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国信证券-数量化投资:沪深300结构化增强-170818
沪深300对冲策略回撤关键尽管很多沪深300量化对冲多头组合做了行业中性、市值中性等风格中性处理,但仍然难以避免如(14年11至12月、15年6月、17年上半年)等时间点大回撤。我...[详细]
2017-08-19 分享者:congmingming 作者:黄志文,陈镜竹 评级: 页数:18 页
国信证券-单向波动差值择时日报:HS300维持看多、创业板维持看多-170818
每周观察:择时信号根据RPS市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,今日市场各指数走势较强,波动差值均为正。创业板RPS较低,走势较强,均值为正,创业板信号维持看多。HS3...[详细]
2017-08-19 分享者:乔羽 作者:黄志文,陈镜竹 评级: 页数:7 页
东海证券-金融工程日报-170818
主要指数最新1个交易日,各指数均上涨,中证500涨幅最大(0.75%);最新5个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数涨幅最大(4.55%),金融指数跌幅最大(-0.87%);最新22...[详细]
2017-08-18 分享者:9280 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
东海证券-金融工程日报-170817
主要指数最近一个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数涨幅最大(1.48%),上证50跌幅最大(-0.39%);最近5个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数涨幅最大(3.52%),金融指...[详细]
2017-08-18 分享者:tzaaa 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
华泰证券-华泰人工智能系列之四:人工智能选股之朴素贝叶斯模型-170817
本报告对朴素贝叶斯模型及线性判别分析、二次判别分析进行系统测试“生成模型”是机器学习中监督学习方法的一类。与“判别模型”学习决策函数和条件概率不同,生成模型主要学习的是联合概率分布...[详细]
2017-08-17 分享者:chichenxi 作者:林晓明 评级: 页数:27 页
天风证券-市场情绪一览-170816
情绪面今日A股3254只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停34只,自然跌停0只,分别占比1.04%和0.00%。涨停封板率为75.56%,连板率为30.00%。今日...[详细]
2017-08-16 分享者:poodu26 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:反转风格确立,关注超跌低估值、稳盈利个股-170815
多因子选股策略跟踪:从当期IC值来看,动量、杠杆以及盈利能力三个因子表现较好,绝对值依次为12.44%、6.77%、4.78%,风格因子的当期收益率也显示这三个因子表现较好。从当期...[详细]
2017-08-16 分享者:lyuj 作者:张青 评级: 页数:8 页
莫尼塔-F~SCORE量化行业轮动周报:市场风格切换,关注建材/综合机会-170815
F-Score原理简述:F-Score量化行业轮动模型,旨在衡量行业间趋势性的相对强弱。对29个中信一级行业每周构建静态评分系统、动态轮动分析和日/周级别共振分析,以给出全行业的整...[详细]
2017-08-16 分享者:wl_qizhi 作者:林良樟,张雨蒙 评级: 页数:14 页
东海证券-金融工程日报-170816
市场数据主要指数最新一个交易日,各指数均上涨,中小板指数涨幅最大(0.70%);最新5个交易日,各指数涨跌不一,中小板指数涨幅最大(2.21%),金融指数跌幅最大(-3.69%);...[详细]
2017-08-16 分享者:e04680110 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
财富证券-金融衍生品周报:期限价差持续分化,外围市场影响边际增强-170814
本周,上证50、沪深300、中证500指数分别收于2570.26、3647.35、6161.19点,涨幅分别为-2.19%、-1.62%、-1.03%。前期报告中,我们提到要警惕指...[详细]
2017-08-16 分享者:hxlsym 作者:皮辉娟 评级: 页数:14 页
东兴证券-金融工程融资融券期报:股指期内下跌,两融余额上升-170812
投资摘要:本期沪深两市股指期内下跌。上证综指上期收于3,272.93点,本期收于3,261.75点,变动-11.18点;深证成指上期收于10,436.17点,本期收于10,480....[详细]
2017-08-16 分享者:smartzn3999 作者:郑闵钢 评级: 页数:10 页
东海证券-金融工程日报-170815
市场数据主要指数最新一个交易日,各指数均上涨,创业板指数涨幅最大(2.95%);最新5个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数涨幅最大(3.52%),金融指数跌幅最大(-2.95%);...[详细]
2017-08-16 分享者:cs5210 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
华宝证券-量化资产配置与组合投资周报:利用相对强弱指数,构建大小盘轮动策略-170814
◎投资要点:在前几期的周报中,我们分别从PMI、无风险利率以及信用利差的视角探讨了大小盘的风格轮动特征与规律,这些研究整体可归类于基本面因素。然而在实践中,我们往往采用的是基本面与...[详细]
2017-08-15 分享者:gavin881 作者:张青 评级: 页数:10 页
渤海证券-金融工程周报8月第2周周报:商品期货冲高回落振幅加剧-170814
核心观点:商品期货市场上周,文华商品指数连续上涨后于周五大幅下跌,在上冲2017年2月份高点位置前遇阻震荡。具体分版块来看,贵金属板块小幅上涨,白银涨幅更大,上涨3.80%;有色金...[详细]
2017-08-15 分享者:zhanghua209025 作者:崔健 评级: 页数:12 页
国金证券-场内基金量化分析报告-170814
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2017-08-15 分享者:sxbqjh2 作者:于鹏 评级: 页数:1 页
国元证券-量化选股专题:可转债正股投资组合~探寻可转债正股投资的量化因子-170814
摘要:1、可转债是指在一定时间内可以按既定的转股价格转换为指定股票(即“正股”)的债券。广义上来说,它分为传统可转债,可交换债以及可分离债。传统可转债可转股份是发行人增量发行的股份...[详细]
2017-08-15 分享者:jxw502 作者:刘涛 评级: 页数:17 页
中投证券-衍生品策略周报-170814
期货市场:上周市场呈现震荡走弱,周一小幅上涨,周二、三、四、五持续走弱,并且跌幅逐日扩大,全周呈现中幅下跌。钢铁、煤炭、有色震幅加大,在下半周引领市场下跌。沪深300报收3647....[详细]
2017-08-15 分享者:ltq698 作者:丁俭,李勤 评级: 页数:7 页
西南证券-定向增发项目跟踪周报-170814
市场综述 1.最近一年,处于董事会预案阶段的定增项目共计129个,拟募资2920.8亿元;本周新增公布预案的共计5家,拟募资56.25亿元。2.最近一年,股东大会已经通过的定增项目...[详细]
2017-08-15 分享者:太子1985 作者: 评级: 页数:1 页
银河证券-择时周报:主板多空临界,创板空仓待弹-170814
本周的持续回调使主板择时信号值出现了恶化,8月11日周五收盘后,信号值跌至多空临界点下方,进入多转空预警状态,待下周一的二次确认。若下周一上证50指数继续下跌且出现新低,那本次看多...[详细]
2017-08-15 分享者:jjj999 作者:王红兵 评级: 页数:8 页
华宝证券-量化资产配置与组合投资周报:信用利差与大小盘风格轮动-170807
投资要点:大小盘风格轮动本质上是大小盘各自内在价值此消彼长的反映。从折现现金流定价公式上看,权益资产的价值不仅取决于盈利能力(决定了未来现金流的高低),还取决于资产价格的贴现水平,...[详细]
2017-08-15 分享者:runmengzhang 作者:张青 评级: 页数:11 页
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