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东北证券-金融工程研究报告:左侧布局,静待反弹-171210
报告摘要:布林带择时观点:调整到位,左侧布局,静待反弹。本周沪深300指数收盘价为4003.38,上涨0.13%,本周成交额7227亿,和上周7661亿相比基本持平,目前风险已经基...[详细]
2017-12-11 分享者:zxc6823 作者:高建 评级: 页数:13 页
天风证券-量化择时周报-171210
量化周观点经历十一周上行趋势后再回震荡上一周市场整体继续调整,wind全a指数下跌0.91%,除上证50上涨0.81%外,其余指数均现不同程度的下跌,过去一段时间减仓信号得到兑现。...[详细]
2017-12-11 分享者:jessiccagao 作者:吴先兴 评级: 页数:4 页
东北证券-金融工程复盘笔记-171210
每周复盘:行业和风格分析:就本周情况来看,前300组合中各行业占比最高的为电子元器件(34)、基础化工(26)、机械(22)、医药(22)、传媒(19)、通信(17),个股加权涨幅...[详细]
2017-12-11 分享者:soloboy 作者:高建 评级: 页数:9 页
光大证券-量化择时及行业配置周报:中小盘指纷纷看多,行业轮动表现优异-171210
本周择时观点:看多沪深300、中证500和创业板指,看空上证50、上证综指。本周行业配置:RSRS行业轮动模型12月建议配置行业为:医药,电子元器件,通信。市场综合情绪指数:综合情...[详细]
2017-12-11 分享者:denniszwf 作者:刘均伟,蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:9 页
光大证券-衍生品周报:股指分化持续,期权市场情绪中性-171210
期权组合开仓布林带策略维持看空信号。期权组合开仓布林带策略于周二回踩布林带下轨线,模型开启保护头寸,周三再次下穿布林带下轨线,模型调仓为纯卖出头寸。上周标的价格上涨0.95%,布林...[详细]
2017-12-11 分享者:lemonpieyang 作者:蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:9 页
东方证券-东方量化策略周报(12.04~12.08)-171210
研究结论市场观点:上周各大指数有企稳趋势,全周沪深300涨0.13%,中证500跌1.79%,中证1000跌1.91%。上周市场大跌时并未见趋同明显拉升,相反,市场反弹时趋同大幅上...[详细]
2017-12-11 分享者:ffflyy 作者:朱剑涛 评级: 页数:35 页
国信证券-单向波动差值择时日报:HS300转空、创业板维持看空-171208
每周观察:择时信号根据RPS市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,市场回调持续,除中证500、创业板波动差值较小,其它主要指数均出现较大负值。HS300RPS降幅较大,最...[详细]
2017-12-11 分享者:phoenixzoey 作者:黄志文,陈镜竹 评级: 页数:7 页
财通证券-金融点评:波动率下行,市场悲观情绪缓和-171210
投资要点:50ETF结束下跌行情50ETF结束连续下跌行情,12月1日收于2.865,本周上涨0.95%。中国波指收跌本周中国波指下跌15.8%,ivix指数从上周的高位下降到了一...[详细]
2017-12-11 分享者:angelakingnn 作者:陶勤英 评级: 页数:14 页
天风证券-市场情绪一览-171208
情绪面今日A股3380只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停34只,自然跌停0只,分别占比1.01%和0.00%。涨停封板率为69.39%,连板率为17.65%。今日...[详细]
2017-12-11 分享者:ZHUCEYIXIA 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
中投证券-衍生品策略周报-171211
投资要点:期货市场:上周市场持续小幅下跌,周三跌破3300点位,成交量持续下降,市场交投平淡,临近年底,市场观望气氛愈加浓厚。大盘蓝筹虽然跟随下跌,但是跌幅很小,表现仍然相对稳定,...[详细]
2017-12-11 分享者:judytong 作者: 评级: 页数:8 页
华泰证券-华泰基本面量化选股周报:市场震荡调整,组合本周净值下跌-171210
华泰基本面量化选股策略A股实证结果汇总本周以来高股息策略、低市收率组合以及相对市盈率组合的绝对收益分别为-1.00%,-1.95%和-1.54%;近六月以来高股息策略、低市收率组合...[详细]
2017-12-11 分享者:无泪的天使133 作者:林晓明,王湘 评级: 页数:13 页
华泰证券-融资融券周报:市场下跌,两融余额下行-171210
本周行情下行本周股市整体表现为下行。本周沪指前四个交易日震荡下行,最后一个交易日有所反弹,收盘时上证综指报3290.0点,本周涨跌幅为-0.83%,已连续四周下跌;深证成指报109...[详细]
2017-12-11 分享者:cjwdlily 作者:林晓明 评级: 页数:7 页
华泰证券-华泰金工林晓明团队每周观点:价值投资主导,回避高估值成长-171210
经历连续下跌后,本周部分指数企稳在连续两周的下跌后本周市场逐渐企稳,上证50上涨0.81%,中证100上涨0.51%,沪深300上涨0.13%。市场企稳依然从偏大市值的指数开始。相...[详细]
2017-12-11 分享者:kangyu123 作者:林晓明 评级: 页数:6 页
中航证券-技术分析系列报告No.17:量化投资与技术分析~触摸市场脉动,板块马力指标提示进入套保周期-171130
板块马力交易系统状态板块马力大小盘轮动模拟交易系统从年中2017年6月22日开始做多中证100指数,11月28日清仓持币。期间共持仓108交易日,阶段收益13.6%1.当前板块马力...[详细]
2017-12-09 分享者:arcabatz 作者:韩飞鹏 评级: 页数:6 页
光大证券-RSRS量化择时跟踪:创业板指发出开仓信号-171208
创业板指RSRS择时策略昨日收盘发出看多信号。昨日(12月7日)收盘后,创业板指下跌0.41%,而日频RSRS指标值逆势上升至0.60,超过了创业板指的开仓阈值0.5,发出开仓信号...[详细]
2017-12-09 分享者:小黑 作者:刘均伟 评级: 页数:6 页
天风证券-市场情绪一览-171207
情绪面今日A股3378只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停17只,自然跌停1只,分别占比0.50%和0.03%。涨停封板率为56.67%,连板率为5.00%。今日A...[详细]
2017-12-08 分享者:sun100 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-市场情绪一览-171206
情绪面今日A股3378只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停20只,自然跌停2只,分别占比0.59%和0.06%。涨停封板率为76.92%,连板率为20.00%。今日...[详细]
2017-12-08 分享者:gladiator9907 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第24期-171205
股票流动性和股价暴跌风险我们发现股票流动性增加了股价暴跌的风险。为了识别这其中的因果关系,我们使用股票交易的十进制化(例如用0.25表示1/4)作为流动性的外部冲击。短线的投资者和...[详细]
2017-12-07 分享者:zhuwanxue 作者:吴先兴 评级: 页数:18 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第23期-171129
经济周期、投资者情绪和高成本的外源融资2007年至2009年的金融危机凸显了理解金融市场状况对实体经济的影响的重要性。Ivashina和Scharfstein(2010),Camp...[详细]
2017-12-07 分享者:liboran1986 作者:吴先兴 评级: 页数:19 页
天风证券-衍生品周报-171127
股指期货本周,沪深300收于4104.20,较上周下跌0.40%。主力合约IF1712.CFE收于4099.20,较上周下跌0.46%,本周成交87,603手,截至周五收盘,持仓3...[详细]
2017-12-07 分享者:1624817331 作者:吴先兴 评级: 页数:14 页
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