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研究报告:方正中期期货-期权日报-170106

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-1-6 14:06:28
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者: 彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 9 页 推荐评级: 0
研报大小: 862 KB 分享者: 无情兽 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    要点:
    现货方面:现货市场总体呈现弱势反弹的格局,盘面上抛压继续增强,证券、保险、银行股价均冲高回落,显示短期市场信心依然缺乏。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】宏观面上看,受到人民币隔夜拆借利率大涨影响,人民币跌势缓和,近日连续大涨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)但从国内基本面看,资金紧张情况并未缓解,国债期货虽然有所反弹,但上方压力较大。美元指数短期虽然走弱,但中期上行趋势难改。我们认为指数中期仍可能维持下行趋势,短期恐延续震荡走势,投资者可以做空波动率,或者卖出认购期权,获取时间价值。
    期权方面:从成交及持仓上看,认购及认沽期权随着指数反弹有所回升,成交维持在42万手左右,认购期权成交量有所增长,反应短期市场情绪有所缓解,但中期来看,我们我们预计成交量低迷的态势难以改观。
    从波动率来看,近期随着指数短期见底,波动率也可能回落,目前波动率有所上升,短期可能将有所回调,投资者应做空波动率。
    明日策略推荐:
    短线投机策略:短线可①卖出50ETF期权1月购2.3;或者②买入50ETF期权1月沽2.3;波动率策略:做空波动率,同时卖出50ETF期权1月购2.3及1月沽2.3。
    

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