研究结论
        .  市场观点：上周各大指数均迎来不同程度的反弹，全周沪深300指数涨2.71%，中证500涨2.04%，中证1000跌1.64%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周市场反弹期间各大指数趋同均出现一定程度提升，市场情绪大有改善，对后市我们维持中性偏乐观的态度。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        .  组合表现：上周我们的沪深300成分内增强组合跑赢指数0.41%，沪深300全市场增强组合跑输指数0.41%，中证500成分内增强组合跑赢指数0.11%，中证500全市场增强组合跑赢指数0.09%。
        .  因子表现跟踪：上周，计算机、通信、钢铁等行业涨幅最大，纺织服装、食品饮料、汽车等行业涨幅最小。上周，估值类因子表现最好，多头组合涨幅2.71%，盈利类因子表现最差，多头组合涨幅0.80%。2018年初至今，盈利类因子表现最好，多头组合涨幅-14.95%，其次是估值类因子，涨幅为-17.57%，波动类因子表现最不佳，多头组合跌幅-21.31%。单个因子表现方面，最近一周BP_LF表现最佳，中长期GP2Asset表现最佳。
        .  CTA策略跟踪：1.  本周我们跟踪的日内交易策略中，螺纹钢没有触发信号，天然橡胶和白糖仅一次交易信号，策略净值没有太大变化。总体表现最好的是橡胶的ATR策略，其所得累计收益已达17.92%，最大回撤目前是28.90%。2.  产业链套利中炼焦产业链套利本周无信号，累计收益为10.97%。甲醇制PP本周无信号，累计收益达到-24.39%。钢厂利润套利本周无信号，累计收益16.08%，夏普率为0.4。3.  跨期套利镍本周收益-0.47%，累计收益17.32%，锌本周收益0.24%，累计收益2.47%，铝本周无交易，累计收益1.93%。4.  本周HMM策略在螺纹钢上依然持续给出看多，而在焦炭上产生多次交易信号。从整体业绩来看，表现最好的仍然是焦炭的RC因子，相较上周的表现有所回撤，在3倍杠杆水平下目前获得的累计收益率已达到477.15%，预测准确率已经低于为53%。
        .  金融产品动态：上周，国内新成立基金一共26只，其中股票型基金1只，混合型基金14只，债券型基金11只。上周，国内没有新发行基金。2018年初至今，债券型基金平均收益最高2.68%，对冲量化基金其次0.74%，股票型基金最低-11.60%。银华中证全指医药卫生在所有纯多头量化产品中排名第一，年初至今涨幅7.64%。
        风险提示
        .  极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。
        .  量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。