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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告:50延续涨势,认购隐波继续回落-190318

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-03-18 16:53:55
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,558 KB 分享者: lif****bi 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        3月15日,沪指高开高走,冲高回落,截至收盘涨1.04%收于3021.75点,收复3000点关口。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF延续涨势,截至收盘涨1.11%于2.740。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量回升,总成交量为2824135手,增加754776手,总持仓量回落,总持仓量为3073345手,较前一交易日减少53353手,其中认购减少40784,认沽减少12569。总成交量PCR为0.9164,减少0.0182,总持仓量PCR为1.1191,增加0.0222。50ETF10日历史波动率为23.67%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力购沽隐含波动率微笑较明显,认购隐波全线回落,认沽隐波基本持平。市场情绪偏谨慎。
        商品期权:
        3月15日豆粕期权总成交量为80412手,减少49166手,总持仓量为587766手,增加1498手。连粕主连10日历史波动率为14.25%,位于3年历史波动率50百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交PCR略减,持仓PCR略减,市场情绪偏乐观。
        3月15日白糖期权总成交量为52664手,减少5798,总持仓量299506手,增加786手。郑糖主连10日历史波动率为13.21%,位于3  年历史波动率50百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交PCR增加,持仓PCR略减,市场情绪转好。
        3月15日铜期权总成交53370,增加34048手,总持仓量62274手,减少770手。铜主连10日历史波动率为10.19%,位于3  年历史波动率10百分位附近。期权主力认购隐波上升,认沽隐波回落。成交PCR增加,持仓PCR略减,市场情绪转好。
        3月15日玉米期权总成交20822,减少1290手,总持仓量250392手,增加1082手。玉米主连10日历史波动率为8.23%,位于3  年历史波动率25百分位附近。期权主力认购隐波回落,认沽隐波上升。成交PCR减少,持仓PCR略增,市场情绪偏谨慎。
        3月15日棉花期权总成交23636,减少4128手,总持仓量105330手,增加190手。棉花主连10日历史波动率为10.11%,位于3  年历史波动率10百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交PCR略增,持仓PCR略增,市场情绪偏中性。
        3月15日橡胶期权总成交8706,增加5192手,总持仓量29252手,增加592手。橡胶主连10日历史波动率为21.56%,位于3  年历史波动率10百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交PCR略减,持仓PCR略减,市场情绪偏中性。
        

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