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研究报告:华泰期货-量化周报:本周建议多配燃料油、尿素、原油-240421

股票名称: 股票代码: 分享时间:2024-04-22 09:08:49
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 高天越
研报出处: 华泰期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 1,877 KB 分享者: loy****se 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  配置建议
  战术层面,权益市场中,本周建议多配沪深300(IF),空配中证500(IC);商品市场中,本周建议多配燃料油、尿素、原油、低硫燃料油、纯碱,少配鸡蛋、生猪、鲜苹果、天然橡胶、工业硅。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  基本面角度建议做多M2405、EB2405、rm2405,做空I2409/JM2409、I2409/JM2409。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  市场回顾
  行情表现方面,本周(2024/04/15-2024/04/19)沪深300指数上涨2.13%,商品指数上涨2.61%,国债指数上涨0.1%。
  流动性方面,权益市场中,本周华宝中证医疗ETF净申购最多达12.63亿份,华夏上证科创板50成份ETF净赎回最多达11.88亿份。衍生品市场中,本周贵金属板块保证金流入最多达46亿元,股指期货板块保证金流出最多达17亿元。
  权益市场行业方面,本周家用电器行业表现最好,上涨6.1%;综合行业表现最差,下跌9.9%。权益市场风格方面,大盘价值风格表现最好,上涨3.5%;小盘成长风格表现最差,下跌1.5%。
  衍生品市场品种方面,本周纯碱表现最好,上涨8.7%;鲜苹果表现最差,下跌5.8%。衍生品市场风格方面,期限结构风格表现最好,上涨1.66%;偏度风格表现最差,上涨0.77%。
  交易结构上,股票行业中银行拥挤度最高为14.75分,美容护理最低为-13.98分。中性对冲端,IH年化基差率均值为0.87%,IF年化基差率均值为-0.04%,IC年化基差率均值为-3.14%。
  商品期货端,P、FU、UR贴水结构较强,LH、JD、AP升水结构较强

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