
2018-06-20 分享者:yanshg 作者:宋旸 评级: 页数:19 页
中泰证券-中泰金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-180619
投资要点上周表现上周(2018.06.11~2018.06.15),中证800等权指数下跌-2.85%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为-3.24%,策略超额收益率为-0....[详细]
2018-06-19 分享者:weiwilliam 作者:唐军 评级: 页数:7 页
西南证券-定向增发项目跟踪周报-180619
市场综述1.最近一年,处于董事会预案阶段的定增项目共计134个,拟募资2952.97亿元;本周新增公布预案的共计12家,拟募资256.08亿元。2.最近一年,股东大会已经通过的定增...[详细]
2018-06-19 分享者:何斐 作者: 评级: 页数:1 页
华泰证券-金工林晓明团队每周观点:大盘震荡下行,市场情绪偏谨慎-180617
本周主要指数多数下跌,上证50和中证100逆势上涨本周市场震荡下行,主要指数多数下跌,上证50和中证100逆势上涨,涨幅分别为0.60%和0.23%。跌幅最大的三个指数为中证100...[详细]
2018-06-19 分享者:茂茂2015 作者:林晓明 评级: 页数:16 页
东北证券-中小创或将止跌-180618
报告摘要:市值风格配置:本周为2018年第24个交易周,市场整体下跌,两市中位数下跌4.41%。下跌过程中以中小创为代表的小盘股跌幅较大,本周表现强劲的是金融股和周期股。这也反映出...[详细]
2018-06-19 分享者:阁阁 作者:高建 评级: 页数:13 页
东方证券-期指分红历史回顾及展望:分红对期指的影响-180618
研究结论上市公司已逐步公布分红信息。截止6月15日,上证50成分股已有50家公布了分红金额(分红预案),其中12家(9家已实施)公布了除权除息日(分红实施预案);沪深300成分股已...[详细]
2018-06-19 分享者:stz1989302 作者:朱剑涛 评级: 页数:11 页
东北证券-股票流动性专题研究之一:非流动性因子改进暨因子回归框架再思考-180619
报告摘要:本文第一章从Amihud非流动性因子(以下简称Illiq因子)出发,测试了该因子的历史表现。然后对比该因子与月均换手率因子在行业和barra风险因子上的暴露差异。结论是I...[详细]
2018-06-19 分享者:250469326 作者:高建 评级: 页数:38 页
东方证券-东方量化策略周报-180618
研究结论市场观点:上周各大指数均出现不同程度回调,中小市值股票尤甚,全周沪深300指数跌0.69%,中证500跌3.27%,中证1000跌4.48%。上周市场回调期间各指数趋同均出...[详细]
2018-06-19 分享者:SIMONTSE 作者:朱剑涛 评级: 页数:33 页
华泰证券-人工智能选股周报:最近一个月随机森林表现较好-180617
本周全A选股(非行业中性)朴素贝叶斯表现最好本周中证500涨跌幅为-3.27%。本周1个人工智能组合跑赢基准,超额收益最高的策略是朴素贝叶斯,该策略本周获得绝对收益-2.32%,超...[详细]
2018-06-19 分享者:premie 作者:林晓明 评级: 页数:17 页
华泰证券-金工因子跟踪周报:本周财务质量、波动率因子表现好-180617
本周财务质量、波动率因子表现良好,市值因子回撤本周财务质量、波动率因子表现良好,在各类股票池均表现出色。市值因子继续表现弱势,在各类股票池均出现较大回撤。估值、换手率因子表现接近,...[详细]
2018-06-19 分享者:楼主爱吃卫生巾 作者:林晓明 评级: 页数:14 页
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