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天风证券-市场情绪一览-171116
情绪面今日A股3359只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停11只,自然跌停9只,分别占比0.33%和0.27%。涨停封板率为42.31%,连板率为5.26%。今日A...[详细]
2017-11-18 分享者:13307716716 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
华宝证券-金融工程专题报告:B~L模型的鲁棒性优化及其在大类资产与行业配置中的运用-171116
投资要点:传统B-L模型对预期收益的生成多是基于市场一致预期数据或专家观点,但这一类数据在涉及多资产配置时较难获取,因此前期我们将择时模型引入B-L,整体看资产配置效果良好。不过,...[详细]
2017-11-18 分享者:乔宇轩 作者:张青 评级: 页数:12 页
天风证券-金工专题报告:协方差矩阵的常用估计和评价方法-171116
协方差矩阵的估计在量化投资中有广泛的应用,许多量化策略都会使用到协方差矩阵(或其逆矩阵)。例如多因子选股中,最大化复合因子IC_IR的加权方式会用到因子IC序列协方差矩阵的逆;在组...[详细]
2017-11-18 分享者:zhuxi 作者:吴先兴,张欣慰 评级: 页数:21 页
财通证券-金融衍生品日报-171117
1.期权1.1.行情回顾50ETF上个交易日低开,之后在保险板块带动下单边上涨。截至收盘,50ETF上涨1.07%,振幅1.45%。50ETF成分股中12只上涨,0只收平,37只收...[详细]
2017-11-17 分享者:ledxx 作者:罗俊,张耿,孙晔 评级: 页数:5 页
银河证券-β趋势控制策略(八):再论商品的β趋势控制策略-171116
一、动量型的绝对收益商品策略策略设定为以"动量为信号"和"仓位为风控"的多空商品组合。组合在仓位控制的基础中,引入动量信号,并通过权重优化来进一步分散风险。二、引入趋势跟随、品种筛...[详细]
2017-11-17 分享者:duoduotjjj9 作者:陈家智 评级: 页数:13 页
东兴证券-金融工程融资融券期报:股指期内上扬,两融余额再创新高-171113
投资摘要:本期沪深两市股指期内上涨。上证综指上期收于3,383.31点,本期收于3,427.79点,变动44.49点;深证成指上期收于11,292.42点,本期收于11,553.2...[详细]
2017-11-17 分享者:a_new_user 作者:郑闵钢 评级: 页数:10 页
天风证券-市场情绪一览-171115
情绪面今日A股3356只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停19只,自然跌停17只,分别占比0.57%和0.51%。涨停封板率为73.08%,连板率为15.38%。今...[详细]
2017-11-16 分享者:zrg365 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
财通证券-11月16日金融衍生品日报-171116
1.期权1.1.行情回顾50ETF上个交易日低开,之后再未超过前日收盘价,全天成交量明显萎缩。截至收盘,50ETF下跌0.41%,振幅0.72%。50ETF成分股中10只上涨,7只...[详细]
2017-11-16 分享者:段大波 作者:罗俊,张耿,孙晔 评级: 页数:5 页
申万宏源-趋势跟踪系统在国内市场应用探讨:发现系统的优势-171115
主要结论:系统优势的来源。非理性市场波动为一些交易系统提供了长期正期望收益。进行系统化交易的原则是找到具有优势的交易系统,然后坚定不移地执行。趋势跟踪是最常见的交易系统,以抓取中长...[详细]
2017-11-16 分享者:clearsky321 作者:丁一 评级: 页数:29 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:行业景气度因子表现优异-171114
投资要点:从多因子选股的跟踪情况来看,过去一周规模(大盘)、高贝塔以及动量因子表现较好,表明规模因子指向大盘,高贝塔股票表现较好,动量风格依旧强势。从近一个月IC均值来看,依然维持...[详细]
2017-11-16 分享者:wang_chaomail 作者:张青 评级: 页数:9 页
渤海证券-权益事件监测11月第2周周报:市场迎来限售股解禁潮,74家公司发布高管减持公告-171114
核心观点:6家公司发布定向增发董事会预案。分别是千方科技(002373)、天翔环境(300362)、钢研高纳(300034)、台海核电(002366)、东旭蓝天(000040)、三...[详细]
2017-11-16 分享者:15188425 作者:宋旸 评级: 页数:17 页
财通证券-金融衍生品日报-171115
期权1.1.行情回顾50ETF上个交易日早盘一度缩量上涨,随后便一路下跌,下午出现缩量反抽,两点过后再次回落。截至收盘,50ETF下跌0.51%,振幅0.85%。50ETF成分股中...[详细]
2017-11-16 分享者:yangxd 作者:罗俊,张耿,孙晔 评级: 页数:5 页
天风证券-市场情绪一览-171114
情绪面今日A股3354只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停13只,自然跌停6只,分别占比0.39%和0.18%。涨停封板率为59.09%,连板率为4.00%。今日A...[详细]
2017-11-15 分享者:usersguide 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
国信证券-量化模型1号选股周报:本周组合超额收益0.77%-171115
量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%...[详细]
2017-11-15 分享者:gd_wisdom2014 作者:黄志文,吴子昱,陈镜竹 评级: 页数:7 页
国信证券-单向波动差值择时日报:HS300维持看多、创业板维持看多-171115
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2017-11-15 分享者:cj1981214 作者:黄志文,陈镜竹 评级: 页数:7 页
天风证券-市场情绪一览-171113
情绪面今日A股3354只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停25只,自然跌停3只,分别占比0.75%和0.09%。涨停封板率为64.10%,连板率为8.00%。今日A...[详细]
2017-11-15 分享者:caiif_gjw 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-金融工程定期报告:业绩为王策略跟踪-171110
戴维斯双击策略在盈利持续增长的基础上,对于PE,人们一般用PEG指标评判股票定价的合理性,一般来说,盈利增速越高的公司理论上应该享受更高的估值,因此如果我们寻找业绩增速在加速增长的...[详细]
2017-11-15 分享者:lip107 作者:吴先兴 评级: 页数:7 页
天风证券-事件驱动策略跟踪-171110
2017年12月沪深重点指数样本股调整预测指数样本的调整方案根据中证指数公司和深交所公布指数编制细则为准。对于12月份的样本股调整,交易数据和财务数据均截止至当年10月31日,因此...[详细]
2017-11-15 分享者:lambert_liu 作者:吴先兴 评级: 页数:4 页
天风证券-市场情绪一览-171110
情绪面今日A股3352只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停25只,自然跌停0只,分别占比0.75%和0.00%。涨停封板率为69.44%,连板率为10.53%。今日...[详细]
2017-11-15 分享者:winlate 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-衍生品周报:期权成交量上涨,市场情绪乐观-171112
期权卖方布林带策略维持看多信号。期权卖方布林带策略维持看多信号,上周标的价格上涨2.35%,布林带策略模拟账户净值上涨0.24%。期权成交量上涨,市场情绪乐观。上周期权成交量上涨,...[详细]
2017-11-15 分享者:xiaojiao 作者:蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:10 页
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