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中信建投-Put~CallRatio下降,中小创或率先反弹!(1月第3周)-170116
市场回顾和观点沪深300指数上周小幅下跌,涨跌幅为-0.83%沪深300指数上周小幅下跌,涨跌幅为-0.83%。期货方面,根据收盘价计算,近月、次月、下季、隔季合约的涨跌幅分别为-...[详细]
2017-01-18 分享者:naive2pro 作者:丁鲁明 评级: 页数:10 页
天风证券-市场情绪一览-170117
情绪面今日A股2998只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停36只,自然跌停4只,分别占比1.20%和0.13%。涨停封板率为81.82%,连板率为55.56%。今日...[详细]
2017-01-18 分享者:gfjingyu 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
中信建投-大类资产市场变点检测周报(2017年1月第3周):大类资产涨跌互现,资产关系平稳依旧-170116
主要观点上周大类资产市场回顾自2017年1月9日至2017年1月13日,标普500指数自2276.98点下跌至2274.64点,涨跌幅-0.10%,巴克莱美国债券指数自524.67...[详细]
2017-01-18 分享者:IF_2012 作者:丁鲁明,王赟杰 评级: 页数:11 页
长江证券-金工择时系列:缠论择时第三期-170117
上证指数短期见底,中期上升趋势未改变,创业板短期反弹,中期未有买入信号。上证指数的短期下跌趋势已结束,中期上升趋势未结束,正如我们之前所说的那样回调即是买入机会,短期目标位为过31...[详细]
2017-01-18 分享者:wangyiersan 作者:覃川桃 评级: 页数:6 页
天风证券-市场情绪一览-170116
今日A股2995只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停9只,自然跌停70只,分别占比0.30%和2.34%。涨停封板率为69.23%,连板率为0.00%。今日A股非S...[详细]
2017-01-18 分享者:sll 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
华泰证券-网下打新底仓规模测算模型介绍:打新底仓规模测算,约11万亿元-170117
以网下新股申购市值估算打新基金底仓的规模一般来说,新股的总股本数与申报股数满足如下公式:新股总股本数=申报股数×获配比例×获配率。其中,申报股数为投资者有效申购数量,只要投资者的申...[详细]
2017-01-18 分享者:imkie1119 作者:林晓明 评级: 页数:6 页
渤海证券-金融工程1月第2周周报:商品期货连续上涨-170116
全球主要市场上周,外盘市场方面,美股整体高位震荡,三大指数涨跌互现,欧洲板块震荡上涨,英国富时100指数涨幅最大,上涨1.77%,亚洲板块表现相对强势,富时新加坡指数领涨,涨幅为2...[详细]
2017-01-17 分享者:梦萦绕 作者:潘炳红 评级: 页数:11 页
银河证券-事件驱动量化周报:定向增发策略创历史新高-170109
投资要点:业绩链策略:上周,全业绩报告链策略收益为1.27%,相对中证500的超额收益为-0.46%,最新进入组合的标的为大康农业、巴士在线。定向增发:上周,定增策略收益为3.27...[详细]
2017-01-17 分享者:shuyaqin 作者:王红兵,黎鹏 评级: 页数:11 页
东北证券-金融工程周报:板块切换加快,继续关注价值-170117
报告摘要:2017.01.09—2017.01.13当周,全A/中小板(日均)成交额较前一周有所减少,创业板基本持平,且各板块总/主力净流出大幅增加,其中全A日均净流出约为328亿...[详细]
2017-01-17 分享者:辫子 作者:陈亚龙 评级: 页数:6 页
长江证券-金工期货周报:预计下周行情大概率上行-170115
基差与价差无论行情如何,由于当月合约还有1个星期便要到期,所以三品种的当月合约贴水均快速收敛,与情绪无关。从远近月贴水来看,IF和IC有较明显的远近月贴水扩大的现象,而IH远近月贴...[详细]
2017-01-17 分享者:cony.cai 作者:覃川桃 评级: 页数:10 页
天风证券-衍生品周报-170113
股指期货本周,沪深300收于3319.91,较上周下跌10.83%,主力合约IF1701.CFE收于3309.20,较上周下跌0.82%;上证50收于2308.06,较上周下跌0....[详细]
2017-01-17 分享者:wangyumei 作者:吴先兴 评级: 页数:14 页
中原证券-量化投资周报-170116
1.基于全部A股超跌反弹策略量化投资组合本产品以全部A股为基础股票池,基于相对超跌反弹策略,采用数量化投资方法构建,以捕捉个股的短线反弹机会。在每日收盘后对基础股票池进行筛选,判断...[详细]
2017-01-17 分享者:zhlj6126 作者:张川 评级: 页数:12 页
长江证券-事件驱动周报-170115
资本市场上每天都有许多公司发生各种各样的事件,年报发布、上市公司再融资公布,研究上市公司的卖方分析师也会发布对于公司的观点,这些事件往往会对公司的股价产生不同方向、不同程度的影响,...[详细]
2017-01-17 分享者:勇往直前熙熙 作者:覃川桃 评级: 页数:9 页
银河证券-β趋势控制策略(七):趋势与震荡的阶段式策略-170116
阶段式策略:以“仓位控制”运行区间策略阶段式策略是指在不同区间范围内采用趋势或震荡策略。区间的设定是依据标准差来划分上下界,每次突破重新设定。为了有效降低区间策略的风险,我们采用“...[详细]
2017-01-17 分享者:喵喵哇唔 作者:王红兵,陈家智 评级: 页数:19 页
东北证券-HMM指数择时研究之理论篇-170117
本篇报告是HMM指数择时系列研究报告的第二篇——理论篇,我们在上一篇实战篇的基础上,首先回顾了HMM三大算法:概率计算算法、学习算法及预测算法;同时,我们也提供了五个案例解析。其次...[详细]
2017-01-17 分享者:招万金 作者:陈亚龙 评级: 页数:34 页
国信证券-量化模型1号选股周报:本周组合超额收益-0.77%-170116
量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%...[详细]
2017-01-17 分享者:gaiweigang 作者:黄志文,吴子昱 评级: 页数:7 页
华安证券-量化策略跟踪周报-170116
摘帽选股模型简介摘帽股指取消ST不超过一年的股票统称,由于公司财务数据扭亏为盈,且符合监管相关要求,公司的基本面良好,值得中短期投资,模型筛选出符合要求的摘帽股作为一级股票池,多因...[详细]
2017-01-17 分享者:andreachang 作者:宫模恒 评级: 页数:10 页
国信证券-单向波动差值择时日报:HS300转多,创业板转空-170116
每周观察:择时信号根据RPS市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,中小创重挫,中证500、创业板信号转空,HS300波动差值较小,信号反而转多。其它指数上证综指与上证50...[详细]
2017-01-17 分享者:apple1982 作者:黄志文 评级: 页数:7 页
华泰证券-华泰基本面量化选股周报:市场持续调整,本周组合表现偏弱-170115
华泰基本面量化选股策略A股实证结果本月以来高股息策略、低市收率组合以及相对市盈率组合的绝对收益分别为-0.85%,-1.69%和-2.00%;近六月以来高股息策略、低市收率组合以及...[详细]
2017-01-16 分享者:yihe36@163.com 作者:林晓明,王湘 评级: 页数:16 页
广发证券-量化交易策略周报:风格套利表现突出,趋势策略亏损-170115
...[详细]
2017-01-16 分享者:billqiu 作者:张超 评级: 页数:15 页
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