全市场估值及基金重仓股配置比例
从市场各主要指数(沪深 300 指数、上证 50 指数、中证 500 指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前创业板指、中证 500 指数 PE估值、PEG 估值较低;从基金重仓股配置比例来看,目前创业板指数处于其历史较高位置,上证 50 指数处于其历史较低位置。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
沪深 300 指数整体法和中位数法计算的 PE 估值分别为 12.22、20.40,相对其历史值,分位数水平分别为 49.03%、12.32%;整体法和中位数法计算的PB 估值分别为 1.42、1.89,相对其历史值,分别处于 23.67%、11.59%的分位数水平;来自 Wind 数据库的沪深 300 指数预测 PEG 为 0.75,相对其历史估值,位于 42.51%的分位数水平;基金重仓股配置比例为 56.98%,相对其历史值的分位数水平为 50.00%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
上证 50 指数整体法和中位数法计算的 PE 估值分别为 10.19、11.82,相对其历史值,分位数水平分别为 50.48%、2.90%;整体法和中位数法计算的PB 估值分别为 1.18、1.32,相对其历史值,分别处于 22.46%、0.97%的分位数水平;来自 Wind 数据库的上证 50 指数预测 PEG 为 0.71,相对其历史估值,位于 42.51%的分位数水平;基金重仓股配置比例为 18.16%,相对其历史值的分位数水平为 43.75%。
中证 500 指数整体法和中位数法计算的 PE 估值分别为 22.22、26.07,相对其历史值,分位数水平分别为 0.72%、0.72%;整体法和中位数法计算的 PB估值分别为 1.95、1.96,相对其历史值,分别处于 0.72%、0.24%的分位数水平;来自 Wind 数据库的中证 500 指数预测 PEG 为 0.66,相对其历史估值,位于 0.00%的分位数水平;基金重仓股配置比例为 15.96%,相对其历史值的分位数水平为 53.12%。
创业板指数整体法和中位数法计算的 PE 估值分别为 40.74、35.70,相对其历史值,分位数水平分别为 16.18%、5.56%;整体法和中位数法计算的 PB估值分别为 3.76、3.23,相对其历史值,分别处于 17.87%、14.25%的分位数水平;来自 Wind 数据库的创业板指数预测 PEG 为 1.01,相对其历史估值,位于 5.80%的分位数水平;基金重仓股配置比例为 8.90%,相对其历史值的分位数水平为 53.12%。
各行业估值及基金重仓股配置比例
中信一级行业中,轻工制造、钢铁、基础化工行业 PE 估值处于历史较低位置,其 PE 分别为 24.65、9.89、24.89,相对自身历史值的分位数分别为 0.00%、0.46%、1.61%;石油石化、食品饮料、银行行业 PE 估值处于历史高位,其PE 分别为 28.28、33.05、6.70,相对自身历史值的分位数分别为 66.59%、66.13%、53.00%。
中信一级行业中,传媒、综合、商贸零售行业 PB 估值处于历史较低位置,其 PB 分别为 2.43、1.38、1.73,相对自身历史值的分位数分别为 0.00%、0.00%、0.00%;食品饮料、家电、餐饮旅游行业 PB 估值处于历史高位,其PB分别为5.61、3.34、3.95,相对自身历史值的分位数分别为60.14%、57.37%、56.68%。
基金对家电、电子元器件、有色金属行业的重仓股配置比例处于历史高位,其持股比例分别为 7.13%、8.90%、3.17%,相对自身历史值的分位数分别为97.06%、91.18%、88.24%;对汽车、建筑、基础化工行业的重仓股配置比例处于历史低位,其持股比例分别为 2.16%、1.25%、2.60%,相对自身历史值的分位数分别为 2.94%、11.76%、14.71%。
风险提示:本报告为市场情况监控,不构成投资建议。