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光大证券-技术指标系列报告之三:阻力支撑相对强度(RSRS)选股-170725
在RSRS技术指标系列的前两篇报告中,我们提出了利用最高价、最低价序列的相对强弱来动态刻画市场的阻力位与支撑位,构建阻力支撑相对强度(RSRS)指标,并研究与探讨了将之应用在沪深3...[详细]
2017-07-26 分享者:oftenoften 作者:刘均伟 评级: 页数:21 页
光大证券-事件研究系列报告之五:多维度、全覆盖-170725
传统的事件选股策略通常不得不面对仓位管理、资金分配等问题;同时,单个事件的效应也容易受到同期发生的其他事件的影响。为了解决这些问题,事件因子化为众多投资者所关注。本文致力于全方位、...[详细]
2017-07-26 分享者:amall 作者:刘均伟 评级: 页数:24 页
国信证券-单向波动差值择时日报:HS300维持看多、创业板维持看空-170725
择时信号根据RPS市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,今日主板指数小幅反弹,沪深300、上证50波动差值为正,创业板等指数波动差值均为负,创业板前期跌幅较大,RPS均值...[详细]
2017-07-26 分享者:castaly 作者:黄志文 评级: 页数:7 页
光大证券-FOF专题系列报告之三:量化资产配置与FOF投资-170725
资产配置和基金选择是FOF投资核心环节,分别具有战略和战术意义。(1)大类资产配置可提升组合风险收益比,但FOF投资目标不在于单纯追求风险收益比,实际中需以客户不同的风险承受能力为...[详细]
2017-07-26 分享者:disker_wang 作者:蒋俊阳 评级: 页数:24 页
光大证券-衍生品周报:波动率持续上升,期指合约出现升水-170723
期权卖方布林带策略净值持续上涨。本周期权卖方布林带策略信号自周一开始持续看多,根据策略规则,周一调仓为卖出“50ETF沽8月2.65”合约。本周标的价格上涨0.56%,策略周度净值...[详细]
2017-07-26 分享者:scarletfiddle 作者:蒋俊阳 评级: 页数:9 页
天风证券-衍生品周报-170724
股指期货本周,沪深300收于3728.60,较上周上升0.69%。主力合约IF1707.CFE收于3738.00,较上周上升1.06%,本周成交61,055手,截至周五收盘,因合约...[详细]
2017-07-25 分享者:刘小军 作者:吴先兴 评级: 页数:14 页
中投证券-衍生品策略周报-170724
投资要点:期货市场:上周市场深幅振荡,7月15-16日全国金融工作会议召开。中共中央总书记主席习近平出席会议并发表重要讲话。习近平强调,要加强金融监管协调、补齐监管短板。设立国务院...[详细]
2017-07-25 分享者:shunjung 作者:丁俭,李勤 评级: 页数:7 页
东海证券-金融工程日报-170725
市场数据主要指数最新一个交易日,创业板指数下跌0.22%,其余指数均上涨,中证500涨幅最大(0.67%);最新5交易日,各指数均上涨,中证500和金融指数涨幅接近5.0%;最新2...[详细]
2017-07-25 分享者:yoyoyeah 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-170721
情绪面今日A股3226只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停14只,自然跌停1只,分别占比0.43%和0.03%。涨停封板率为45.16%,连板率为0.00%。今日A...[详细]
2017-07-25 分享者:4231 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
国信证券-单向波动差值择时日报:HS300维持看多、创业板维持看空-170724
每周观察:择时信号根据RPS市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,今日市场指数小幅波动,但风格分化明显,沪深300、上证50波动差值为负,创业板等指数波动差值均为正,但创...[详细]
2017-07-25 分享者:15196638258 作者:黄志文 评级: 页数:7 页
国信证券-本周组合超额收益0.48%-170724
量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%...[详细]
2017-07-25 分享者:michellelong 作者:黄志文,吴子昱 评级: 页数:7 页
天风证券-金融工程:估值与基金重仓股配置监控月报-170724
全市场估值及基金重仓股配置比例从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前创业板指PE估值较低,中证500指数PEG估...[详细]
2017-07-25 分享者:chency 作者:吴先兴 评级: 页数:10 页
西南证券-定向增发项目跟踪周报-170724
1.最近一年,处于董事会预案阶段的定增项目共计121个,拟募资2567.73亿元;本周新增公布预案的共计5家,拟募资116.26亿元。2.最近一年,股东大会已经通过的定增项目共计2...[详细]
2017-07-25 分享者:gaojia 作者: 评级: 页数:1 页
西南证券-定向增发项目跟踪周报-170717
1.最近一年,处于董事会预案阶段的定增项目共计124个,拟募资2573.73亿元;本周新增公布预案的共计8家,拟募资158.87亿元。2.最近一年,股东大会已经通过的定增项目共计2...[详细]
2017-07-25 分享者:golden8 作者: 评级: 页数:1 页
银河证券-波幅异动择时策略(二):商品的投资组合-170721
核心观点:有效信号不等于适宜的策略信号的长期回报不一定能够满足需要兼顾长中短线三者收益的策略。这种差异需要信号择优和风险控制来共同完成。我们在波幅异动择时信号的基础下,引入线性回归...[详细]
2017-07-25 分享者:owen6603 作者:王红兵,陈家智 评级: 页数:13 页
东海证券-金融工程日报-170724
市场数据主要指数最新一个交易日,各指数涨跌不一,上证50下跌0.98%,中证500上涨0.44%;最新5交易日,各指数涨跌不一,金融指数上涨1.72%,创业板指数下跌较为明显,跌幅...[详细]
2017-07-25 分享者:zhangchang213 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
银河证券-择时周报:主板看多,创板或小反弹-170724
主板目前维持看多判断。创业板综上周7月18日收盘后出现抄底信号,不过只持续了一个交易日,但周五收盘后交易系统又提示了返场信号,估计下周能有反弹。。 本周观点:主板目前维持看多。创业...[详细]
2017-07-24 分享者:ly-fly19@163.c 作者:王红兵 评级: 页数:8 页
银河证券-事件驱动量化周报:事件类策略上周多回撤-170724
业绩链策略:上周,全业绩报告链策略收益为-2.32%,相对中证500的超额收益为-2.28%,最新进入组合的标的为九洲电气、北京文化、江苏吴中、酒鬼酒、华峰超纤、汉鼎宇佑、中电环保...[详细]
2017-07-24 分享者:sandyluli82 作者:黎鹏,王红兵 评级: 页数:11 页
渤海证券-金融工程7月第4周周报:商品期货冲高回落-170724
商品期货市场上周,文华商品指数冲高回落,化工板块领涨。具体来看,贵金属板块小幅上涨,黄金涨幅更大,上涨1.76%,白银接近前期支撑位;有色金属板块小幅震荡,铜、铝、锡上涨,锌、铅、...[详细]
2017-07-24 分享者:zsh198432 作者:崔健 评级: 页数:12 页
光大证券-量化择时及行业配置周报:沪深300震荡上行,市场暂入调整格局-170723
本周择时观点:沪深300观点中性偏多。上证综指、中证500和创业板指目前仍偏谨慎,建议观望。本周行业配置:RSRS行业轮动模型7月建议配置行业为:轻工制造,电力设备,基础化工。市场...[详细]
2017-07-24 分享者:ruihua 作者:刘均伟,蒋俊阳 评级: 页数:8 页
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