上证50ETF行情回顾
上周上证50ETF 震荡反弹。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截止上周最后一个交易日,上证 50ETF收于 2.551 元/份,周涨跌幅3.83%,上周各交易日分别涨跌-0.08%、3.05%、-1.42%、2.29%、0.00%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
◆ 期权市场行情分析
上周期权日均成交量153.7万张,较前一周增加10.9%,上周期权日均持仓量182.7万张, 与前一周相比增加14.9%。
从认购认沽成交比例来看,上周末期权合约成交量的认购认沽比例比前一周周末增加41.7%,期权合约持仓量的认购认沽比例比前一周周末增加12.4%,说明上周看多情绪有所增加,中长期看多情绪也有所减弱。
◆ 期权波动率分析
截止上周末,上证50ETF的10 日波动率为27.5%(年化系数250),20 日波动率为23.2%,30 日波动率为25.1%,60日波动率为22.3%。整体而言,目前50ETF的10日历史波动率比上周末有所增加。
当月认购期权合约呈轻微右偏形态,当月认沽期权合约呈左偏形态;次月认购合约呈现右偏形态,次月认沽期权呈现微笑形态。
◆ 期权策略推荐与模拟交易绩效跟踪
上周五大盘震荡微涨,指数在2800点附近仍有反复。上证50在2500点附近震荡反复。个股板块普遍上涨,医药生物、房地产、农林牧渔、通信等板块涨幅居前,公用事业、采掘、银行和钢铁板块出现小幅下跌,成交量则明显缩量,显示出市场仍有谨慎观望态势。从市场环境来看,上交所完善停牌制度有望进一步优化市场,有助于后期A股国际化的进一步推进,而人民银行货币政策委员会委员结构性去杠杆的表态也对市场产生一定维稳作用。整体来看,大盘震荡整固,虽然量能有所减少,但技术面仍保持相对强势,个股板块表现较好,预计后续有望继续震荡反弹。
推荐策略:(1)本周暂空仓观望。(具体介绍详见正文)
模拟交易绩效跟踪:(1)1 号买入策略,持仓16 个交易日,账户初始资金按买方支付期权费为3 成仓位占比设置,平仓收益率为4.37%(具体策略盈亏详见每日盈亏统计表和历史策略绩效回顾)