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研究报告:东海证券-金融工程日报-170921

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-09-21 14:55:22
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 981 KB 分享者: pat****co 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场数据
        主要指数    
        最新1个交易日,除上证50(-0.30%)下跌外,各指数均上涨,中小板指数涨幅最大(1.24%);最新5个交易日,各指数涨跌不一,中小板指数涨幅最大(0.40%),上证50跌幅最大(-0.93%);最近22个交易日,各指数均上涨,金融指数涨幅最大(6.37%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  
        行业    
        最新1个交易日,多数行业上涨,有色金属涨幅最大(2.53%),非银金融跌幅最大(-0.27%);最新5个交易日,各行业涨跌不一,房地产涨幅最大4.82%),钢铁跌幅最大(-6.45%);近1个月来,除交通运输(-0.45%)与钢铁(-0.40%)微跌外,各行业均上涨,有色金属涨幅最大(10.55%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  
        两融    
        9月19日两融余额上涨,为9919.69亿元,其中融资余额9873.40亿元,融券余额46.29亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融和银行的融券余额居前。  
        股指期货    
        最新1个交易日各主力合约中,IH1710(0.47%),IF1710(0.08%)基差为正,IC1710(-0.36%)基差为负。基差/指数(年化)IH1710为5.75%,IF1710为0.94%,IC1710为-4.34%。  
        期权    
        最近几个交易日中国波指和期权隐含波动率下跌。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购3月2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.37%)。近月合约中购9月2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.48%)。最近几个月合约购虚值高于沽虚值。        

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