报告摘要:
本周市场行情回顾
螺纹钢期货主力合约收于3934 元/吨,周涨幅1.00%;橡胶期货主力合约收于12500元/吨,周涨幅0.40%;铁矿石期货主力合约收于539.5 元/吨,周涨幅3.06%;沪铜期货主力合约收于52790 元/吨,周涨幅2.39%;棕榈油期货主力合约收于5140元/吨,周涨幅0.39%;白糖期货主力合约收于5759 元/吨,周涨幅0.37%;豆粕期货主力合约收于2857 元/吨,周涨幅2.00%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
日均成交量方面,豆粕有所上升,沪铜有所下降,其余商品期货较大幅下降,持仓量方面,所有商品期货较前一周均有所下降。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
日内趋势策略
Dual Thrust 策略:本周在橡胶期货开空仓,净值亏损4.32%。2017 年初至今,累计收益42.80%,夏普比率1.16。
R-Breaker 策略:本周在橡胶期货未开仓。2017 年初至今,累计收益6.74%,夏普比率0.09。
日间趋势策略
双均线交叉策略:本周在螺纹钢上看多,比建仓时亏损3.01%,在沪铜、白糖上看空,比建仓时分别收益1.18%、16.79%,其余商品期货未开仓。2017 年初至今,策略在螺纹钢上累计亏损3.96%,夏普率-0.09;在橡胶上累计收益38.46%,夏普率0.52;在铁矿石上累计亏损2.22%,夏普率-0.05;在沪铜上累计收益4.93%,夏普比率0.24;在棕榈油上累计亏损4.98%,夏普率-0.10;在白糖上累计收益20.08%,夏普率0.29。
布林带通道策略:本周在螺纹钢上持多仓,相比建仓时收益9.80%。2017 年初至今,策略在螺纹钢上累计亏损28.37%,夏普率-0.37;在铁矿石上累计收益0.93%,夏普率-0.03。
MACD 策略:本周在豆粕期货上开空仓,相比建仓时亏损8.55%;2017 年初至今,累计收益58.25%,夏普比率0.53。
风险提示
回测基于历史数据,不代表未来表现。