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广发证券-择时、选股与大类资产配置-170327
TD模型本质上是一种模式识别技术,当市场走出符合其模式的形态时,给出方向性结论。市场走势由买方和卖方共同作用形成,当买方的力量大于卖方时走势表现为上涨,反之为下跌,但买卖双方力量强...[详细]
2017-03-30 分享者:glmming1 作者:安宁宁,史庆盛,严佳炜 评级: 页数:40 页
渤海证券-金融工程CTA策略专题报告之五:量化体系之组合测试-170328
风险控制在实际交易中,因为市场环境的变化,任何策略都有暂时或永久失效的风险,所以需要对单个子策略设臵一个风险控制模块。我们认为,对于单独子策略,合适的风险控制方式有两个方式:一是最...[详细]
2017-03-30 分享者:naocxij 作者:崔健 评级: 页数:15 页
安信证券-金工主题和强势股周报:中国建筑放量,一带一路崛起-170326
■本周明星股:西部建设。■本周打板收益偏低:本周打板整体收益率和赚钱比率偏低,自然涨停个数维持低位。■下周主题预测:由于本周周五中国建筑罕见放出百亿巨量,下周主题建议关注一带一路。...[详细]
2017-03-30 分享者:bolantest 作者:刘帅路 评级: 页数:5 页
安信证券-多家LOF募集火热,一带一路主题领涨-170326
我们使用万得全A指数、标普500指数、中债财富总指数、南华商品指数、黄金9999指数和恒生指数共六大类资产进行稳健型、激进型两种配臵策略的组合跟踪配臵。激进型策略使用ES风险再平衡...[详细]
2017-03-30 分享者:windcolour 作者:刘帅路 评级: 页数:15 页
天风证券-市场情绪一览-170328
情绪面今日A股3096只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停14只,自然跌停3只,分别占比0.45%和0.10%。涨停封板率为53.85%,连板率为13.33%。今日...[详细]
2017-03-29 分享者:cdocument 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
中信建投-事件类选股周报(2017年3月第4周):量化选股本周精选-170327
本周重点关注事件一览上周员工持股计划事件的整体收益为-0.47%,相对于同期的中证500指数超额收益为-1.45%。自2014年7月以来员工持股计划的年化收益率为37%,相对于同市...[详细]
2017-03-29 分享者:武当仙子 作者:丁鲁明 评级: 页数:20 页
广发证券-行业轮动策略周报:行业指数涨势持续,建筑板块收益领先-170326
相似性匹配行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起),策略获得136.59%的超额收益,胜率为61.82%,累计最大回撤为15.18%;2017年以来获得-0.44%的超额收益,胜...[详细]
2017-03-29 分享者:lilian_cat 作者:史庆盛 评级: 页数:23 页
广发证券-事件驱动量化选股周报-170326
对业绩预告、业绩快报事件进行长期跟踪研究,发现该类事件能够为个股带来显著超额收益。业绩预告策略构建:若上市公司公布业绩预告类型为预增,则随后第一日以开盘价买进该股,持有10天,在持...[详细]
2017-03-29 分享者:cara_cws 作者:史庆盛 评级: 页数:1 页
安信证券-事件驱动系列专题报告:把握高管增持事件投资机会-170326
■增持事件背后的投资价值:近几年股东增持意愿不断升温,事件数量逐年增加,并于15年达到峰值。虽经历市场大跌调整,16年增持热情有所冷却,但数量仍维持在历史高位,远超前几年的平均水平...[详细]
2017-03-29 分享者:储菲菲 作者:刘帅路 评级: 页数:13 页
华泰证券-华泰多因子系列之六:华泰单因子测试之波动率类因子-170327
待测因子:日收益率标准差、特质波动率、日内最大涨/跌幅波动率等波动率因子是一类非常重要的风格因子,本报告中我们选取了八个具有代表性的波动率因子进行测试,包括std_4m(近4个月内...[详细]
2017-03-29 分享者:chaishanshan 作者:林晓明 评级: 页数:42 页
广发证券-择时、选股不大类资产配置-170327
TD模型本质上是一种模式识别技术,当市场走出符合其模式的形态时,给出方向性结论。市场走势由买方和卖方共同作用形成,当买方的力量大于卖方时走势表现为上涨,反之为下跌,但买卖双方力量强...[详细]
2017-03-29 分享者:77056481 作者:安宁宁,史庆盛,严佳炜 评级: 页数:40 页
中信建投-期现价差有所缩小,市场反转风险犹存(3月第4周)-170327
市场回顾和观点沪深300指数上周小幅上涨,涨跌幅为1.27%沪深300指数上周小幅上涨,涨跌幅为1.27%。期货方面,根据收盘价计算,近月、下季、隔季合约的涨跌幅分别为2.24%、...[详细]
2017-03-29 分享者:qqmt1978 作者:丁鲁明 评级: 页数:10 页
华泰证券-华泰金工周期系列研究:华泰市场周期量化研究-170326
周期研究准确判断市场拐点,未来市场依然乐观华泰金融工程组在2016年初开始发布周期系列研究报告,并利用周期研究准确判断市场的拐点,在2016年3月份提出2638点为市场反转点,未来...[详细]
2017-03-29 分享者:封之嘟嘟 作者:林晓明 评级: 页数:9 页
安信证券-多家LOF募集火热,一带一路主题领涨-170326
我们使用万得全A指数、标普500指数、中债财富总指数、南华商品指数、黄金9999指数和恒生指数共六大类资产进行稳健型、激进型两种配置策略的组合跟踪配置。激进型策略使用ES风险再平衡...[详细]
2017-03-29 分享者:liuxinjrqh 作者:刘帅路 评级: 页数:15 页
国信证券-单向波动差值择时日报:HS300维持看多、创业板维持看空-170327
每周观察:择时信号根据RPS市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,市场指数持续走强,各指数波动差值均为正。HS300、上证综指、上证50等主板指数以及中小板指数目前信号维...[详细]
2017-03-29 分享者:dorislimei 作者:黄志文 评级: 页数:7 页
安信证券-安信金工主题和强势股周报:中国建筑放量,一带一路崛起-170326
■本周明星股:西部建设。■本周打板收益偏低:本周打板整体收益率和赚钱比率偏低,自然涨停个数维持低位。■下周主题预测:由于本周周五中国建筑罕见放出百亿巨量,下周主题建议关注一带一路。...[详细]
2017-03-29 分享者:IssacFu 作者:刘帅路 评级: 页数:5 页
广发证券-2017网下打新专题报告之一:2017年一季度网下打新综述以及机构打新策略构建-170326
2017年一季度新股发行以及网下打新概况2017年以来,截至3月24日,证监会累计核准了10批次,总计108家企业的首发上市申请。其中前9批次上市企业以全部公开招股说明书,首发募资...[详细]
2017-03-29 分享者:yellowdelta 作者:马普凡 评级: 页数:23 页
安信证券-安信金工次新股周报:关注新高次新股-170326
■本周次新股龙头:超讯通信。■本周次新股依然强势:等权指数上涨4.52%,其中小市值小股本个股表现较好。下周建议关注两个方向的次新股:1、不断创新高且有过回调的次新股,2、开板超过...[详细]
2017-03-29 分享者:lxfshihao3 作者:刘帅路 评级: 页数:6 页
渤海证券-金融工程CTA策略专题报告之五:量化体系之组合测试-170328
风险控制 在实际交易中,因为市场环境的变化,任何策略都有暂时或永久失效的风险,所以需要对单个子策略设置一个风险控制模块。我们认为,对于单独子策略,合适的风险控制方式有两个方式:一是...[详细]
2017-03-29 分享者:贝蒂薇87 作者:崔健 评级: 页数:15 页
国海证券-数量化周报:市场短期走势乐观-170327
投资要点:市场表现:本周货币市场资金紧张确实对股市和债市均有所冲击,主要体现在股市日内波动和债市短端利率的变化上,但随着央行公开市场操作释放流动性,股市债市均趋于乐观。在银行资产负...[详细]
2017-03-28 分享者:大栗树 作者:代鹏举 评级: 页数:15 页
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